Сравнение CADUSD=X с USO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CAD/USD (CADUSD=X) и United States Oil Fund LP (USO).
USO - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность Front Month Light Sweet Crude Oil. Фонд был запущен 10 апр. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности CADUSD=X и USO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CADUSD=X и USO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CADUSD=X CAD/USD | -1.17% | 4.79% | -7.90% | 2.28% | -6.69% | 0.74% | 2.00% | 4.99% | -7.77% | 6.90% |
USO United States Oil Fund LP | 79.42% | -8.46% | 13.35% | -4.94% | 28.97% | 64.68% | -67.79% | 32.61% | -19.57% | 2.47% |
Доходность по периодам
С начала года, CADUSD=X показывает доходность -1.17%, что значительно ниже, чем у USO с доходностью 79.42%. За последние 10 лет акции CADUSD=X уступали акциям USO по среднегодовой доходности: -0.64% против 5.22% соответственно.
CADUSD=X
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.49%
- С начала года
- -1.17%
- 6 месяцев
- 0.36%
- 1 год
- 2.97%
- 3 года*
- -0.95%
- 5 лет*
- -1.96%
- 10 лет*
- -0.64%
USO
- 1 день
- -2.48%
- 1 месяц
- 42.32%
- С начала года
- 79.42%
- 6 месяцев
- 69.66%
- 1 год
- 60.99%
- 3 года*
- 23.15%
- 5 лет*
- 24.29%
- 10 лет*
- 5.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CADUSD=X vs. USO — Ранг доходности на риск
CADUSD=X
USO
Сравнение CADUSD=X c USO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CAD/USD (CADUSD=X) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CADUSD=X | USO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.51 | 1.56 | -1.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.83 | 2.22 | -1.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.28 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | 2.97 | -3.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.77 | 5.14 | -5.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CADUSD=X | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 | 1.56 | -1.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.29 | 0.71 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.09 | 0.14 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.04 | -0.19 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между CADUSD=X и USO составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Просадки
Сравнение просадок CADUSD=X и USO
Максимальная просадка CADUSD=X за все время составила -35.27%, что меньше максимальной просадки USO в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CADUSD=X и USO.
Загрузка...
Показатели просадок
| CADUSD=X | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.27% | -98.19% | +62.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.87% | -20.39% | +16.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.16% | -36.23% | +19.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.16% | -86.75% | +69.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.06% | -86.80% | +54.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.96% | -75.21% | +54.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.01% | 11.77% | -9.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности CADUSD=X и USO
Текущая волатильность для CAD/USD (CADUSD=X) составляет 0.92%, в то время как у United States Oil Fund LP (USO) волатильность равна 22.21%. Это указывает на то, что CADUSD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CADUSD=X | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.92% | 22.21% | -21.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.16% | 29.81% | -26.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.70% | 39.35% | -34.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.87% | 34.40% | -28.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.33% | 38.33% | -32.00% |