PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAFX с DFCF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CAFX с DFCF

Последнее обновление 18 апр. 2026 г.

CAFX (Congress Intermediate Bond ETF) и DFCF (Dimensional Core Fixed Income ETF) — оба фонда категории Intermediate Core Bond. Оба фонда управляются активно. За последний год CAFX показал 4.96% против 7.26% у DFCF. Корреляция 0.83 указывает на значительное пересечение по экспозиции. CAFX взимает 0.35% в год против 0.17% у DFCF.

Доходность

Сравнение доходности CAFX и DFCF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Congress Intermediate Bond ETF (CAFX) и Dimensional Core Fixed Income ETF (DFCF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, CAFX показывает доходность 0.80%, что значительно ниже, чем у DFCF с доходностью 1.01%.

CAFX

1 день
0.36%
1 месяц
0.71%
С начала года
0.80%
6 месяцев
1.12%
1 год
4.96%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DFCF

1 день
0.38%
1 месяц
1.01%
С начала года
1.01%
6 месяцев
1.06%
1 год
7.26%
3 года*
4.89%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CAFX и DFCF

2026 (YTD)20252024
CAFX
Congress Intermediate Bond ETF		0.80%6.46%-1.66%
DFCF
Dimensional Core Fixed Income ETF		1.01%7.89%-3.12%

Корреляция

Корреляция между CAFX и DFCF составляет 0.82 — это сильная положительная связь. Их сочетание даёт лишь ограниченную диверсификацию: в периоды снижения рынка они склонны падать вместе.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2024 г.

0.83

Корреляция между CAFX и DFCF остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.82 до 0.83 — это устойчивая структурная связь.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Congress Intermediate Bond ETF

Dimensional Core Fixed Income ETF

Часто сравнивают с CAFX:
CAFX с EDGFCAFX с BIVCAFX с AGGHCAFX с IBTMCAFX с JUCYCAFX с PCRBCAFX с PIFI
Часто сравнивают с DFCF:
DFCF с BNDDFCF с AVIGDFCF с DFSDDFCF с DFGPDFCF с TLTDFCF с DFGBXDFCF с BIV

Доходность на риск

CAFX vs. DFCF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAFX
Ранг доходности на риск CAFX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAFX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAFX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAFX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAFX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAFX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
DFCF
Ранг доходности на риск DFCF: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFCF: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFCF: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFCF: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFCF: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFCF: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAFX c DFCF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Congress Intermediate Bond ETF (CAFX) и Dimensional Core Fixed Income ETF (DFCF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CAFXDFCFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

1.76

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.62

2.59

+0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.31

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.86

2.69

+0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.49

9.67

-0.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAFX vs. DFCF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAFX на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFCF равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAFX и DFCF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAFXDFCFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

1.76

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

0.06

+1.02

Просадки

Сравнение просадок CAFX и DFCF

Максимальная просадка CAFX за все время составила -2.63%, что меньше максимальной просадки DFCF в -19.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAFX и DFCF.

Загрузка...

Показатели просадок

CAFXDFCFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.63%

-19.56%

+16.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.79%

-2.79%

+1.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.41%

-0.84%

+0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.72%

-8.23%

+7.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.54%

0.78%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности CAFX и DFCF

Текущая волатильность для Congress Intermediate Bond ETF (CAFX) составляет 1.09%, в то время как у Dimensional Core Fixed Income ETF (DFCF) волатильность равна 1.66%. Это указывает на то, что CAFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFCF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CAFXDFCFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.09%

1.66%

-0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.78%

2.75%

-0.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.96%

4.16%

-1.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.19%

6.52%

-3.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.19%

6.52%

-3.33%

Сравнение комиссий CAFX и DFCF

CAFX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии DFCF в 0.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAFX и DFCF

Дивидендная доходность CAFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что меньше доходности DFCF в 4.45%

TTM20252024202320222021
CAFX
Congress Intermediate Bond ETF		3.95%3.92%0.96%0.00%0.00%0.00%
DFCF
Dimensional Core Fixed Income ETF		4.45%4.48%4.61%4.51%3.27%0.16%