PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEX с FNCMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEX с FNCMX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

FEX (First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund) and FNCMX (Fidelity NASDAQ Composite Index Fund) are both funds - FEX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Nasdaq AlphaDEX Large Cap Core Index, while FNCMX is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Nasdaq Composite Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FEX returned 13.59%/yr vs 19.35%/yr for FNCMX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. FEX charges 0.57%/yr vs 0.29%/yr for FNCMX.

Доходность

Сравнение доходности FEX и FNCMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund (FEX) и Fidelity NASDAQ Composite Index Fund (FNCMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FEX показывает доходность 16.46%, что значительно выше, чем у FNCMX с доходностью 10.44%. За последние 10 лет акции FEX уступали акциям FNCMX по среднегодовой доходности: 13.59% против 19.35% соответственно.

FEX

1 день
0.32%
1 месяц
3.43%
С начала года
16.46%
6 месяцев
14.85%
1 год
28.12%
3 года*
20.71%
5 лет*
11.36%
10 лет*
13.59%

FNCMX

1 день
-2.22%
1 месяц
-2.76%
С начала года
10.44%
6 месяцев
8.70%
1 год
29.32%
3 года*
24.73%
5 лет*
13.17%
10 лет*
19.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEX и FNCMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEX
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund		16.46%15.05%17.07%14.31%-11.86%26.83%14.28%26.93%-9.89%21.41%
FNCMX
Fidelity NASDAQ Composite Index Fund		10.44%21.11%29.48%45.13%-32.40%22.21%44.57%36.63%-3.07%28.35%

Correlation

The correlation between FEX and FNCMX is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2007 г.

0.82

The correlation between FEX and FNCMX shifts across timeframes, from 0.66 (1 year) to 0.82 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund

Fidelity NASDAQ Composite Index Fund

Часто сравнивают с FEX:
FEX с FCNTXFEX с CAIBXFEX с VOOFEX с DODGXFEX с CONYFEX с IVVFEX с BDGS
Часто сравнивают с FNCMX:
FNCMX с QQQFNCMX с FXAIXFNCMX с ONEQFNCMX с VOOFNCMX с VUGFNCMX с SWLGXFNCMX с SPYG

Доходность на риск

FEX vs. FNCMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEX
Ранг доходности на риск FEX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
FNCMX
Ранг доходности на риск FNCMX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNCMX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNCMX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNCMX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNCMX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNCMX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEX c FNCMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund (FEX) и Fidelity NASDAQ Composite Index Fund (FNCMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FEXFNCMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
1.78

+0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.97
2.38

+0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.31

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.53

2.41

+2.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.26

9.10

+7.16

FEX vs. FNCMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEX на текущий момент составляет 2.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNCMX равному 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEX и FNCMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FEX и FNCMX

Максимальная просадка FEX за все время составила -58.81%, что больше максимальной просадки FNCMX в -55.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEX и FNCMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEXFNCMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.81%

-55.08%

-3.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.23%

-13.01%

+6.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.58%

-24.20%

+4.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.27%

-35.64%

+14.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.51%

-35.64%

-3.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.03%

-5.47%

+4.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.86%

-7.85%

-0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.73%

3.43%

-1.70%

Волатильность

Сравнение волатильности FEX и FNCMX

Текущая волатильность для First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund (FEX) составляет 5.03%, в то время как у Fidelity NASDAQ Composite Index Fund (FNCMX) волатильность равна 7.69%. Это указывает на то, что FEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNCMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEXFNCMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.03%

7.69%

-2.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.96%

13.87%

-3.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.18%

17.60%

-4.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.57%

22.68%

-6.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.59%

22.12%

-3.53%

Сравнение комиссий FEX и FNCMX

FEX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии FNCMX в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEX и FNCMX

Дивидендная доходность FEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что больше доходности FNCMX в 0.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEX
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund		0.94%1.10%1.18%1.38%1.61%0.80%1.21%1.32%1.34%1.07%1.29%1.33%
FNCMX
Fidelity NASDAQ Composite Index Fund		0.47%0.51%0.61%0.67%0.88%0.47%0.67%4.41%1.93%0.03%1.01%1.50%

Часто задаваемые вопросы

FEX and FNCMX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNCMX has higher volatility (7.69%) compared to FEX (5.03%). In terms of maximum drawdown, FEX dropped -58.81% vs FNCMX's -55.08%.

FEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEX и FNCMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор