Сравнение CACI с MLPX
CACI (CACI International Inc) is a stock, while MLPX (Global X MLP & Energy Infrastructure ETF) is Infrastructure Equities fund tracking the Solactive MLP & Energy Infrastructure Index. Over the past 10 years, CACI returned 18.36%/yr vs 11.74%/yr for MLPX. Their 0.30 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности CACI и MLPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CACI показывает доходность -2.77%, что значительно ниже, чем у MLPX с доходностью 23.25%. За последние 10 лет акции CACI превзошли акции MLPX по среднегодовой доходности: 18.36% против 11.74% соответственно.
CACI
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- 2.53%
- 6 месяцев
- -14.39%
- С начала года
- -2.77%
- 1 год
- 9.86%
- 3 года*
- 13.47%
- 5 лет*
- 15.47%
- 10 лет*
- 18.36%
- Всё время*
- 15.58%
MLPX
- 1 день
- -1.55%
- 1 месяц
- 0.23%
- 6 месяцев
- 12.61%
- С начала года
- 23.25%
- 1 год
- 23.99%
- 3 года*
- 25.40%
- 5 лет*
- 22.40%
- 10 лет*
- 11.74%
- Всё время*
- 9.10%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $134.60M | $128.19M | $139.66M | |
| $37.87M | $35.74M | $31.49M |
Сравнение доходности по годам CACI и MLPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CACI CACI International Inc | -2.77% | 31.86% | 24.76% | 7.74% | 11.66% | 7.97% | -0.26% | 73.57% | 8.83% | 6.48% |
MLPX Global X MLP & Energy Infrastructure ETF | 23.25% | 4.96% | 42.90% | 15.77% | 21.54% | 39.63% | -20.32% | 19.04% | -15.64% | -4.53% |
Correlation
The correlation between CACI and MLPX is 0.09, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.09 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2013 г. | 0.30 |
Over the past year, the correlation between CACI and MLPX has dropped to 0.09 - well below their long-term average of 0.30, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CACI vs. MLPX — Ранг доходности на риск
CACI
MLPX
Сравнение CACI c MLPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CACI International Inc (CACI) и Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CACI | MLPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.26 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.30 | 2.95 | -2.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.64 | 6.86 | -6.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CACI и MLPX
Максимальная просадка CACI за все время составила -62.89%, что меньше максимальной просадки MLPX в -70.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CACI и MLPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CACI | MLPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.89% | -70.67% | +7.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.44% | -8.18% | -25.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.88% | -16.77% | -26.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.88% | -19.72% | -23.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.88% | -64.70% | +21.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.77% | -5.94% | -15.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.11% | -16.46% | -2.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.34% | 3.51% | +11.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности CACI и MLPX
CACI International Inc (CACI) имеет более высокую волатильность в 12.09% по сравнению с Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX) с волатильностью 4.81%. Это указывает на то, что CACI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MLPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CACI | MLPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.09% | 4.81% | +7.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.22% | 12.43% | +14.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.30% | 15.79% | +19.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.91% | 19.90% | +8.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.35% | 26.13% | +2.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CACI и MLPX
CACI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MLPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CACI CACI International Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MLPX Global X MLP & Energy Infrastructure ETF | 4.16% | 4.88% | 4.30% | 5.22% | 5.23% | 5.98% | 8.32% | 5.78% | 5.77% | 4.36% | 5.50% | 4.81% |
Часто задаваемые вопросы
CACI and MLPX have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CACI has higher volatility (12.09%) compared to MLPX (4.81%). In terms of maximum drawdown, CACI dropped -62.89% vs MLPX's -70.67%.
MLPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs 0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CACI и MLPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор