PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CADUSD=X с XSP.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение CADUSD=X с XSP.TO

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CAD/USD (CADUSD=X) и iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged) (XSP.TO).

XSP.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности CADUSD=X и XSP.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CAD/USD (CADUSD=X) и iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged) (XSP.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CADUSD=X и XSP.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CADUSD=X
CAD/USD		-1.37%4.79%-7.90%2.28%-6.69%0.74%2.00%4.99%-7.77%6.90%
XSP.TO
iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged)		-5.50%21.23%13.64%27.16%-24.72%28.80%17.48%35.81%-13.54%29.05%
Разные валюты инструментов

CADUSD=X торгуется в USD, в то время как XSP.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XSP.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CADUSD=X показывает доходность -1.37%, что значительно выше, чем у XSP.TO с доходностью -5.50%. За последние 10 лет акции CADUSD=X уступали акциям XSP.TO по среднегодовой доходности: -0.62% против 11.81% соответственно.

CADUSD=X

1 день
-0.35%
1 месяц
-1.71%
С начала года
-1.37%
6 месяцев
0.36%
1 год
2.52%
3 года*
-1.18%
5 лет*
-2.00%
10 лет*
-0.62%

XSP.TO

1 день
-0.18%
1 месяц
-5.29%
С начала года
-5.50%
6 месяцев
-2.14%
1 год
17.97%
3 года*
15.12%
5 лет*
8.07%
10 лет*
11.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CAD/USD

iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged)

Часто сравнивают с CADUSD=X:
CADUSD=X с VFV.TOCADUSD=X с RY.TOCADUSD=X с SPYCADUSD=X с USD=XCADUSD=X с XUS.TOCADUSD=X с CHFUSD=XCADUSD=X с BRNT.L
Часто сравнивают с XSP.TO:
XSP.TO с XUS.TOXSP.TO с XEQT.TOXSP.TO с ZSP.TOXSP.TO с VSP.TOXSP.TO с XIU.TOXSP.TO с VFVAXSP.TO с XQQ.TO

Доходность на риск

CADUSD=X vs. XSP.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CADUSD=X
Ранг доходности на риск CADUSD=X: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CADUSD=X: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CADUSD=X: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CADUSD=X: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CADUSD=X: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CADUSD=X: 1616
Ранг коэф-та Мартина
XSP.TO
Ранг доходности на риск XSP.TO: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSP.TO: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSP.TO: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSP.TO: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSP.TO: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSP.TO: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CADUSD=X c XSP.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CAD/USD (CADUSD=X) и iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged) (XSP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CADUSD=XXSP.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.43

0.93

-0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.71

1.50

-0.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.21

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.58

1.58

-2.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.11

6.44

-7.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CADUSD=X vs. XSP.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CADUSD=X на текущий момент составляет 0.43, что ниже коэффициента Шарпа XSP.TO равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CADUSD=X и XSP.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CADUSD=XXSP.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

0.93

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.29

0.40

-0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.08

0.54

-0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.03

0.62

-0.65

Корреляция

Корреляция между CADUSD=X и XSP.TO составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок CADUSD=X и XSP.TO

Максимальная просадка CADUSD=X за все время составила -35.27%, что меньше максимальной просадки XSP.TO в -41.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CADUSD=X и XSP.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

CADUSD=XXSP.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.27%

-57.82%

+22.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.87%

-9.41%

+5.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.16%

-25.44%

+8.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.16%

-36.05%

+18.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.21%

-5.94%

-26.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.96%

-12.19%

-8.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

2.64%

-0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности CADUSD=X и XSP.TO

Текущая волатильность для CAD/USD (CADUSD=X) составляет 0.99%, в то время как у iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged) (XSP.TO) волатильность равна 5.79%. Это указывает на то, что CADUSD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XSP.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CADUSD=XXSP.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.99%

5.79%

-4.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.19%

10.59%

-7.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.68%

19.37%

-14.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.87%

20.53%

-14.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.33%

21.87%

-15.54%