PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CADUSD=X с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение CADUSD=X с SPY

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CAD/USD (CADUSD=X) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности CADUSD=X и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CAD/USD (CADUSD=X) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CADUSD=X и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CADUSD=X
CAD/USD		-1.37%4.79%-7.90%2.28%-6.69%0.74%2.00%4.99%-7.77%6.90%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.56%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, CADUSD=X показывает доходность -1.37%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.56%. За последние 10 лет акции CADUSD=X уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -0.62% против 14.11% соответственно.

CADUSD=X

1 день
-0.35%
1 месяц
-1.71%
С начала года
-1.37%
6 месяцев
0.36%
1 год
2.52%
3 года*
-1.18%
5 лет*
-2.00%
10 лет*
-0.62%

SPY

1 день
0.09%
1 месяц
-3.34%
С начала года
-3.56%
6 месяцев
-1.44%
1 год
17.51%
3 года*
18.37%
5 лет*
11.88%
10 лет*
14.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CAD/USD

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с CADUSD=X:
CADUSD=X с VFV.TOCADUSD=X с RY.TOCADUSD=X с USD=XCADUSD=X с XUS.TOCADUSD=X с XSP.TOCADUSD=X с CHFUSD=XCADUSD=X с BRNT.L
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

CADUSD=X vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CADUSD=X
Ранг доходности на риск CADUSD=X: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CADUSD=X: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CADUSD=X: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CADUSD=X: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CADUSD=X: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CADUSD=X: 1616
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CADUSD=X c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CAD/USD (CADUSD=X) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CADUSD=XSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.43

0.92

-0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.71

1.45

-0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.22

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.58

1.51

-2.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.11

7.11

-8.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CADUSD=X vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CADUSD=X на текущий момент составляет 0.43, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CADUSD=X и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CADUSD=XSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

0.92

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.29

0.70

-0.99

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.08

0.79

-0.87

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.03

0.56

-0.60

Корреляция

Корреляция между CADUSD=X и SPY составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок CADUSD=X и SPY

Максимальная просадка CADUSD=X за все время составила -35.27%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CADUSD=X и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

CADUSD=XSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.27%

-55.19%

+19.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.87%

-8.88%

+5.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.16%

-24.50%

+7.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.16%

-33.72%

+16.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.21%

-5.44%

-26.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.96%

-9.09%

-11.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

2.57%

-0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности CADUSD=X и SPY

Текущая волатильность для CAD/USD (CADUSD=X) составляет 0.99%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.28%. Это указывает на то, что CADUSD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CADUSD=XSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.99%

5.28%

-4.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.19%

9.49%

-6.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.68%

19.06%

-14.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.87%

17.05%

-11.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.33%

17.92%

-11.59%