PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CAG с QQQM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CAG с QQQM

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CAG (Conagra Brands, Inc.) is a stock, while QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Over the past 5 years, CAG returned -11.75%/yr vs 15.34%/yr for QQQM. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности CAG и QQQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Conagra Brands, Inc. (CAG) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CAG показывает доходность -12.61%, что значительно ниже, чем у QQQM с доходностью 15.22%.

CAG

1 день
2.70%
1 месяц
6.71%
6 месяцев
-12.91%
С начала года
-12.61%
1 год
-17.42%
3 года*
-18.70%
5 лет*
-11.75%
10 лет*
-5.50%

QQQM

1 день
-1.65%
1 месяц
-3.18%
6 месяцев
13.83%
С начала года
15.22%
1 год
27.34%
3 года*
23.46%
5 лет*
15.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CAG и QQQM

2026 (YTD)202520242023202220212020
CAG
Conagra Brands, Inc.		-12.61%-33.32%1.46%-22.82%17.52%-2.55%-3.86%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		15.22%20.85%25.68%55.01%-32.52%27.45%6.64%

Correlation

The correlation between CAG and QQQM is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2020 г.

-0.02

Over the past year, the inverse relationship between CAG and QQQM has strengthened: their correlation has moved from -0.02 to -0.25, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Conagra Brands, Inc.

Invesco NASDAQ 100 ETF

Часто сравнивают с CAG:
CAG с GISCAG с HRLCAG с MDLZCAG с SJMCAG с SPYCAG с PSCCCAG с QQQ
Часто сравнивают с QQQM:
QQQM с QQQQQQM с SCHGQQQM с VOOQQQM с VGTQQQM с SCHDQQQM с FTECQQQM с JEPQ

Доходность на риск

CAG vs. QQQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAG
Ранг доходности на риск CAG: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAG: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAG: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAG: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAG: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAG: 2323
Ранг коэф-та Мартина
QQQM
Ранг доходности на риск QQQM: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQM: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAG c QQQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Conagra Brands, Inc. (CAG) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CAGQQQMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.59
1.48

-2.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.70
2.01

-2.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.26

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.49

2.30

-2.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.00

8.14

-9.13

CAG vs. QQQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAG на текущий момент составляет -0.59, что ниже коэффициента Шарпа QQQM равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAG и QQQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CAG и QQQM

Максимальная просадка CAG за все время составила -62.52%, что больше максимальной просадки QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAG и QQQM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CAGQQQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.52%

-35.04%

-27.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.58%

-11.96%

-23.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-56.66%

-22.70%

-33.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-62.52%

-35.04%

-27.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.52%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-56.89%

-5.28%

-51.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.85%

-8.15%

-7.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.52%

3.37%

+14.15%

Волатильность

Сравнение волатильности CAG и QQQM

Conagra Brands, Inc. (CAG) имеет более высокую волатильность в 12.84% по сравнению с Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) с волатильностью 7.39%. Это указывает на то, что CAG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CAGQQQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.84%

7.39%

+5.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.32%

15.34%

+8.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.77%

18.54%

+11.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.86%

22.65%

+1.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.48%

22.30%

+4.18%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAG и QQQM

Дивидендная доходность CAG за последние двенадцать месяцев составляет около 9.68%, что больше доходности QQQM в 0.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAG
Conagra Brands, Inc.		9.68%8.09%5.05%4.75%3.32%3.44%2.52%2.48%3.98%2.19%29.36%2.37%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.45%0.50%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CAG and QQQM have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CAG has higher volatility (12.84%) compared to QQQM (7.39%). In terms of maximum drawdown, CAG dropped -62.52% vs QQQM's -35.04%.

QQQM currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CAG и QQQM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор