- ISIN
- US33734K1097
- CUSIP
- 33734K109
- Эмитент
- First Trust
- Дата выпуска
- 8 мая 2007 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Large Cap Blend Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Nasdaq AlphaDEX Large Cap Core Index
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $2B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FEX
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund (FEX) прибавил 15.1% с начала года. Текущая цена акции FEX — $136. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FEX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,693.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund (FEX) показал доход в 15.12% с начала года и 29.38% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FEX составила 13.11%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 5.13%
- С начала года
- 15.12%
- 6 месяцев
- 15.57%
- 1 год
- 29.38%
- 3 года*
- 20.78%
- 5 лет*
- 11.10%
- 10 лет*
- 13.11%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность FEX по месяцам
На основе ежедневных данных с 10 мая 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.89%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.5 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +15.5%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -19.1%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении FEX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 24 нояб. 2008 г. с доходностью +11.3%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.77% | 3.53% | -4.09% | 7.15% | 3.34% | 0.89% | 15.12% | ||||||
| 2025 | 4.20% | -1.49% | -4.02% | -2.22% | 4.91% | 4.88% | 1.67% | 2.91% | 1.83% | 0.28% | 1.12% | 0.47% | 15.05% |
| 2024 | 0.45% | 5.24% | 4.34% | -4.79% | 2.88% | 0.03% | 3.17% | 2.42% | 1.99% | -0.39% | 8.79% | -7.25% | 17.07% |
| 2023 | 6.28% | -3.49% | -1.61% | -0.15% | -3.21% | 8.31% | 4.16% | -3.12% | -3.97% | -3.65% | 9.59% | 5.76% | 14.31% |
| 2022 | -5.76% | -1.06% | 2.77% | -6.21% | 2.34% | -9.93% | 7.56% | -2.43% | -9.11% | 10.65% | 6.36% | -5.23% | -11.86% |
| 2021 | 0.60% | 4.44% | 3.91% | 4.67% | 1.57% | 1.06% | 1.14% | 3.18% | -4.59% | 6.23% | -2.16% | 4.49% | 26.83% |
Метрики бенчмарка
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund has an annualized alpha of 1.85%, beta of 0.90, and R2 of 0.78 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 11, 2007.
- This ETF captured 105.55% of S&P 500 Index gains and 102.05% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- With beta of 0.90 and R2 of 0.78, this ETF moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 1.85%
- Бета
- 0.90
- R²
- 0.78
- Участие в росте
- 105.55%
- Участие в снижении
- 102.05%
Комиссия
Комиссия FEX составляет 0.57%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FEX имеет ранг 78 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 78% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund (FEX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| FEX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.41 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.74 | 2.93 | +1.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.27 | 13.52 | +3.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.95%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.30 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.30 | $1.30 | $1.24 | $1.24 | $1.29 | $0.74 | $0.89 | $0.86 | $0.70 | $0.62 | $0.63 | $0.57 |
Дивидендный доход | 0.95% | 1.10% | 1.18% | 1.38% | 1.61% | 0.80% | 1.21% | 1.32% | 1.34% | 1.07% | 1.29% | 1.33% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $1.30 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $1.24 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $1.24 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $1.29 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.74 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund показал максимальную просадку в 58.81%, зарегистрированную 6 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 493 торговые сессии.
Текущая просадка First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund составляет 0.19%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -58.81%март 2009 г. | 1y 7mo | 1y 11mo | 3y 7moиюль 2007 г. - февр. 2011 г. |
Обвал COVID2020 | -39.51%март 2020 г. | 1mo 2d | 6mo 23d | 7mo 25dфевр. 2020 г. - окт. 2020 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -21.98%дек. 2018 г. | 3mo 4d | 6mo 20d | 9mo 24dсент. 2018 г. - июль 2019 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -21.96%окт. 2011 г. | 5mo 4d | 5mo 12d | 10mo 16dмай 2011 г. - март 2012 г. |
Медвежий рынок2022 | -21.27%сент. 2022 г. | 10mo 17d | 1y 2mo | 2y 27dнояб. 2021 г. - дек. 2023 г. |
Показатели просадок
| FEX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.81% | -56.78% | -2.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.23% | -9.10% | +2.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.58% | -18.90% | -0.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.27% | -25.43% | +4.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.51% | -33.92% | -5.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.19% | -0.74% | +0.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.89% | -10.72% | +2.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.71% | 1.97% | -0.26% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FEX
Добавьте First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FEX