Сравнение FEX с CONY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund (FEX) и YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY).
FEX и CONY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEX - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Large Cap Core Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. CONY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 14 авг. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности FEX и CONY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FEX и CONY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FEX First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund | 3.04% | 15.05% | 17.07% | 8.33% |
CONY YieldMax COIN Option Income Strategy ETF | -21.78% | -26.34% | 23.62% | 81.04% |
Доходность по периодам
С начала года, FEX показывает доходность 3.04%, что значительно выше, чем у CONY с доходностью -21.78%.
FEX
- 1 день
- 2.09%
- 1 месяц
- -4.09%
- С начала года
- 3.04%
- 6 месяцев
- 4.98%
- 1 год
- 20.33%
- 3 года*
- 16.27%
- 5 лет*
- 9.93%
- 10 лет*
- 11.97%
CONY
- 1 день
- 7.47%
- 1 месяц
- 0.40%
- С начала года
- -21.78%
- 6 месяцев
- -45.25%
- 1 год
- -20.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FEX и CONY
FEX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии CONY в 0.99%.
Доходность на риск
FEX vs. CONY — Ранг доходности на риск
FEX
CONY
Сравнение FEX c CONY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund (FEX) и YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FEX | CONY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.15 | -0.34 | +1.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.66 | -0.13 | +1.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 0.98 | +0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | -0.33 | +1.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.98 | -0.68 | +8.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FEX | CONY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | -0.34 | +1.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.17 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между FEX и CONY составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEX и CONY
Дивидендная доходность FEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности CONY в 211.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEX First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund | 1.06% | 1.10% | 1.18% | 1.38% | 1.61% | 0.80% | 1.21% | 1.32% | 1.34% | 1.07% | 1.29% | 1.33% |
CONY YieldMax COIN Option Income Strategy ETF | 211.70% | 192.07% | 155.66% | 16.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FEX и CONY
Максимальная просадка FEX за все время составила -58.81%, что меньше максимальной просадки CONY в -63.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEX и CONY.
Загрузка...
Показатели просадок
| FEX | CONY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.81% | -63.57% | +4.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.08% | -63.39% | +50.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.27% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.27% | -55.69% | +51.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.95% | -20.17% | +12.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.66% | 30.90% | -28.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEX и CONY
Текущая волатильность для First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund (FEX) составляет 4.81%, в то время как у YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY) волатильность равна 19.73%. Это указывает на то, что FEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CONY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FEX | CONY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.81% | 19.73% | -14.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.73% | 44.88% | -35.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.71% | 59.46% | -41.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.45% | 60.54% | -44.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.56% | 60.54% | -41.98% |