Сравнение CAIBX с ODMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX) и Invesco Developing Markets Fund (ODMAX).
CAIBX управляется American Funds. Фонд был запущен 30 июл. 1987 г.. ODMAX управляется Invesco. Фонд был запущен 17 нояб. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности CAIBX и ODMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CAIBX и ODMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAIBX American Funds Capital Income Builder Class A | 2.02% | 20.39% | 10.24% | 8.95% | -7.14% | 14.99% | 3.20% | 17.23% | -7.28% | 13.99% |
ODMAX Invesco Developing Markets Fund | 4.17% | 28.34% | -1.39% | 11.17% | -25.16% | -7.54% | 17.22% | 24.02% | -12.14% | 34.77% |
Доходность по периодам
С начала года, CAIBX показывает доходность 2.02%, что значительно ниже, чем у ODMAX с доходностью 4.17%. За последние 10 лет акции CAIBX превзошли акции ODMAX по среднегодовой доходности: 7.58% против 6.17% соответственно.
CAIBX
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -2.21%
- С начала года
- 2.02%
- 6 месяцев
- 4.70%
- 1 год
- 16.43%
- 3 года*
- 13.07%
- 5 лет*
- 8.30%
- 10 лет*
- 7.58%
ODMAX
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -2.85%
- С начала года
- 4.17%
- 6 месяцев
- 8.06%
- 1 год
- 29.77%
- 3 года*
- 9.62%
- 5 лет*
- -0.22%
- 10 лет*
- 6.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CAIBX и ODMAX
CAIBX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии ODMAX в 1.24%.
Доходность на риск
CAIBX vs. ODMAX — Ранг доходности на риск
CAIBX
ODMAX
Сравнение CAIBX c ODMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX) и Invesco Developing Markets Fund (ODMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CAIBX | ODMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.64 | 1.73 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.22 | 2.28 | -0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.33 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | 2.47 | -0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.11 | 9.53 | -0.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAIBX | ODMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.64 | 1.73 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | -0.01 | +0.85 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.35 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 0.51 | +0.40 |
Корреляция
Корреляция между CAIBX и ODMAX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAIBX и ODMAX
Дивидендная доходность CAIBX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.63%, что меньше доходности ODMAX в 39.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAIBX American Funds Capital Income Builder Class A | 7.63% | 7.71% | 5.76% | 3.47% | 3.43% | 3.14% | 3.38% | 4.10% | 3.55% | 4.44% | 3.52% | 3.62% |
ODMAX Invesco Developing Markets Fund | 39.89% | 41.55% | 0.01% | 0.53% | 0.57% | 5.01% | 0.00% | 2.12% | 0.28% | 0.30% | 0.23% | 0.43% |
Просадки
Сравнение просадок CAIBX и ODMAX
Максимальная просадка CAIBX за все время составила -43.68%, что меньше максимальной просадки ODMAX в -61.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAIBX и ODMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CAIBX | ODMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.68% | -61.63% | +17.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.82% | -12.08% | +5.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.65% | -45.46% | +27.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.28% | -46.23% | +20.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.50% | -8.39% | +3.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.82% | -14.66% | +10.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.85% | 3.13% | -1.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAIBX и ODMAX
Текущая волатильность для American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX) составляет 3.44%, в то время как у Invesco Developing Markets Fund (ODMAX) волатильность равна 7.46%. Это указывает на то, что CAIBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ODMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CAIBX | ODMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.44% | 7.46% | -4.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.12% | 12.91% | -6.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.19% | 17.54% | -7.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.94% | 17.59% | -7.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.86% | 17.74% | -6.88% |