PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAG с BF-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CAG с BF-B

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

CAG (Conagra Brands, Inc.) and BF-B (Brown-Forman Corporation) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — CAG in Packaged Foods, BF-B in Beverages - Wineries & Distilleries. Over the past 10 years, CAG returned -6.18%/yr vs -2.17%/yr for BF-B. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CAG и BF-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Conagra Brands, Inc. (CAG) и Brown-Forman Corporation (BF-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CAG показывает доходность -20.58%, что значительно ниже, чем у BF-B с доходностью 2.39%. За последние 10 лет акции CAG уступали акциям BF-B по среднегодовой доходности: -6.18% против -2.17% соответственно.

CAG

1 день
1.08%
1 месяц
-6.94%
С начала года
-20.58%
6 месяцев
-19.65%
1 год
-36.19%
3 года*
-22.89%
5 лет*
-14.59%
10 лет*
-6.18%

BF-B

1 день
1.07%
1 месяц
-4.48%
С начала года
2.39%
6 месяцев
-11.50%
1 год
-2.80%
3 года*
-24.03%
5 лет*
-17.21%
10 лет*
-2.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CAG и BF-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CAG
Conagra Brands, Inc.		-20.58%-33.32%1.46%-22.82%17.52%-2.55%8.69%65.50%-41.99%-2.55%
BF-B
Brown-Forman Corporation		2.39%-29.29%-32.23%-11.91%-8.86%-6.07%18.67%43.78%-10.98%55.01%

Correlation

The correlation between CAG and BF-B is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 1984 г.

0.33

The correlation between CAG and BF-B shifts across timeframes, from 0.33 (all time) to 0.45 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

CAG:

-$0.09

BF-B:

$1.71

Коэффициент P/S

CAG:

0.56

BF-B:

3.20

Общая выручка (12 мес.)

CAG:

$11.18B

BF-B:

$3.91B

Валовая прибыль (12 мес.)

CAG:

$2.70B

BF-B:

$2.32B

EBITDA (12 мес.)

CAG:

$792.70M

BF-B:

$1.19B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Conagra Brands, Inc.

Brown-Forman Corporation

Часто сравнивают с CAG:
CAG с GISCAG с HRLCAG с MDLZCAG с SJMCAG с SPYCAG с PSCCCAG с QQQ
Часто сравнивают с BF-B:
BF-B с BF-ABF-B с DEOBF-B с BRK-BBF-B с SPYBF-B с FASTBF-B с VOOBF-B с BRO

Доходность на риск

CAG vs. BF-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAG
Ранг доходности на риск CAG: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAG: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAG: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAG: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAG: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAG: 22
Ранг коэф-та Мартина
BF-B
Ранг доходности на риск BF-B: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BF-B: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BF-B: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BF-B: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BF-B: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BF-B: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAG c BF-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Conagra Brands, Inc. (CAG) и Brown-Forman Corporation (BF-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CAGBF-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.29
-0.07

-1.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.92
0.17

-2.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.79

1.02

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.93

-0.11

-0.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.78

-0.25

-1.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAG vs. BF-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAG на текущий момент составляет -1.29, что ниже коэффициента Шарпа BF-B равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAG и BF-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAGBF-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.29

-0.07

-1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.63

-0.58

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.24

-0.08

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.49

-0.24

Просадки

Сравнение просадок CAG и BF-B

Максимальная просадка CAG за все время составила -62.52%, что меньше максимальной просадки BF-B в -68.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAG и BF-B.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CAGBF-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.52%

-68.96%

+6.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.09%

-25.48%

-13.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-56.85%

-65.65%

+8.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-62.52%

-68.31%

+5.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.52%

-68.96%

+6.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-60.82%

-64.00%

+3.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.75%

-11.60%

-4.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.40%

11.09%

+9.31%

Волатильность

Сравнение волатильности CAG и BF-B

Conagra Brands, Inc. (CAG) и Brown-Forman Corporation (BF-B) имеют волатильность 8.17% и 7.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CAGBF-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.17%

7.86%

+0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.02%

31.44%

-9.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.11%

38.33%

-10.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.37%

29.94%

-6.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.20%

28.02%

-1.82%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAG и BF-B

Дивидендная доходность CAG за последние двенадцать месяцев составляет около 10.65%, что больше доходности BF-B в 3.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BF-B
Brown-Forman Corporation		3.46%3.49%2.32%1.46%1.17%2.37%0.88%0.99%3.10%1.09%1.54%1.29%
CAG
Conagra Brands, Inc.		10.65%8.09%5.05%4.75%3.32%3.44%2.52%2.48%3.98%2.19%29.36%2.37%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CAG и BF-B

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Conagra Brands, Inc. и Brown-Forman Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B1.50B2.00B2.50B3.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
2.79B
1.06B
(CAG) Общая выручка
(BF-B) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CAG и BF-B

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Conagra Brands, Inc. и Brown-Forman Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
23.6%
60.6%
Активы портфеля
CAG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Conagra Brands, Inc. сообщила о валовой прибыли в 657.70M при выручке в 2.79B, что соответствует валовой рентабельности в 23.6%.

BF-B - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown-Forman Corporation сообщила о валовой прибыли в 640.00M при выручке в 1.06B, что соответствует валовой рентабельности в 60.6%.

CAG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Conagra Brands, Inc. сообщила об операционной прибыли в 280.10M при выручке в 2.79B, что соответствует операционной рентабельности 10.1%.

BF-B - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown-Forman Corporation сообщила об операционной прибыли в 343.00M при выручке в 1.06B, что соответствует операционной рентабельности 32.5%.

CAG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Conagra Brands, Inc. сообщила о чистой прибыли в 199.80M при выручке в 2.79B, что соответствует чистой рентабельности 7.2%.

BF-B - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown-Forman Corporation сообщила о чистой прибыли в 267.00M при выручке в 1.06B, что соответствует чистой рентабельности 25.3%.

Часто задаваемые вопросы

CAG and BF-B have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CAG has higher volatility (8.17%) compared to BF-B (7.86%). In terms of maximum drawdown, CAG dropped -62.52% vs BF-B's -68.96%.

BF-B currently has the higher Sharpe Ratio (-0.07 vs -1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CAG и BF-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор