Сравнение CAFX с FCBD
CAFX (Congress Intermediate Bond ETF) and FCBD (Frontier Asset Core Bond ETF) are both Intermediate Core Bond funds. Both are actively managed. Over the past year, CAFX returned 2.37% vs 2.57% for FCBD. Their correlation of 0.85 means they have usually moved in the same direction. CAFX charges 0.35%/yr vs 0.90%/yr for FCBD.
Доходность
Сравнение доходности CAFX и FCBD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CAFX показывает доходность 0.48%, а FCBD немного выше – 0.49%.
CAFX
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 0.05%
- 6 месяцев
- 0.37%
- С начала года
- 0.48%
- 1 год
- 2.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.79%
FCBD
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.20%
- 6 месяцев
- 0.39%
- С начала года
- 0.49%
- 1 год
- 2.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.13%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $798.44K | $688.44K | $816.35K | |
| $56.62K | $56.62K | $84.54K |
Сравнение доходности по годам CAFX и FCBD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CAFX Congress Intermediate Bond ETF | 0.48% | 6.46% | 0.21% |
FCBD Frontier Asset Core Bond ETF | 0.49% | 6.29% | -0.02% |
Correlation
The correlation between CAFX and FCBD is 0.80, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2024 г. | 0.85 |
The correlation between CAFX and FCBD has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAFX vs. FCBD — Ранг доходности на риск
CAFX
FCBD
Сравнение CAFX c FCBD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Congress Intermediate Bond ETF (CAFX) и Frontier Asset Core Bond ETF (FCBD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CAFX | FCBD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.19 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 1.57 | -0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.26 | 4.09 | -0.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CAFX и FCBD
Максимальная просадка CAFX за все время составила -2.63%, что больше максимальной просадки FCBD в -1.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAFX и FCBD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAFX | FCBD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.63% | -1.64% | -0.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.79% | -1.64% | -0.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.73% | -0.72% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.75% | -0.40% | -0.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.73% | 0.63% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAFX и FCBD
Congress Intermediate Bond ETF (CAFX) и Frontier Asset Core Bond ETF (FCBD) имеют волатильность 0.68% и 0.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAFX | FCBD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.68% | 0.66% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.03% | 1.87% | +0.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.79% | 2.28% | +0.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.12% | 2.57% | +0.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.12% | 2.57% | +0.55% |
Сравнение комиссий CAFX и FCBD
CAFX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FCBD в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAFX и FCBD
Дивидендная доходность CAFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что меньше доходности FCBD в 4.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CAFX Congress Intermediate Bond ETF | 4.05% | 3.92% | 0.96% |
FCBD Frontier Asset Core Bond ETF | 4.16% | 4.34% | 0.08% |
Часто задаваемые вопросы
CAFX and FCBD have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CAFX has higher volatility (0.68%) compared to FCBD (0.66%). In terms of maximum drawdown, CAFX dropped -2.63% vs FCBD's -1.64%.
On 1-year performance, FCBD leads with 2.57% vs 2.37% for CAFX. On fees, CAFX is cheaper at 0.35% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FCBD has performed better with a 2.57% return vs 2.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CAFX is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.90% for FCBD.
FCBD has the higher dividend yield at 4.16%, compared with 4.05% for CAFX.
They also come from different issuers: Congress and Frontier. Their fees differ too: 0.35% for CAFX and 0.90% for FCBD.
FCBD currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs 0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CAFX и FCBD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор