Сравнение CADUSD=X с SPY
CADUSD=X (CAD/USD) is a currency, while SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, CADUSD=X returned -0.78%/yr vs 14.97%/yr for SPY. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CADUSD=X и SPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CADUSD=X показывает доходность -2.31%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 9.58%. За последние 10 лет акции CADUSD=X уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -0.78% против 14.97% соответственно.
CADUSD=X
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -0.16%
- 6 месяцев
- -0.92%
- С начала года
- -2.31%
- 1 год
- -2.34%
- 3 года*
- -1.98%
- 5 лет*
- -2.13%
- 10 лет*
- -0.78%
SPY
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- 0.57%
- 6 месяцев
- 8.04%
- С начала года
- 9.58%
- 1 год
- 19.66%
- 3 года*
- 19.32%
- 5 лет*
- 13.02%
- 10 лет*
- 14.97%
Сравнение доходности по годам CADUSD=X и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CADUSD=X CAD/USD | -2.31% | 4.78% | -7.81% | 2.44% | -5.96% | 0.05% | 2.43% | 4.30% | -7.76% | 7.26% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 9.58% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Correlation
The correlation between CADUSD=X and SPY is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2003 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CADUSD=X vs. SPY — Ранг доходности на риск
CADUSD=X
SPY
Сравнение CADUSD=X c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CAD/USD (CADUSD=X) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CADUSD=X | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.28 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | 2.22 | -2.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.95 | 9.66 | -10.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CADUSD=X и SPY
Максимальная просадка CADUSD=X за все время составила -37.58%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CADUSD=X и SPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CADUSD=X | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.58% | -55.19% | +17.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.22% | -8.88% | +3.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.56% | -18.76% | +8.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.26% | -24.50% | +8.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.20% | -33.72% | +15.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.46% | -1.89% | -32.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.72% | -9.02% | -10.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.12% | 2.04% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности CADUSD=X и SPY
Текущая волатильность для CAD/USD (CADUSD=X) составляет 1.04%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.67%. Это указывает на то, что CADUSD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CADUSD=X | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.04% | 3.67% | -2.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.26% | 10.06% | -6.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.27% | 12.63% | -8.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.12% | 17.17% | -11.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.66% | 17.93% | -11.27% |
Часто задаваемые вопросы
CADUSD=X and SPY have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPY has higher volatility (3.67%) compared to CADUSD=X (1.04%). In terms of maximum drawdown, CADUSD=X dropped -37.58% vs SPY's -55.19%.
SPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CADUSD=X и SPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор