PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CADUSD=X с RY.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение CADUSD=X с RY.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CAD/USD (CADUSD=X) и Royal Bank of Canada (RY.TO).

Доходность

Сравнение доходности CADUSD=X и RY.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CAD/USD (CADUSD=X) и Royal Bank of Canada (RY.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CADUSD=X и RY.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CADUSD=X
CAD/USD		-1.17%4.79%-7.90%2.28%-6.69%0.74%2.00%4.99%-7.77%6.90%
RY.TO
Royal Bank of Canada		-3.47%46.29%23.76%12.30%-8.11%34.07%8.65%20.04%-12.84%25.21%
Разные валюты инструментов

CADUSD=X торгуется в USD, в то время как RY.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения RY.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CADUSD=X показывает доходность -1.17%, что значительно выше, чем у RY.TO с доходностью -3.47%. За последние 10 лет акции CADUSD=X уступали акциям RY.TO по среднегодовой доходности: -0.64% против 15.29% соответственно.

CADUSD=X

1 день
0.11%
1 месяц
-1.49%
С начала года
-1.17%
6 месяцев
0.36%
1 год
2.97%
3 года*
-0.95%
5 лет*
-1.96%
10 лет*
-0.64%

RY.TO

1 день
1.02%
1 месяц
-3.12%
С начала года
-3.47%
6 месяцев
12.59%
1 год
48.32%
3 года*
24.07%
5 лет*
16.28%
10 лет*
15.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CAD/USD

Royal Bank of Canada

Часто сравнивают с CADUSD=X:
CADUSD=X с VFV.TOCADUSD=X с SPYCADUSD=X с USD=XCADUSD=X с XUS.TOCADUSD=X с XSP.TOCADUSD=X с CHFUSD=XCADUSD=X с BRNT.L
Часто сравнивают с RY.TO:
RY.TO с TD.TORY.TO с VDY.TORY.TO с BMO.TORY.TO с CNR.TORY.TO с BNS.TORY.TO с XDIV.TORY.TO с CM.TO

Доходность на риск

CADUSD=X vs. RY.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CADUSD=X
Ранг доходности на риск CADUSD=X: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CADUSD=X: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CADUSD=X: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CADUSD=X: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CADUSD=X: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CADUSD=X: 2626
Ранг коэф-та Мартина
RY.TO
Ранг доходности на риск RY.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RY.TO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RY.TO: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RY.TO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RY.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RY.TO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CADUSD=X c RY.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CAD/USD (CADUSD=X) и Royal Bank of Canada (RY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CADUSD=XRY.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.51

2.90

-2.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.83

4.02

-3.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.54

-0.44

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.40

4.97

-5.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.77

18.80

-19.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CADUSD=X vs. RY.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CADUSD=X на текущий момент составляет 0.51, что ниже коэффициента Шарпа RY.TO равного 2.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CADUSD=X и RY.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CADUSD=XRY.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

2.90

-2.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.29

0.92

-1.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.09

0.76

-0.85

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.04

0.72

-0.76

Корреляция

Корреляция между CADUSD=X и RY.TO составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок CADUSD=X и RY.TO

Максимальная просадка CADUSD=X за все время составила -35.27%, что меньше максимальной просадки RY.TO в -39.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CADUSD=X и RY.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

CADUSD=XRY.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.27%

-70.56%

+35.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.87%

-8.12%

+4.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.16%

-21.21%

+4.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.16%

-33.84%

+16.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.06%

-4.58%

-27.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.96%

-21.01%

+0.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

2.37%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности CADUSD=X и RY.TO

Текущая волатильность для CAD/USD (CADUSD=X) составляет 0.92%, в то время как у Royal Bank of Canada (RY.TO) волатильность равна 4.99%. Это указывает на то, что CADUSD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RY.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CADUSD=XRY.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.92%

4.99%

-4.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.16%

10.79%

-7.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.70%

16.73%

-12.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.87%

17.81%

-11.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.33%

20.23%

-13.90%