Сравнение CAIBX с FEX
CAIBX (American Funds Capital Income Builder Class A) and FEX (First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund) are both funds - CAIBX is a Diversified Portfolio fund managed by American Funds, while FEX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Nasdaq AlphaDEX Large Cap Core Index. Over the past 10 years, CAIBX returned 7.94%/yr vs 13.11%/yr for FEX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. CAIBX charges 0.59%/yr vs 0.57%/yr for FEX.
Доходность
Сравнение доходности CAIBX и FEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CAIBX показывает доходность 7.79%, что значительно ниже, чем у FEX с доходностью 15.12%. За последние 10 лет акции CAIBX уступали акциям FEX по среднегодовой доходности: 7.94% против 13.11% соответственно.
CAIBX
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- 2.03%
- С начала года
- 7.79%
- 6 месяцев
- 8.56%
- 1 год
- 18.52%
- 3 года*
- 15.22%
- 5 лет*
- 8.54%
- 10 лет*
- 7.94%
FEX
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 5.13%
- С начала года
- 15.12%
- 6 месяцев
- 15.57%
- 1 год
- 29.38%
- 3 года*
- 20.78%
- 5 лет*
- 11.10%
- 10 лет*
- 13.11%
Сравнение доходности по годам CAIBX и FEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAIBX American Funds Capital Income Builder Class A | 7.79% | 20.39% | 10.24% | 8.95% | -7.14% | 14.99% | 3.20% | 17.23% | -7.28% | 13.99% |
FEX First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund | 15.12% | 15.05% | 17.07% | 14.31% | -11.86% | 26.83% | 14.28% | 26.93% | -9.89% | 21.41% |
Correlation
The correlation between CAIBX and FEX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2007 г. | 0.82 |
The correlation between CAIBX and FEX has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAIBX vs. FEX — Ранг доходности на риск
CAIBX
FEX
Сравнение CAIBX c FEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX) и First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund (FEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CAIBX | FEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.41 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.89 | 4.74 | -1.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.49 | 17.27 | -5.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAIBX | FEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.34 | 2.36 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | 0.68 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.71 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | 0.48 | +0.44 |
Просадки
Сравнение просадок CAIBX и FEX
Максимальная просадка CAIBX за все время составила -43.68%, что меньше максимальной просадки FEX в -58.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAIBX и FEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAIBX | FEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.68% | -58.81% | +15.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.47% | -6.23% | -0.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.89% | -19.58% | +10.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.65% | -21.27% | +3.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.28% | -39.51% | +14.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.19% | +0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.81% | -7.89% | +4.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.63% | 1.71% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAIBX и FEX
Текущая волатильность для American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX) составляет 2.47%, в то время как у First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund (FEX) волатильность равна 3.98%. Это указывает на то, что CAIBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAIBX | FEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.47% | 3.98% | -1.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.42% | 9.17% | -2.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.00% | 12.51% | -4.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.98% | 16.47% | -6.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.88% | 18.59% | -7.71% |
Сравнение комиссий CAIBX и FEX
CAIBX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии FEX в 0.57%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAIBX и FEX
Дивидендная доходность CAIBX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.22%, что больше доходности FEX в 0.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAIBX American Funds Capital Income Builder Class A | 7.22% | 7.71% | 5.76% | 3.47% | 3.43% | 3.14% | 3.38% | 4.10% | 3.55% | 4.44% | 3.52% | 3.62% |
FEX First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund | 0.95% | 1.10% | 1.18% | 1.38% | 1.61% | 0.80% | 1.21% | 1.32% | 1.34% | 1.07% | 1.29% | 1.33% |
Часто задаваемые вопросы
CAIBX and FEX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FEX has higher volatility (3.98%) compared to CAIBX (2.47%). In terms of maximum drawdown, CAIBX dropped -43.68% vs FEX's -58.81%.
FEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 2.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CAIBX и FEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор