Сравнение CAG с STZ
CAG (Conagra Brands, Inc.) and STZ (Constellation Brands, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — CAG in Packaged Foods, STZ in Beverages - Wineries & Distilleries. Over the past 10 years, CAG returned -6.18%/yr vs 0.71%/yr for STZ. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CAG и STZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CAG показывает доходность -20.58%, что значительно ниже, чем у STZ с доходностью 3.44%. За последние 10 лет акции CAG уступали акциям STZ по среднегодовой доходности: -6.18% против 0.71% соответственно.
CAG
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- -6.94%
- С начала года
- -20.58%
- 6 месяцев
- -19.65%
- 1 год
- -36.19%
- 3 года*
- -22.89%
- 5 лет*
- -14.59%
- 10 лет*
- -6.18%
STZ
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- 3.44%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- -15.85%
- 3 года*
- -14.74%
- 5 лет*
- -8.24%
- 10 лет*
- 0.71%
Сравнение доходности по годам CAG и STZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAG Conagra Brands, Inc. | -20.58% | -33.32% | 1.46% | -22.82% | 17.52% | -2.55% | 8.69% | 65.50% | -41.99% | -2.55% |
STZ Constellation Brands, Inc. | 3.44% | -35.99% | -7.11% | 5.83% | -6.43% | 16.12% | 17.41% | 19.85% | -28.73% | 50.69% |
Correlation
The correlation between CAG and STZ is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 1992 г. | 0.24 |
The correlation between CAG and STZ shifts across timeframes, from 0.24 (all time) to 0.35 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CAG:
$6.30B
STZ:
$24.46B
CAG:
-$0.09
STZ:
$11.23
CAG:
0.56
STZ:
2.69
CAG:
0.77
STZ:
2.92
CAG:
$11.18B
STZ:
$9.14B
CAG:
$2.70B
STZ:
$4.71B
CAG:
$792.70M
STZ:
$3.05B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAG vs. STZ — Ранг доходности на риск
CAG
STZ
Сравнение CAG c STZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Conagra Brands, Inc. (CAG) и Constellation Brands, Inc. (STZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CAG | STZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 0.93 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | -0.60 | -0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.78 | -1.07 | -0.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAG | STZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.29 | -0.53 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.63 | -0.34 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.24 | 0.03 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.45 | -0.20 |
Просадки
Сравнение просадок CAG и STZ
Максимальная просадка CAG за все время составила -62.52%, что меньше максимальной просадки STZ в -67.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAG и STZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAG | STZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.52% | -67.39% | +4.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.09% | -26.51% | -12.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.85% | -51.28% | -5.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.52% | -51.28% | -11.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.52% | -53.53% | -8.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.82% | -45.54% | -15.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.75% | -16.58% | +0.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.40% | 14.89% | +5.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAG и STZ
Текущая волатильность для Conagra Brands, Inc. (CAG) составляет 8.17%, в то время как у Constellation Brands, Inc. (STZ) волатильность равна 8.70%. Это указывает на то, что CAG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAG | STZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.17% | 8.70% | -0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.02% | 23.49% | -1.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.11% | 29.97% | -1.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.37% | 24.50% | -1.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.20% | 26.94% | -0.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAG и STZ
Дивидендная доходность CAG за последние двенадцать месяцев составляет около 10.65%, что больше доходности STZ в 2.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAG Conagra Brands, Inc. | 10.65% | 8.09% | 5.05% | 4.75% | 3.32% | 3.44% | 2.52% | 2.48% | 3.98% | 2.19% | 29.36% | 2.37% |
STZ Constellation Brands, Inc. | 2.90% | 2.95% | 1.77% | 1.44% | 1.36% | 1.21% | 1.37% | 1.58% | 1.70% | 0.86% | 0.98% | 0.65% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CAG и STZ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Conagra Brands, Inc. и Constellation Brands, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CAG и STZ
CAG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Conagra Brands, Inc. сообщила о валовой прибыли в 657.70M при выручке в 2.79B, что соответствует валовой рентабельности в 23.6%.
STZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила о валовой прибыли в 941.60M при выручке в 1.92B, что соответствует валовой рентабельности в 49.0%.
CAG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Conagra Brands, Inc. сообщила об операционной прибыли в 280.10M при выручке в 2.79B, что соответствует операционной рентабельности 10.1%.
STZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила об операционной прибыли в 357.10M при выручке в 1.92B, что соответствует операционной рентабельности 18.6%.
CAG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Conagra Brands, Inc. сообщила о чистой прибыли в 199.80M при выручке в 2.79B, что соответствует чистой рентабельности 7.2%.
STZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила о чистой прибыли в 477.70M при выручке в 1.92B, что соответствует чистой рентабельности 24.9%.
Часто задаваемые вопросы
CAG and STZ have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STZ has higher volatility (8.70%) compared to CAG (8.17%). In terms of maximum drawdown, CAG dropped -62.52% vs STZ's -67.39%.
STZ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.53 vs -1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CAG и STZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор