PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CAG с QQQM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CAG и QQQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Conagra Brands, Inc. (CAG) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CAG показывает доходность -23.42%, что значительно ниже, чем у QQQM с доходностью 20.73%.


CAG

1 день
0.79%
1 месяц
-9.43%
С начала года
-23.42%
6 месяцев
-21.79%
1 год
-38.77%
3 года*
-24.28%
5 лет*
-15.92%
10 лет*
-6.39%

QQQM

1 день
-0.54%
1 месяц
8.67%
С начала года
20.73%
6 месяцев
19.22%
1 год
40.83%
3 года*
28.64%
5 лет*
17.94%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CAG и QQQM


2026 (YTD)202520242023202220212020
CAG
Conagra Brands, Inc.
-23.42%-33.32%1.46%-22.82%17.52%-2.55%-3.68%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF
20.73%20.85%25.68%55.01%-32.52%27.45%6.67%

Correlation

The correlation between CAG and QQQM is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2020 г.

-0.01

The correlation between CAG and QQQM shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to -0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Conagra Brands, Inc.

Invesco NASDAQ 100 ETF

Доходность на риск

CAG vs. QQQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CAG
Ранг доходности на риск CAG: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAG: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAG: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAG: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAG: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAG: 11
Ранг коэф-та Мартина

QQQM
Ранг доходности на риск QQQM: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQM: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAG c QQQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Conagra Brands, Inc. (CAG) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CAGQQQMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-3.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-5.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.77

1.44

-0.67

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.99

3.43

-4.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.93

13.15

-15.08

CAG vs. QQQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAG на текущий момент составляет -1.39, что ниже коэффициента Шарпа QQQM равного 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAG и QQQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CAGQQQMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.39

2.58

-3.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.69

0.81

-1.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.84

-0.60

Просадки

Сравнение просадок CAG и QQQM

Максимальная просадка CAG за все время составила -62.52%, что больше максимальной просадки QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAG и QQQM.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CAGQQQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.52%

-35.04%

-27.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.09%

-11.96%

-27.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-56.85%

-22.70%

-34.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-62.52%

-35.04%

-27.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-62.22%

-0.75%

-61.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.74%

-8.24%

-7.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.32%

3.11%

+17.21%

Волатильность

Сравнение волатильности CAG и QQQM

Conagra Brands, Inc. (CAG) имеет более высокую волатильность в 7.89% по сравнению с Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) с волатильностью 4.51%. Это указывает на то, что CAG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CAGQQQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.89%

4.51%

+3.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.83%

12.06%

+9.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.92%

15.91%

+12.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.34%

22.23%

+1.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.17%

22.11%

+4.06%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAG и QQQM

Дивидендная доходность CAG за последние двенадцать месяцев составляет около 11.04%, что больше доходности QQQM в 0.42%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAG
Conagra Brands, Inc.
11.04%8.09%5.05%4.75%3.32%3.44%2.52%2.48%3.98%2.19%29.36%2.37%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF
0.42%0.50%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


CAG and QQQM have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CAG has higher volatility (7.89%) compared to QQQM (4.51%). In terms of maximum drawdown, CAG dropped -62.52% vs QQQM's -35.04%.

QQQM currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs -1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CAG и QQQM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор