PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAG с QQQM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CAG с QQQM

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

CAG (Conagra Brands, Inc.) is a stock, while QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Over the past 5 years, CAG returned -13.00%/yr vs 16.21%/yr for QQQM. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности CAG и QQQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Conagra Brands, Inc. (CAG) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CAG показывает доходность -16.78%, что значительно ниже, чем у QQQM с доходностью 16.89%.

CAG

1 день
1.25%
1 месяц
4.79%
С начала года
-16.78%
6 месяцев
-15.65%
1 год
-26.78%
3 года*
-21.60%
5 лет*
-13.00%
10 лет*
-5.74%

QQQM

1 день
0.77%
1 месяц
-1.82%
С начала года
16.89%
6 месяцев
15.09%
1 год
33.06%
3 года*
26.84%
5 лет*
16.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CAG и QQQM

2026 (YTD)202520242023202220212020
CAG
Conagra Brands, Inc.		-16.78%-33.32%1.46%-22.82%17.52%-2.55%-3.86%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		16.89%20.85%25.68%55.01%-32.52%27.45%6.64%

Correlation

The correlation between CAG and QQQM is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2020 г.

-0.01

The correlation between CAG and QQQM shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to -0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Conagra Brands, Inc.

Invesco NASDAQ 100 ETF

Часто сравнивают с CAG:
CAG с GISCAG с HRLCAG с SJMCAG с MDLZCAG с SPYCAG с PSCCCAG с QQQ
Часто сравнивают с QQQM:
QQQM с QQQQQQM с SCHGQQQM с VOOQQQM с VGTQQQM с SCHDQQQM с FTECQQQM с JEPQ

Доходность на риск

CAG vs. QQQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAG
Ранг доходности на риск CAG: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAG: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAG: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAG: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAG: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAG: 66
Ранг коэф-та Мартина
QQQM
Ранг доходности на риск QQQM: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQM: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAG c QQQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Conagra Brands, Inc. (CAG) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CAGQQQMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.95
1.87

-2.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.30
2.46

-3.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

1.33

-0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.76

2.78

-3.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.51

10.21

-11.72

CAG vs. QQQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAG на текущий момент составляет -0.95, что ниже коэффициента Шарпа QQQM равного 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAG и QQQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CAG и QQQM

Максимальная просадка CAG за все время составила -62.52%, что больше максимальной просадки QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAG и QQQM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CAGQQQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.52%

-35.04%

-27.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.58%

-11.96%

-23.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-56.66%

-22.70%

-33.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-62.52%

-35.04%

-27.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.52%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-58.94%

-3.91%

-55.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.80%

-8.19%

-7.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.74%

3.25%

+14.49%

Волатильность

Сравнение волатильности CAG и QQQM

Conagra Brands, Inc. (CAG) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) имеют волатильность 8.43% и 8.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CAGQQQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.43%

8.84%

-0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.75%

14.40%

+8.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.75%

17.79%

+10.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.51%

22.54%

+0.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.27%

22.29%

+3.98%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAG и QQQM

Дивидендная доходность CAG за последние двенадцать месяцев составляет около 10.16%, что больше доходности QQQM в 0.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAG
Conagra Brands, Inc.		10.16%8.09%5.05%4.75%3.32%3.44%2.52%2.48%3.98%2.19%29.36%2.37%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.44%0.50%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CAG and QQQM have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQM has higher volatility (8.84%) compared to CAG (8.43%). In terms of maximum drawdown, CAG dropped -62.52% vs QQQM's -35.04%.

QQQM currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CAG и QQQM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор