PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CADUSD=X с USD=X
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CADUSD=X и USD=X

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CAD/USD (CADUSD=X) и USD Cash (USD=X). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CADUSD=X и USD=X


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CADUSD=X
CAD/USD
-1.37%4.79%-7.90%2.28%-6.69%0.74%2.00%4.99%-7.77%6.90%
USD=X
USD Cash
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Доходность по периодам


CADUSD=X

1 день
-0.35%
1 месяц
-1.71%
С начала года
-1.37%
6 месяцев
0.36%
1 год
2.52%
3 года*
-1.18%
5 лет*
-2.00%
10 лет*
-0.62%

USD=X

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
0.00%
3 года*
0.00%
5 лет*
0.00%
10 лет*
0.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


CAD/USD

USD Cash

Доходность на риск

CADUSD=X vs. USD=X — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CADUSD=X
Ранг доходности на риск CADUSD=X: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CADUSD=X: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CADUSD=X: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CADUSD=X: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CADUSD=X: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CADUSD=X: 1616
Ранг коэф-та Мартина

USD=X
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CADUSD=X c USD=X - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CAD/USD (CADUSD=X) и USD Cash (USD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CADUSD=XUSD=XDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.11

CADUSD=X vs. USD=X - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CADUSD=XUSD=XРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.03

Просадки

Сравнение просадок CADUSD=X и USD=X

Максимальная просадка CADUSD=X за все время составила -35.27%, что больше максимальной просадки USD=X в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CADUSD=X и USD=X.


Загрузка...

Показатели просадок


CADUSD=XUSD=XРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.27%

0.00%

-35.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.87%

0.00%

-3.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.16%

0.00%

-17.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.16%

0.00%

-17.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.21%

0.00%

-32.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.96%

0.00%

-20.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

0.00%

+2.02%

Волатильность

Сравнение волатильности CADUSD=X и USD=X

CAD/USD (CADUSD=X) имеет более высокую волатильность в 0.99% по сравнению с USD Cash (USD=X) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что CADUSD=X испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CADUSD=XUSD=XРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.99%

0.00%

+0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.19%

0.00%

+3.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.68%

0.00%

+4.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.87%

0.00%

+5.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.33%

0.00%

+6.33%