PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEX с BDGS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEX с BDGS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FEX (First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund) and BDGS (Bridges Capital Tactical ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. FEX is passively managed, while BDGS is actively managed. Over the past 3 years, FEX returned 20.78%/yr vs 14.06%/yr for BDGS. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FEX charges 0.57%/yr vs 0.87%/yr for BDGS.

Доходность

Сравнение доходности FEX и BDGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund (FEX) и Bridges Capital Tactical ETF (BDGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FEX показывает доходность 15.12%, что значительно выше, чем у BDGS с доходностью 5.64%.

FEX

1 день
-0.19%
1 месяц
5.13%
С начала года
15.12%
6 месяцев
15.57%
1 год
29.38%
3 года*
20.78%
5 лет*
11.10%
10 лет*
13.11%

BDGS

1 день
-0.29%
1 месяц
1.26%
С начала года
5.64%
6 месяцев
5.65%
1 год
13.85%
3 года*
14.06%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEX и BDGS

2026 (YTD)202520242023
FEX
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund		15.12%15.05%17.07%16.55%
BDGS
Bridges Capital Tactical ETF		5.64%10.61%19.07%8.31%

Correlation

The correlation between FEX and BDGS is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2023 г.

0.61

The correlation between FEX and BDGS has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FEX и BDGS

Секторы
FEX
BDGS

Промышленность

19.4%
6.6%

Технологии

18.8%
37.4%

Финансовые услуги

14.3%
9.3%

Здравоохранение

8.9%
7.5%

Потребительский циклический сектор

8.5%
10.9%

Коммунальные услуги

7.5%
1.9%

Энергетика

6.3%
2.6%

Недвижимость

4.7%
1.5%

Потребительский защитный сектор

4.5%
4.1%

Коммуникационные услуги

3.6%
16.6%

Сырьевые материалы

3.5%
1.5%

Промышленность

FEX
19.4%
BDGS
6.6%

Технологии

FEX
18.8%
BDGS
37.4%

Финансовые услуги

FEX
14.3%
BDGS
9.3%

Здравоохранение

FEX
8.9%
BDGS
7.5%

Потребительский циклический сектор

FEX
8.5%
BDGS
10.9%

Коммунальные услуги

FEX
7.5%
BDGS
1.9%

Энергетика

FEX
6.3%
BDGS
2.6%

Недвижимость

FEX
4.7%
BDGS
1.5%

Потребительский защитный сектор

FEX
4.5%
BDGS
4.1%

Коммуникационные услуги

FEX
3.6%
BDGS
16.6%

Сырьевые материалы

FEX
3.5%
BDGS
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund

Bridges Capital Tactical ETF

Часто сравнивают с FEX:
FEX с FCNTXFEX с CAIBXFEX с VOOFEX с DODGXFEX с CONYFEX с IVVFEX с FNCMX
Часто сравнивают с BDGS:
BDGS с AFLGBDGS с AAPYBDGS с GDEBDGS с CFABDGS с BEEZBDGS с AMZPBDGS с MODL

Доходность на риск

FEX vs. BDGS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEX
Ранг доходности на риск FEX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
BDGS
Ранг доходности на риск BDGS: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDGS: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDGS: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDGS: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDGS: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDGS: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEX c BDGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund (FEX) и Bridges Capital Tactical ETF (BDGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEXBDGSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.36
2.29

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.28
3.40

-0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.47

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.74

3.45

+1.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.27

16.47

+0.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEX vs. BDGS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEX на текущий момент составляет 2.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BDGS равному 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEX и BDGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEXBDGSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36

2.29

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

1.76

-1.28

Просадки

Сравнение просадок FEX и BDGS

Максимальная просадка FEX за все время составила -58.81%, что больше максимальной просадки BDGS в -9.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEX и BDGS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEXBDGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.81%

-9.12%

-49.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.23%

-4.03%

-2.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.58%

-9.12%

-10.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.27%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

-0.83%

+0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.89%

-0.64%

-7.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.71%

0.84%

+0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности FEX и BDGS

First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund (FEX) имеет более высокую волатильность в 3.98% по сравнению с Bridges Capital Tactical ETF (BDGS) с волатильностью 1.14%. Это указывает на то, что FEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BDGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEXBDGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.98%

1.14%

+2.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.17%

4.74%

+4.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.51%

6.08%

+6.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.47%

8.21%

+8.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.59%

8.21%

+10.38%

Сравнение комиссий FEX и BDGS

FEX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии BDGS в 0.87%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEX и BDGS

Дивидендная доходность FEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что больше доходности BDGS в 0.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BDGS
Bridges Capital Tactical ETF		0.52%0.55%1.81%0.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FEX
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund		0.95%1.10%1.18%1.38%1.61%0.80%1.21%1.32%1.34%1.07%1.29%1.33%

Часто задаваемые вопросы

FEX and BDGS have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FEX has higher volatility (3.98%) compared to BDGS (1.14%). In terms of maximum drawdown, FEX dropped -58.81% vs BDGS's -9.12%.

On 3-year performance, FEX leads with 20.78% vs 14.06% for BDGS. On fees, FEX is cheaper at 0.57% per year. On volatility, BDGS has been the lower-risk option at 1.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FEX has performed better with a 20.78% return vs 14.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FEX is cheaper with a 0.57% expense ratio, compared with 0.87% for BDGS.

FEX has the higher dividend yield at 0.95%, compared with 0.52% for BDGS.

They also come from different issuers: First Trust and Bridges. Their fees differ too: 0.57% for FEX and 0.87% for BDGS.

FEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 2.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEX и BDGS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор