First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund (FEX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund (FEX) показал доход в 3.04% с начала года и 20.33% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FEX составила 11.97%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 10 мая 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.85%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.8 лет.

Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +15.5%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -19.1%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении FEX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 24 нояб. 2008 г. с доходностью +11.3%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.7%.

First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund: годовая альфа составляет 1.98%, бета — 0.90, а R² — 0.78 относительно S&P 500 Index с 11.05.2007.

• Этот ETF участвовал в 106.94% роста S&P 500 Index и в 102.33% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
• При бете 0.90 и R² 0.78 этот ETF движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.

Комиссия FEX составляет 0.59%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

FEX имеет ранг 65 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 65% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund (FEX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.06%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.30 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund показал максимальную просадку в 58.81%, зарегистрированную 6 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 493 торговые сессии.

Текущая просадка First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund составляет 4.27%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.