Сравнение FEX с CONY
FEX (First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund) and CONY (YieldMax COIN Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - FEX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Nasdaq AlphaDEX Large Cap Core Index, while CONY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. FEX is passively managed, while CONY is actively managed. Over the past year, FEX returned 29.38% vs -42.39% for CONY. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FEX charges 0.57%/yr vs 0.99%/yr for CONY.
Доходность
Сравнение доходности FEX и CONY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FEX показывает доходность 15.12%, что значительно выше, чем у CONY с доходностью -25.27%.
FEX
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 5.13%
- С начала года
- 15.12%
- 6 месяцев
- 15.57%
- 1 год
- 29.38%
- 3 года*
- 20.78%
- 5 лет*
- 11.10%
- 10 лет*
- 13.11%
CONY
- 1 день
- -5.62%
- 1 месяц
- -16.66%
- С начала года
- -25.27%
- 6 месяцев
- -35.82%
- 1 год
- -42.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FEX и CONY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FEX First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund | 15.12% | 15.05% | 17.07% | 8.33% |
CONY YieldMax COIN Option Income Strategy ETF | -25.27% | -26.34% | 23.62% | 81.04% |
Correlation
The correlation between FEX and CONY is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 2023 г. | 0.51 |
The correlation between FEX and CONY has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FEX vs. CONY — Ранг доходности на риск
FEX
CONY
Сравнение FEX c CONY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund (FEX) и YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FEX | CONY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 0.89 | +0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.74 | -0.67 | +5.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.27 | -1.13 | +18.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FEX | CONY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.36 | -0.73 | +3.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.13 | +0.35 |
Просадки
Сравнение просадок FEX и CONY
Максимальная просадка FEX за все время составила -58.81%, что меньше максимальной просадки CONY в -63.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEX и CONY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FEX | CONY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.81% | -63.57% | +4.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.23% | -63.39% | +57.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.58% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.27% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.19% | -57.66% | +57.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.89% | -22.17% | +14.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.71% | 37.68% | -35.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEX и CONY
Текущая волатильность для First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund (FEX) составляет 3.98%, в то время как у YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY) волатильность равна 15.87%. Это указывает на то, что FEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CONY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FEX | CONY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.98% | 15.87% | -11.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.17% | 43.66% | -34.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.51% | 58.29% | -45.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.47% | 60.06% | -43.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.59% | 60.06% | -41.47% |
Сравнение комиссий FEX и CONY
FEX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии CONY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEX и CONY
Дивидендная доходность FEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности CONY в 189.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CONY YieldMax COIN Option Income Strategy ETF | 189.23% | 192.07% | 155.66% | 16.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FEX First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund | 0.95% | 1.10% | 1.18% | 1.38% | 1.61% | 0.80% | 1.21% | 1.32% | 1.34% | 1.07% | 1.29% | 1.33% |
Часто задаваемые вопросы
FEX and CONY have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CONY has higher volatility (15.87%) compared to FEX (3.98%). In terms of maximum drawdown, FEX dropped -58.81% vs CONY's -63.57%.
On 1-year performance, FEX leads with 29.38% vs -42.39% for CONY. On fees, FEX is cheaper at 0.57% per year. On volatility, FEX has been the lower-risk option at 3.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FEX has performed better with a 29.38% return vs -42.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FEX is cheaper with a 0.57% expense ratio, compared with 0.99% for CONY.
CONY has the higher dividend yield at 189.23%, compared with 0.95% for FEX.
FEX is categorized as Large Cap Blend Equities, while CONY is Derivative Income. They also come from different issuers: First Trust and YieldMax. Their fees differ too: 0.57% for FEX and 0.99% for CONY.
FEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FEX и CONY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор