Сравнение CAH с MET
CAH (Cardinal Health, Inc.) and MET (MetLife, Inc.) are both stocks. CAH operates in Medical Distribution (Healthcare), while MET operates in Insurance - Life (Financial Services). Over the past 10 years, CAH returned 14.31%/yr vs 14.00%/yr for MET. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CAH и MET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CAH показывает доходность 9.47%, что значительно ниже, чем у MET с доходностью 14.21%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CAH имеют среднегодовую доходность 14.31%, а акции MET немного отстают с 14.00%.
CAH
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- 14.68%
- С начала года
- 9.47%
- 6 месяцев
- 13.51%
- 1 год
- 40.25%
- 3 года*
- 38.77%
- 5 лет*
- 33.47%
- 10 лет*
- 14.31%
MET
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- 11.36%
- С начала года
- 14.21%
- 6 месяцев
- 9.74%
- 1 год
- 18.30%
- 3 года*
- 20.82%
- 5 лет*
- 10.04%
- 10 лет*
- 14.00%
Сравнение доходности по годам CAH и MET
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAH Cardinal Health, Inc. | 9.47% | 76.25% | 19.01% | 34.15% | 54.08% | -0.40% | 10.09% | 18.04% | -24.50% | -12.65% |
MET MetLife, Inc. | 14.21% | -0.80% | 27.68% | -5.49% | 19.23% | 37.43% | -3.42% | 28.84% | -15.77% | 21.67% |
Correlation
The correlation between CAH and MET is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2000 г. | 0.38 |
Over the past year, the correlation between CAH and MET has dropped to 0.08 - well below their long-term average of 0.38, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
CAH:
$6.55
MET:
$7.21
CAH:
34.17
MET:
12.33
CAH:
0.81
MET:
0.41
CAH:
0.21
MET:
0.58
CAH:
$250.55B
MET:
$76.95B
CAH:
$9.23B
MET:
$14.75B
CAH:
$2.79B
MET:
$4.11B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAH vs. MET — Ранг доходности на риск
CAH
MET
Сравнение CAH c MET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cardinal Health, Inc. (CAH) и MetLife, Inc. (MET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CAH | MET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.13 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 0.91 | +1.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.31 | 2.48 | +2.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CAH и MET
Максимальная просадка CAH за все время составила -61.93%, что меньше максимальной просадки MET в -82.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAH и MET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAH | MET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.93% | -82.37% | +20.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.42% | -17.46% | -2.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.42% | -21.97% | +1.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.80% | -35.09% | +12.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.13% | -55.16% | +9.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.39% | 0.00% | -2.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.94% | -17.62% | +1.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.75% | 6.42% | +1.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAH и MET
Cardinal Health, Inc. (CAH) имеет более высокую волатильность в 7.19% по сравнению с MetLife, Inc. (MET) с волатильностью 6.17%. Это указывает на то, что CAH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAH | MET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.19% | 6.17% | +1.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.32% | 17.44% | +2.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.30% | 23.16% | +7.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.24% | 25.72% | -0.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.26% | 30.70% | -1.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAH и MET
Дивидендная доходность CAH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности MET в 2.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAH Cardinal Health, Inc. | 0.91% | 0.99% | 1.28% | 1.98% | 2.57% | 3.80% | 3.62% | 3.80% | 4.24% | 3.00% | 2.41% | 1.68% |
MET MetLife, Inc. | 2.58% | 2.85% | 2.63% | 3.12% | 2.74% | 3.04% | 3.88% | 3.41% | 4.04% | 14.52% | 2.92% | 3.06% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CAH и MET
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cardinal Health, Inc. и MetLife, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CAH и MET
CAH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cardinal Health, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.50B при выручке в 60.94B, что соответствует валовой рентабельности в 4.1%.
MET - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MetLife, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 19.07B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CAH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cardinal Health, Inc. сообщила об операционной прибыли в 509.00M при выручке в 60.94B, что соответствует операционной рентабельности 0.8%.
MET - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MetLife, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 19.07B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
CAH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cardinal Health, Inc. сообщила о чистой прибыли в 399.00M при выручке в 60.94B, что соответствует чистой рентабельности 0.7%.
MET - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MetLife, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.19B при выручке в 19.07B, что соответствует чистой рентабельности 6.2%.
Часто задаваемые вопросы
CAH and MET have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CAH has higher volatility (7.19%) compared to MET (6.17%). In terms of maximum drawdown, CAH dropped -61.93% vs MET's -82.37%.
CAH currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs 0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CAH и MET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор