PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CAEIX с FMIEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CAEIX с FMIEX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CAEIX (Calvert Global Energy Solutions Fund) and FMIEX (Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares) are both Global Equities funds. Over the past 10 years, CAEIX returned 11.19%/yr vs 11.14%/yr for FMIEX. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CAEIX charges 0.99%/yr vs 1.10%/yr for FMIEX.

Доходность

Сравнение доходности CAEIX и FMIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert Global Energy Solutions Fund (CAEIX) и Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares (FMIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CAEIX показывает доходность 13.66%, а FMIEX немного выше – 13.67%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CAEIX имеют среднегодовую доходность 11.19%, а акции FMIEX немного отстают с 11.14%.

CAEIX

1 день
0.19%
1 месяц
-3.52%
6 месяцев
9.44%
С начала года
13.66%
1 год
29.19%
3 года*
9.50%
5 лет*
4.97%
10 лет*
11.19%

FMIEX

1 день
-0.08%
1 месяц
0.12%
6 месяцев
9.62%
С начала года
13.67%
1 год
26.84%
3 года*
18.77%
5 лет*
12.67%
10 лет*
11.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CAEIX и FMIEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CAEIX
Calvert Global Energy Solutions Fund		13.66%32.61%-7.13%5.67%-17.43%6.73%61.52%33.48%-19.26%29.65%
FMIEX
Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares		13.67%30.93%8.66%5.67%-0.12%25.11%2.04%17.27%-5.67%11.21%

Correlation

The correlation between CAEIX and FMIEX is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мая 2007 г.

0.74

The correlation between CAEIX and FMIEX shifts across timeframes, from 0.54 (1 year) to 0.74 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert Global Energy Solutions Fund

Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares

Часто сравнивают с CAEIX:
CAEIX с ETIMXCAEIX с SPYCAEIX с MEGICAEIX с APFDXCAEIX с NALFXCAEIX с RPGEXCAEIX с CWGIX
Часто сравнивают с FMIEX:
FMIEX с SWPPXFMIEX с VFINXFMIEX с RPGEXFMIEX с NALFXFMIEX с SPYFMIEX с PORTXFMIEX с CWGIX

Доходность на риск

CAEIX vs. FMIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAEIX
Ранг доходности на риск CAEIX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAEIX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAEIX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAEIX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAEIX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAEIX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
FMIEX
Ранг доходности на риск FMIEX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMIEX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMIEX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMIEX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMIEX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMIEX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAEIX c FMIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Global Energy Solutions Fund (CAEIX) и Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares (FMIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CAEIXFMIEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
2.89

-1.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.23
4.23

-2.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.51

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.36

3.92

-0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.22

14.98

-5.75

CAEIX vs. FMIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAEIX на текущий момент составляет 1.65, что ниже коэффициента Шарпа FMIEX равного 2.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAEIX и FMIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CAEIX и FMIEX

Максимальная просадка CAEIX за все время составила -75.81%, что больше максимальной просадки FMIEX в -49.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAEIX и FMIEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CAEIXFMIEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.81%

-49.85%

-25.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.66%

-7.04%

-1.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.57%

-9.52%

-15.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.58%

-18.63%

-13.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.54%

-39.33%

+1.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.67%

-0.83%

-6.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-48.37%

-6.56%

-41.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

1.84%

+1.31%

Волатильность

Сравнение волатильности CAEIX и FMIEX

Calvert Global Energy Solutions Fund (CAEIX) имеет более высокую волатильность в 5.59% по сравнению с Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares (FMIEX) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что CAEIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CAEIXFMIEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.59%

2.71%

+2.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.52%

7.55%

+6.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.60%

9.58%

+8.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.41%

12.65%

+6.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.53%

15.64%

+3.89%

Сравнение комиссий CAEIX и FMIEX

CAEIX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии FMIEX в 1.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAEIX и FMIEX

Дивидендная доходность CAEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности FMIEX в 5.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAEIX
Calvert Global Energy Solutions Fund		0.63%0.72%1.17%1.07%0.86%0.49%0.82%1.23%2.00%1.40%1.79%0.72%
FMIEX
Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares		5.04%5.76%9.02%3.27%8.54%4.34%1.74%3.82%18.46%16.45%5.16%11.75%

Часто задаваемые вопросы

CAEIX and FMIEX have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CAEIX has higher volatility (5.59%) compared to FMIEX (2.71%). In terms of maximum drawdown, CAEIX dropped -75.81% vs FMIEX's -49.85%.

FMIEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.89 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CAEIX и FMIEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор