Сравнение CAFX с TAGG
CAFX (Congress Intermediate Bond ETF) and TAGG (T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF) are both Intermediate Core Bond funds. Both are actively managed. Over the past year, CAFX returned 3.95% vs 5.22% for TAGG. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. CAFX charges 0.35%/yr vs 0.08%/yr for TAGG.
Доходность
Сравнение доходности CAFX и TAGG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CAFX показывает доходность 0.28%, что значительно выше, чем у TAGG с доходностью 0.18%.
CAFX
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 0.28%
- 6 месяцев
- 0.37%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TAGG
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- 0.18%
- 6 месяцев
- 0.16%
- 1 год
- 5.22%
- 3 года*
- 4.26%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CAFX и TAGG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CAFX Congress Intermediate Bond ETF | 0.28% | 6.46% | -1.66% |
TAGG T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF | 0.18% | 7.40% | -3.66% |
Correlation
The correlation between CAFX and TAGG is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2024 г. | 0.81 |
The correlation between CAFX and TAGG has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAFX vs. TAGG — Ранг доходности на риск
CAFX
TAGG
Сравнение CAFX c TAGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Congress Intermediate Bond ETF (CAFX) и T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF (TAGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CAFX | TAGG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.25 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.22 | 1.64 | +0.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.46 | 4.86 | +1.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAFX | TAGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | 1.37 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 0.04 | +0.88 |
Просадки
Сравнение просадок CAFX и TAGG
Максимальная просадка CAFX за все время составила -2.63%, что меньше максимальной просадки TAGG в -17.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAFX и TAGG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAFX | TAGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.63% | -17.26% | +14.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.79% | -3.19% | +1.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -6.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.92% | -2.03% | +1.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.73% | -6.87% | +6.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.61% | 1.08% | -0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAFX и TAGG
Текущая волатильность для Congress Intermediate Bond ETF (CAFX) составляет 0.75%, в то время как у T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF (TAGG) волатильность равна 1.19%. Это указывает на то, что CAFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TAGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAFX | TAGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.75% | 1.19% | -0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.84% | 2.69% | -0.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.89% | 3.83% | -0.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.16% | 6.53% | -3.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.16% | 6.53% | -3.37% |
Сравнение комиссий CAFX и TAGG
CAFX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии TAGG в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAFX и TAGG
Дивидендная доходность CAFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что меньше доходности TAGG в 4.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CAFX Congress Intermediate Bond ETF | 4.01% | 3.92% | 0.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TAGG T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF | 4.58% | 4.36% | 4.36% | 3.48% | 3.67% | 0.33% |
Часто задаваемые вопросы
CAFX and TAGG have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TAGG has higher volatility (1.19%) compared to CAFX (0.75%). In terms of maximum drawdown, CAFX dropped -2.63% vs TAGG's -17.26%.
On 1-year performance, TAGG leads with 5.22% vs 3.95% for CAFX. On fees, TAGG is cheaper at 0.08% per year. On volatility, CAFX has been the lower-risk option at 0.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TAGG has performed better with a 5.22% return vs 3.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TAGG is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.35% for CAFX.
TAGG has the higher dividend yield at 4.58%, compared with 4.01% for CAFX.
They also come from different issuers: Congress and T. Rowe Price. Their fees differ too: 0.35% for CAFX and 0.08% for TAGG.
CAFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CAFX и TAGG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор