Сравнение CAIBX с IVSOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX) и Voya SmallCap Opportunities Portfolio (IVSOX).
CAIBX управляется American Funds. Фонд был запущен 30 июл. 1987 г.. IVSOX управляется Voya. Фонд был запущен 6 мая 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности CAIBX и IVSOX
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, CAIBX показывает доходность 2.09%, что значительно выше, чем у IVSOX с доходностью -1.96%. За последние 10 лет акции CAIBX уступали акциям IVSOX по среднегодовой доходности: 7.58% против 9.23% соответственно.
CAIBX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- 2.09%
- 6 месяцев
- 4.35%
- 1 год
- 21.04%
- 3 года*
- 12.90%
- 5 лет*
- 8.31%
- 10 лет*
- 7.58%
IVSOX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -4.24%
- С начала года
- -1.96%
- 6 месяцев
- 1.67%
- 1 год
- 34.92%
- 3 года*
- 14.88%
- 5 лет*
- 4.48%
- 10 лет*
- 9.23%
Сравнение доходности по годам CAIBX и IVSOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAIBX American Funds Capital Income Builder Class A | 2.09% | 20.39% | 10.24% | 8.95% | -7.14% | 14.99% | 3.20% | 17.23% | -7.28% | 13.99% |
IVSOX Voya SmallCap Opportunities Portfolio | -1.96% | 14.79% | 18.89% | 20.93% | -23.02% | 4.78% | 26.36% | 25.77% | -16.03% | 18.75% |
Корреляция
Корреляция между CAIBX и IVSOX составляет 0.64 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации. Их сочетание в портфеле может снизить общую волатильность по сравнению с инвестированием только в один из них.
Сравнение комиссий CAIBX и IVSOX
CAIBX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии IVSOX в 0.85%.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAIBX vs. IVSOX — Ранг доходности на риск
CAIBX
IVSOX
Сравнение CAIBX c IVSOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX) и Voya SmallCap Opportunities Portfolio (IVSOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CAIBX | IVSOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.63 | 0.95 | +0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.21 | 1.48 | +0.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.20 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 1.16 | +0.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.93 | 3.93 | +5.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAIBX | IVSOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.63 | 0.95 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 0.19 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.39 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 0.35 | +0.56 |
Просадки
Сравнение просадок CAIBX и IVSOX
Максимальная просадка CAIBX за все время составила -43.68%, что меньше максимальной просадки IVSOX в -74.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAIBX и IVSOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CAIBX | IVSOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.68% | -74.77% | +31.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.47% | -17.04% | +10.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.65% | -34.13% | +16.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.28% | -41.90% | +16.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.43% | -11.57% | +7.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.82% | -26.06% | +22.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.87% | 5.43% | -3.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAIBX и IVSOX
Текущая волатильность для American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX) составляет 3.43%, в то время как у Voya SmallCap Opportunities Portfolio (IVSOX) волатильность равна 10.28%. Это указывает на то, что CAIBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVSOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CAIBX | IVSOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.43% | 10.28% | -6.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.10% | 17.73% | -11.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.19% | 28.54% | -18.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.94% | 24.02% | -14.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.86% | 23.84% | -12.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAIBX и IVSOX
Дивидендная доходность CAIBX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.62%, что больше доходности IVSOX в 2.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAIBX American Funds Capital Income Builder Class A | 7.62% | 7.71% | 5.76% | 3.47% | 3.43% | 3.14% | 3.38% | 4.10% | 3.55% | 4.44% | 3.52% | 3.62% |
IVSOX Voya SmallCap Opportunities Portfolio | 2.39% | 2.34% | 0.66% | 0.00% | 26.68% | 10.12% | 0.36% | 13.66% | 22.36% | 5.60% | 8.58% | 11.10% |