Сравнение CAG с MNST
CAG (Conagra Brands, Inc.) and MNST (Monster Beverage Corporation) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — CAG in Packaged Foods, MNST in Beverages - Non-Alcoholic. Over the past 10 years, CAG returned -6.18%/yr vs 13.21%/yr for MNST. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CAG и MNST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CAG показывает доходность -20.58%, что значительно ниже, чем у MNST с доходностью 15.39%. За последние 10 лет акции CAG уступали акциям MNST по среднегодовой доходности: -6.18% против 13.21% соответственно.
CAG
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- -6.94%
- С начала года
- -20.58%
- 6 месяцев
- -19.65%
- 1 год
- -36.19%
- 3 года*
- -22.89%
- 5 лет*
- -14.59%
- 10 лет*
- -6.18%
MNST
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- 2.53%
- С начала года
- 15.39%
- 6 месяцев
- 19.65%
- 1 год
- 39.52%
- 3 года*
- 15.61%
- 5 лет*
- 13.67%
- 10 лет*
- 13.21%
Сравнение доходности по годам CAG и MNST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAG Conagra Brands, Inc. | -20.58% | -33.32% | 1.46% | -22.82% | 17.52% | -2.55% | 8.69% | 65.50% | -41.99% | -2.55% |
MNST Monster Beverage Corporation | 15.39% | 45.87% | -8.77% | 13.48% | 5.72% | 3.85% | 45.52% | 29.11% | -22.23% | 42.74% |
Correlation
The correlation between CAG and MNST is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 1995 г. | 0.19 |
The correlation between CAG and MNST shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.29 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CAG:
$6.30B
MNST:
$87.43B
CAG:
-$0.09
MNST:
$2.06
CAG:
0.56
MNST:
9.92
CAG:
0.77
MNST:
10.02
CAG:
$11.18B
MNST:
$8.79B
CAG:
$2.70B
MNST:
$4.88B
CAG:
$792.70M
MNST:
$2.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAG vs. MNST — Ранг доходности на риск
CAG
MNST
Сравнение CAG c MNST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Conagra Brands, Inc. (CAG) и Monster Beverage Corporation (MNST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CAG | MNST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.31 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | 2.24 | -3.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.78 | 6.37 | -8.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAG | MNST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.29 | 1.51 | -2.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.63 | 0.56 | -1.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.24 | 0.51 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.60 | -0.35 |
Просадки
Сравнение просадок CAG и MNST
Максимальная просадка CAG за все время составила -62.52%, что меньше максимальной просадки MNST в -69.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAG и MNST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAG | MNST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.52% | -69.17% | +6.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.09% | -17.70% | -21.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.85% | -26.04% | -30.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.52% | -26.62% | -35.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.52% | -30.42% | -32.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.82% | -1.21% | -59.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.75% | -20.67% | +4.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.40% | 6.22% | +14.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAG и MNST
Текущая волатильность для Conagra Brands, Inc. (CAG) составляет 8.17%, в то время как у Monster Beverage Corporation (MNST) волатильность равна 13.62%. Это указывает на то, что CAG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MNST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAG | MNST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.17% | 13.62% | -5.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.02% | 19.93% | +2.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.11% | 26.41% | +1.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.37% | 24.59% | -1.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.20% | 26.25% | -0.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAG и MNST
Дивидендная доходность CAG за последние двенадцать месяцев составляет около 10.65%, тогда как MNST не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAG Conagra Brands, Inc. | 10.65% | 8.09% | 5.05% | 4.75% | 3.32% | 3.44% | 2.52% | 2.48% | 3.98% | 2.19% | 29.36% | 2.37% |
MNST Monster Beverage Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CAG и MNST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Conagra Brands, Inc. и Monster Beverage Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CAG и MNST
CAG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Conagra Brands, Inc. сообщила о валовой прибыли в 657.70M при выручке в 2.79B, что соответствует валовой рентабельности в 23.6%.
MNST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Monster Beverage Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.29B при выручке в 2.35B, что соответствует валовой рентабельности в 55.0%.
CAG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Conagra Brands, Inc. сообщила об операционной прибыли в 280.10M при выручке в 2.79B, что соответствует операционной рентабельности 10.1%.
MNST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Monster Beverage Corporation сообщила об операционной прибыли в 729.96M при выручке в 2.35B, что соответствует операционной рентабельности 31.0%.
CAG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Conagra Brands, Inc. сообщила о чистой прибыли в 199.80M при выручке в 2.79B, что соответствует чистой рентабельности 7.2%.
MNST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Monster Beverage Corporation сообщила о чистой прибыли в 569.49M при выручке в 2.35B, что соответствует чистой рентабельности 24.2%.
Часто задаваемые вопросы
CAG and MNST have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MNST has higher volatility (13.62%) compared to CAG (8.17%). In terms of maximum drawdown, CAG dropped -62.52% vs MNST's -69.17%.
MNST currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs -1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CAG и MNST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор