Сравнение CADUSD=X с USO
CADUSD=X (CAD/USD) is a currency, while USO (United States Oil Fund LP) is Oil & Gas fund tracking the Front Month Light Sweet Crude Oil. Over the past 10 years, CADUSD=X returned -0.89%/yr vs 3.13%/yr for USO. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CADUSD=X и USO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CADUSD=X показывает доходность -1.54%, что значительно ниже, чем у USO с доходностью 92.34%. За последние 10 лет акции CADUSD=X уступали акциям USO по среднегодовой доходности: -0.89% против 3.13% соответственно.
CADUSD=X
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -2.20%
- С начала года
- -1.54%
- 6 месяцев
- -0.87%
- 1 год
- -1.90%
- 3 года*
- -1.30%
- 5 лет*
- -2.84%
- 10 лет*
- -0.89%
USO
- 1 день
- -2.72%
- 1 месяц
- -0.69%
- С начала года
- 92.34%
- 6 месяцев
- 84.96%
- 1 год
- 90.22%
- 3 года*
- 27.76%
- 5 лет*
- 22.99%
- 10 лет*
- 3.13%
Сравнение доходности по годам CADUSD=X и USO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CADUSD=X CAD/USD | -1.54% | 4.79% | -7.90% | 2.28% | -6.69% | 0.74% | 2.00% | 4.99% | -7.77% | 6.90% |
USO United States Oil Fund LP | 92.34% | -8.46% | 13.35% | -4.94% | 28.97% | 64.68% | -67.79% | 32.61% | -19.57% | 2.47% |
Correlation
The correlation between CADUSD=X and USO is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2009 г. | 0.36 |
The correlation between CADUSD=X and USO shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.36 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CADUSD=X vs. USO — Ранг доходности на риск
CADUSD=X
USO
Сравнение CADUSD=X c USO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CAD/USD (CADUSD=X) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CADUSD=X | USO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.35 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | 4.45 | -4.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.77 | 8.33 | -9.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CADUSD=X | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.38 | 2.04 | -2.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.42 | 0.64 | -1.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.12 | 0.08 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.07 | -0.18 | +0.12 |
Просадки
Сравнение просадок CADUSD=X и USO
Максимальная просадка CADUSD=X за все время составила -35.27%, что меньше максимальной просадки USO в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CADUSD=X и USO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CADUSD=X | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.27% | -98.19% | +62.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.87% | -20.39% | +16.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.73% | -26.05% | +16.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.82% | -36.23% | +19.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.16% | -86.75% | +69.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.32% | -85.85% | +53.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.29% | -75.30% | +54.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.62% | 10.87% | -9.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности CADUSD=X и USO
Текущая волатильность для CAD/USD (CADUSD=X) составляет 0.78%, в то время как у United States Oil Fund LP (USO) волатильность равна 13.30%. Это указывает на то, что CADUSD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CADUSD=X | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.78% | 13.30% | -12.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.03% | 38.49% | -35.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.04% | 44.41% | -40.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.82% | 36.09% | -30.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.22% | 39.01% | -32.79% |
Часто задаваемые вопросы
CADUSD=X and USO have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USO has higher volatility (13.30%) compared to CADUSD=X (0.78%). In terms of maximum drawdown, CADUSD=X dropped -35.27% vs USO's -98.19%.
USO currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CADUSD=X и USO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор