Сравнение FEX с CONY
FEX (First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund) and CONY (YieldMax COIN Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - FEX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Nasdaq AlphaDEX Large Cap Core Index, while CONY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. FEX is passively managed, while CONY is actively managed. Over the past year, FEX returned 28.12% vs -54.88% for CONY. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FEX charges 0.57%/yr vs 0.99%/yr for CONY.
Доходность
Сравнение доходности FEX и CONY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FEX показывает доходность 16.46%, что значительно выше, чем у CONY с доходностью -30.21%.
FEX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 3.43%
- С начала года
- 16.46%
- 6 месяцев
- 14.85%
- 1 год
- 28.12%
- 3 года*
- 20.71%
- 5 лет*
- 11.36%
- 10 лет*
- 13.59%
CONY
- 1 день
- -4.67%
- 1 месяц
- -15.89%
- С начала года
- -30.21%
- 6 месяцев
- -33.56%
- 1 год
- -54.88%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FEX и CONY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FEX First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund | 16.46% | 15.05% | 17.07% | 6.72% |
CONY YieldMax COIN Option Income Strategy ETF | -30.21% | -26.34% | 23.62% | 76.18% |
Correlation
The correlation between FEX and CONY is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2023 г. | 0.51 |
The correlation between FEX and CONY has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FEX vs. CONY — Ранг доходности на риск
FEX
CONY
Сравнение FEX c CONY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund (FEX) и YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FEX | CONY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 0.83 | +0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.53 | -0.87 | +5.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.26 | -1.37 | +17.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FEX и CONY
Максимальная просадка FEX за все время составила -58.81%, что меньше максимальной просадки CONY в -63.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEX и CONY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FEX | CONY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.81% | -63.57% | +4.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.23% | -63.39% | +57.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.58% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.27% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.03% | -60.46% | +59.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.86% | -22.89% | +15.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.73% | 40.07% | -38.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEX и CONY
Текущая волатильность для First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund (FEX) составляет 5.03%, в то время как у YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY) волатильность равна 15.90%. Это указывает на то, что FEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CONY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FEX | CONY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.03% | 15.90% | -10.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.96% | 44.57% | -34.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.18% | 57.96% | -44.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.57% | 59.92% | -43.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.59% | 59.92% | -41.33% |
Сравнение комиссий FEX и CONY
FEX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии CONY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEX и CONY
Дивидендная доходность FEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности CONY в 215.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CONY YieldMax COIN Option Income Strategy ETF | 215.02% | 192.07% | 155.66% | 16.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FEX First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund | 0.94% | 1.10% | 1.18% | 1.38% | 1.61% | 0.80% | 1.21% | 1.32% | 1.34% | 1.07% | 1.29% | 1.33% |
Часто задаваемые вопросы
FEX and CONY have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CONY has higher volatility (15.90%) compared to FEX (5.03%). In terms of maximum drawdown, FEX dropped -58.81% vs CONY's -63.57%.
On 1-year performance, FEX leads with 28.12% vs -54.88% for CONY. On fees, FEX is cheaper at 0.57% per year. On volatility, FEX has been the lower-risk option at 5.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FEX has performed better with a 28.12% return vs -54.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FEX is cheaper with a 0.57% expense ratio, compared with 0.99% for CONY.
CONY has the higher dividend yield at 215.02%, compared with 0.94% for FEX.
FEX is categorized as Large Cap Blend Equities, while CONY is Derivative Income. They also come from different issuers: First Trust and YieldMax. Their fees differ too: 0.57% for FEX and 0.99% for CONY.
FEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FEX и CONY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор