Сравнение CADUSD=X с CHFUSD=X
CADUSD=X (CAD/USD) and CHFUSD=X (USD/CHF) are both currencies. Over the past 10 years, CADUSD=X returned -0.89%/yr vs 1.94%/yr for CHFUSD=X. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CADUSD=X и CHFUSD=X
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CADUSD=X показывает доходность -1.54%, что значительно ниже, чем у CHFUSD=X с доходностью -0.51%. За последние 10 лет акции CADUSD=X уступали акциям CHFUSD=X по среднегодовой доходности: -0.89% против 1.94% соответственно.
CADUSD=X
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -2.20%
- С начала года
- -1.54%
- 6 месяцев
- -0.87%
- 1 год
- -1.90%
- 3 года*
- -1.30%
- 5 лет*
- -2.84%
- 10 лет*
- -0.89%
CHFUSD=X
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- -2.25%
- С начала года
- -0.51%
- 6 месяцев
- 1.01%
- 1 год
- 3.07%
- 3 года*
- 4.46%
- 5 лет*
- 2.45%
- 10 лет*
- 1.94%
Сравнение доходности по годам CADUSD=X и CHFUSD=X
Correlation
The correlation between CADUSD=X and CHFUSD=X is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2009 г. | 0.35 |
Over the past year, CADUSD=X and CHFUSD=X have become more correlated (0.58) than their long-term average of 0.35, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CADUSD=X vs. CHFUSD=X — Ранг доходности на риск
CADUSD=X
CHFUSD=X
Сравнение CADUSD=X c CHFUSD=X - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CAD/USD (CADUSD=X) и USD/CHF (CHFUSD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CADUSD=X | CHFUSD=X | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.07 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | 0.50 | -0.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.77 | 1.18 | -1.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CADUSD=X | CHFUSD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.38 | 0.35 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.42 | 0.28 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.12 | 0.25 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.07 | 0.20 | -0.26 |
Просадки
Сравнение просадок CADUSD=X и CHFUSD=X
Максимальная просадка CADUSD=X за все время составила -35.27%, что больше максимальной просадки CHFUSD=X в -29.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CADUSD=X и CHFUSD=X.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CADUSD=X | CHFUSD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.27% | -29.99% | -5.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.87% | -4.95% | +1.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.73% | -8.69% | -1.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.82% | -11.70% | -5.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.16% | -13.35% | -3.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.32% | -9.45% | -22.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.29% | -18.63% | -2.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.62% | 2.23% | -0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности CADUSD=X и CHFUSD=X
Текущая волатильность для CAD/USD (CADUSD=X) составляет 0.78%, в то время как у USD/CHF (CHFUSD=X) волатильность равна 1.71%. Это указывает на то, что CADUSD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHFUSD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CADUSD=X | CHFUSD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.78% | 1.71% | -0.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.03% | 5.68% | -2.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.04% | 7.04% | -3.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.82% | 7.93% | -2.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.22% | 7.36% | -1.14% |
Часто задаваемые вопросы
CADUSD=X and CHFUSD=X have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CHFUSD=X has higher volatility (1.71%) compared to CADUSD=X (0.78%). In terms of maximum drawdown, CADUSD=X dropped -35.27% vs CHFUSD=X's -29.99%.
CHFUSD=X currently has the higher Sharpe Ratio (0.35 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CADUSD=X и CHFUSD=X
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор