PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

CAD/USD (CADUSD=X)

Валютная пара · Валюта в USD · Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

График цены за акцию

Загрузка графика...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CAD/USD

Часто сравнивают с CADUSD=X:
CADUSD=X с VFV.TOCADUSD=X с SPYCADUSD=X с RY.TOCADUSD=X с USD=XCADUSD=X с XSP.TOCADUSD=X с CHFUSD=XCADUSD=X с XUS.TOCADUSD=X с BRNT.LCADUSD=X с USOCADUSD=X с SEKUSD=X

Доходность

График доходности CADUSD=X

CAD/USD (CADUSD=X) снизился на 3.8% с начала года. Текущая цена акции CADUSD=X — $1. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CADUSD=X 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $866.

Загрузка графика...

S&P 500 Index

Доходность по периодам

CAD/USD (CADUSD=X) показал доход в -3.75% с начала года и -3.51% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CADUSD=X составила -0.88%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.70%.

CAD/USD

1 день
-0.13%
1 месяц
-2.99%
С начала года
-3.75%
6 месяцев
-3.81%
1 год
-3.51%
3 года*
-2.56%
5 лет*
-2.84%
10 лет*
-0.88%

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
-0.10%
1 месяц
-1.54%
С начала года
7.49%
6 месяцев
6.15%
1 год
20.78%
3 года*
19.17%
5 лет*
11.44%
10 лет*
13.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность CADUSD=X по месяцам

На основе ежедневных данных с 17 сент. 2003 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет 0.00%, а средняя месячная доходность — +0.02%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 288.8 лет.

Исторически 50% месяцев были с положительной доходностью, а 50% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2009 г. с доходностью +9.4%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -11.8%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении CADUSD=X закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 29 окт. 2008 г. с доходностью +3.8%, в то время как худший день был 22 окт. 2008 г. с доходностью -3.5%.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20261.50%-1.34%-1.81%1.88%-0.81%-3.13%-3.75%
2025-0.99%0.34%0.94%3.49%0.15%0.91%-1.04%0.55%-1.20%-0.46%-0.32%2.42%4.78%
2024-1.28%-1.29%0.31%-0.96%-0.12%-0.12%-1.09%2.67%-0.15%-2.87%-0.71%-2.39%-7.81%
20231.26%-1.40%0.39%-0.57%0.00%2.64%-0.01%-2.10%0.33%-2.44%1.75%2.73%2.44%
2022-0.12%0.03%2.19%-2.52%1.18%-1.77%0.60%-2.16%-4.28%0.49%0.18%0.23%-5.96%
2021-0.63%1.75%-0.09%2.81%1.64%-2.57%-0.43%-1.27%-1.14%3.30%-3.08%-0.05%0.05%

Метрики бенчмарка

CAD/USD has an annualized alpha of -1.03%, beta of 0.10, and R2 of 0.05 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 17, 2003.

  • This currency participated in 43.95% of S&P 500 Index downside but only 20.24% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
  • Beta of 0.10 may look defensive, but with R2 of 0.05 this currency is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this currency's risk.
  • R2 of 0.05 means this currency moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
Альфа
-1.03%
Бета
0.10
R²
0.05
Участие в росте
20.24%
Участие в снижении
43.95%
Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

CADUSD=X имеет ранг 12 по соотношению доходности и риска — в нижних 12% среди валют на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.

Ранг доходности на риск CADUSD=X: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CADUSD=X: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CADUSD=X: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CADUSD=X: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CADUSD=X: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CADUSD=X: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для CAD/USD (CADUSD=X) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CADUSD=XБенчмаркDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.79
1.67

-2.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.14
2.29

-3.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

1.30

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.66

2.29

-2.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.56

10.15

-11.71

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

CAD/USD показал максимальную просадку в 37.58%, зарегистрированную 3 февр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка CAD/USD составляет 35.43%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event

Просадка

Падение

Восстановление

В просадке

Распродажа 2025 года2025
-37.58%февр. 2025 г.
17y 3mo—
18y 7moнояб. 2007 г. - сейчас
Откат 2004 года2004
-8.94%май 2004 г.
4mo 4d4mo 15d
8mo 19dянв. 2004 г. - сент. 2004 г.
Откат 2005 года2005
-7.26%май 2005 г.
5mo 18d4mo 6d
9mo 24dнояб. 2004 г. - сент. 2005 г.
Откат 2007 года2007
-7.22%февр. 2007 г.
7mo 29d3mo 7d
11mo 6dиюнь 2006 г. - май 2007 г.
Откат 2007 года2007
-4.02%авг. 2007 г.
21d28d
1mo 19dиюль 2007 г. - сент. 2007 г.

Показатели просадок

CADUSD=XБенчмаркРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.58%

-56.78%

+19.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.17%

-9.10%

+3.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.90%

-18.90%

+8.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.48%

-25.43%

+8.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.20%

-33.92%

+15.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.43%

-3.31%

-32.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.68%

-10.71%

-8.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.12%

2.05%

+0.07%

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Анализ портфеля

Составьте портфель с CADUSD=X

Добавьте CAD/USD в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.

Открыть анализ портфеля с CADUSD=X