Сравнение FEX с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund (FEX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
FEX и IVV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEX - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Large Cap Core Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FEX или IVV.
Корреляция
Корреляция между FEX и IVV составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FEX и IVV
Основные характеристики
FEX:
1.53
IVV:
2.22
FEX:
2.14
IVV:
2.95
FEX:
1.28
IVV:
1.41
FEX:
2.35
IVV:
3.28
FEX:
8.26
IVV:
14.46
FEX:
2.26%
IVV:
1.91%
FEX:
12.26%
IVV:
12.44%
FEX:
-58.81%
IVV:
-55.25%
FEX:
-6.57%
IVV:
-1.82%
Доходность по периодам
С начала года, FEX показывает доходность 17.93%, что значительно ниже, чем у IVV с доходностью 26.84%. За последние 10 лет акции FEX уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 10.03% против 13.10% соответственно.
FEX
17.93%
-5.79%
8.76%
18.34%
11.52%
10.03%
IVV
26.84%
0.22%
10.35%
27.32%
14.93%
13.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FEX и IVV
FEX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FEX c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund (FEX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEX и IVV
Дивидендная доходность FEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности IVV в 1.28%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEX First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund | 1.18% | 1.38% | 1.61% | 0.80% | 1.20% | 1.32% | 1.34% | 1.07% | 1.29% | 1.33% | 1.30% | 1.02% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.28% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.99% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% | 1.83% | 1.80% |
Просадки
Сравнение просадок FEX и IVV
Максимальная просадка FEX за все время составила -58.81%, что больше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEX и IVV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FEX и IVV
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund (FEX) имеет более высокую волатильность в 4.21% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 3.79%. Это указывает на то, что FEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.