Сравнение CADUSD=X с CHFUSD=X
CADUSD=X (CAD/USD) and CHFUSD=X (USD/CHF) are both currencies. Over the past 10 years, CADUSD=X returned -0.78%/yr vs 2.01%/yr for CHFUSD=X. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CADUSD=X и CHFUSD=X
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CADUSD=X показывает доходность -2.31%, что значительно ниже, чем у CHFUSD=X с доходностью -1.86%. За последние 10 лет акции CADUSD=X уступали акциям CHFUSD=X по среднегодовой доходности: -0.78% против 2.01% соответственно.
CADUSD=X
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -0.16%
- 6 месяцев
- -0.92%
- С начала года
- -2.31%
- 1 год
- -2.34%
- 3 года*
- -1.98%
- 5 лет*
- -2.13%
- 10 лет*
- -0.78%
CHFUSD=X
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -1.01%
- 6 месяцев
- -0.57%
- С начала года
- -1.86%
- 1 год
- -0.29%
- 3 года*
- 2.04%
- 5 лет*
- 2.64%
- 10 лет*
- 2.01%
Сравнение доходности по годам CADUSD=X и CHFUSD=X
Correlation
The correlation between CADUSD=X and CHFUSD=X is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2007 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CADUSD=X vs. CHFUSD=X — Ранг доходности на риск
CADUSD=X
CHFUSD=X
Сравнение CADUSD=X c CHFUSD=X - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CAD/USD (CADUSD=X) и USD/CHF (CHFUSD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CADUSD=X | CHFUSD=X | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.00 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | -0.04 | -0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.95 | -0.08 | -0.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CADUSD=X и CHFUSD=X
Максимальная просадка CADUSD=X за все время составила -37.58%, что больше максимальной просадки CHFUSD=X в -29.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CADUSD=X и CHFUSD=X.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CADUSD=X | CHFUSD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.58% | -29.99% | -7.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.22% | -6.54% | +1.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.56% | -8.69% | -1.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.26% | -10.75% | -5.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.20% | -13.35% | -4.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.46% | -10.68% | -23.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.72% | -18.70% | -1.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.12% | 2.91% | -0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности CADUSD=X и CHFUSD=X
Текущая волатильность для CAD/USD (CADUSD=X) составляет 1.04%, в то время как у USD/CHF (CHFUSD=X) волатильность равна 1.58%. Это указывает на то, что CADUSD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHFUSD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CADUSD=X | CHFUSD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.04% | 1.58% | -0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.26% | 4.69% | -1.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.27% | 6.90% | -2.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.12% | 7.90% | -1.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.66% | 7.34% | -0.68% |
Часто задаваемые вопросы
CADUSD=X and CHFUSD=X have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CHFUSD=X has higher volatility (1.58%) compared to CADUSD=X (1.04%). In terms of maximum drawdown, CADUSD=X dropped -37.58% vs CHFUSD=X's -29.99%.
CHFUSD=X currently has the higher Sharpe Ratio (-0.03 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CADUSD=X и CHFUSD=X
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор