Сравнение CADUSD=X с USO
CADUSD=X (CAD/USD) is a currency, while USO (United States Oil Fund LP) is Oil & Gas fund tracking the Front Month Light Sweet Crude Oil. Over the past 10 years, CADUSD=X returned -0.78%/yr vs 3.77%/yr for USO. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CADUSD=X и USO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CADUSD=X показывает доходность -2.31%, что значительно ниже, чем у USO с доходностью 79.24%. За последние 10 лет акции CADUSD=X уступали акциям USO по среднегодовой доходности: -0.78% против 3.77% соответственно.
CADUSD=X
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -0.16%
- 6 месяцев
- -0.92%
- С начала года
- -2.31%
- 1 год
- -2.34%
- 3 года*
- -1.98%
- 5 лет*
- -2.13%
- 10 лет*
- -0.78%
USO
- 1 день
- 3.91%
- 1 месяц
- 8.52%
- 6 месяцев
- 73.01%
- С начала года
- 79.24%
- 1 год
- 62.76%
- 3 года*
- 22.18%
- 5 лет*
- 20.33%
- 10 лет*
- 3.77%
Сравнение доходности по годам CADUSD=X и USO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CADUSD=X CAD/USD | -2.31% | 4.78% | -7.81% | 2.44% | -5.96% | 0.05% | 2.43% | 4.30% | -7.76% | 7.26% |
USO United States Oil Fund LP | 79.24% | -8.46% | 13.35% | -4.94% | 28.97% | 64.68% | -67.79% | 32.61% | -19.57% | 2.47% |
Correlation
The correlation between CADUSD=X and USO is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2006 г. | 0.12 |
The correlation between CADUSD=X and USO shifts across timeframes, from -0.02 (3 years) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CADUSD=X vs. USO — Ранг доходности на риск
CADUSD=X
USO
Сравнение CADUSD=X c USO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CAD/USD (CADUSD=X) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CADUSD=X | USO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.26 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | 1.94 | -2.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.95 | 5.11 | -6.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CADUSD=X и USO
Максимальная просадка CADUSD=X за все время составила -37.58%, что меньше максимальной просадки USO в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CADUSD=X и USO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CADUSD=X | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.58% | -98.19% | +60.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.22% | -32.49% | +27.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.56% | -32.49% | +21.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.26% | -36.23% | +19.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.20% | -86.75% | +68.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.46% | -86.81% | +52.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.72% | -75.36% | +55.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.12% | 12.32% | -10.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности CADUSD=X и USO
Текущая волатильность для CAD/USD (CADUSD=X) составляет 1.04%, в то время как у United States Oil Fund LP (USO) волатильность равна 13.79%. Это указывает на то, что CADUSD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CADUSD=X | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.04% | 13.79% | -12.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.26% | 40.86% | -37.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.27% | 45.06% | -40.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.12% | 36.71% | -30.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.66% | 39.08% | -32.42% |
Часто задаваемые вопросы
CADUSD=X and USO have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USO has higher volatility (13.79%) compared to CADUSD=X (1.04%). In terms of maximum drawdown, CADUSD=X dropped -37.58% vs USO's -98.19%.
USO currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CADUSD=X и USO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор