PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAFX с BFIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CAFX с BFIX

Последнее обновление 15 апр. 2026 г.

CAFX (Congress Intermediate Bond ETF) и BFIX (Build Bond Innovation ETF) — оба фонда категории Intermediate Core Bond. Оба фонда управляются активно. За последний год CAFX показал 5.00% против 4.58% у BFIX. При корреляции 0.33 их движения в цене в значительной степени независимы. CAFX взимает 0.35% в год против 0.45% у BFIX.

Доходность

Сравнение доходности CAFX и BFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Congress Intermediate Bond ETF (CAFX) и Build Bond Innovation ETF (BFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, CAFX показывает доходность 0.56%, что значительно ниже, чем у BFIX с доходностью 1.22%.

CAFX

1 день
0.14%
1 месяц
0.59%
С начала года
0.56%
6 месяцев
1.03%
1 год
5.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BFIX

1 день
-0.02%
1 месяц
0.19%
С начала года
1.22%
6 месяцев
1.45%
1 год
4.58%
3 года*
7.72%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CAFX и BFIX

2026 (YTD)20252024
CAFX
Congress Intermediate Bond ETF		0.56%6.46%-1.66%
BFIX
Build Bond Innovation ETF		1.22%5.91%5.11%

Корреляция

Корреляция между CAFX и BFIX составляет 0.36 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2024 г.

0.33

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Congress Intermediate Bond ETF

Build Bond Innovation ETF

Часто сравнивают с CAFX:
CAFX с AFIXCAFX с OVBCAFX с PCRBCAFX с BBAGCAFX с BIVCAFX с CAMLCAFX с CSMD
Часто сравнивают с BFIX:
BFIX с OOSPBFIX с USDXBFIX с NPFIBFIX с SPYBFIX с KPROBFIX с SPCZBFIX с SGOV

Доходность на риск

CAFX vs. BFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAFX
Ранг доходности на риск CAFX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAFX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAFX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAFX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAFX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAFX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
BFIX
Ранг доходности на риск BFIX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BFIX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BFIX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BFIX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BFIX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BFIX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAFX c BFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Congress Intermediate Bond ETF (CAFX) и Build Bond Innovation ETF (BFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CAFXBFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.71

1.56

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.63

2.35

+0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.29

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.96

3.42

-0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.90

8.99

+0.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAFX vs. BFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAFX на текущий момент составляет 1.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BFIX равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAFX и BFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAFXBFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

1.56

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

0.86

+0.18

Просадки

Сравнение просадок CAFX и BFIX

Максимальная просадка CAFX за все время составила -2.63%, что меньше максимальной просадки BFIX в -8.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAFX и BFIX.

Загрузка...

Показатели просадок

CAFXBFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.63%

-8.03%

+5.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.79%

-1.22%

-0.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.64%

-0.45%

-0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.72%

-2.83%

+2.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.53%

0.47%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности CAFX и BFIX

Congress Intermediate Bond ETF (CAFX) имеет более высокую волатильность в 1.08% по сравнению с Build Bond Innovation ETF (BFIX) с волатильностью 0.70%. Это указывает на то, что CAFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CAFXBFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.08%

0.70%

+0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.75%

2.24%

-0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.96%

2.96%

0.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.19%

4.82%

-1.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.19%

4.82%

-1.63%

Сравнение комиссий CAFX и BFIX

CAFX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии BFIX в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAFX и BFIX

Дивидендная доходность CAFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, что больше доходности BFIX в 3.58%

TTM2025202420232022
CAFX
Congress Intermediate Bond ETF		3.96%3.92%0.96%0.00%0.00%
BFIX
Build Bond Innovation ETF		3.58%3.73%4.38%4.30%1.58%