Сравнение CACI с KO
CACI (CACI International Inc) and KO (The Coca-Cola Company) are both stocks. CACI operates in Information Technology Services (Technology), while KO operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive). Over the past 10 years, CACI returned 17.92%/yr vs 9.46%/yr for KO. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CACI и KO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CACI показывает доходность -4.74%, что значительно ниже, чем у KO с доходностью 17.28%. За последние 10 лет акции CACI превзошли акции KO по среднегодовой доходности: 17.92% против 9.46% соответственно.
CACI
- 1 день
- -2.28%
- 1 месяц
- 4.23%
- С начала года
- -4.74%
- 6 месяцев
- -10.55%
- 1 год
- 12.62%
- 3 года*
- 15.94%
- 5 лет*
- 13.96%
- 10 лет*
- 17.92%
KO
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- 0.76%
- С начала года
- 17.28%
- 6 месяцев
- 15.53%
- 1 год
- 17.15%
- 3 года*
- 12.74%
- 5 лет*
- 11.40%
- 10 лет*
- 9.46%
Сравнение доходности по годам CACI и KO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CACI CACI International Inc | -4.74% | 31.86% | 24.76% | 7.74% | 11.66% | 7.97% | -0.26% | 73.57% | 8.83% | 6.48% |
KO The Coca-Cola Company | 17.28% | 15.60% | 8.88% | -4.43% | 10.61% | 11.37% | 2.47% | 20.60% | 6.77% | 14.38% |
Correlation
The correlation between CACI and KO is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 1984 г. | 0.17 |
The correlation between CACI and KO shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.24 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CACI:
$11.25B
KO:
$349.05B
CACI:
$18.36
KO:
$3.18
CACI:
27.64
KO:
25.47
CACI:
4.73
KO:
3.07
CACI:
1.23
KO:
7.08
CACI:
2.63
KO:
10.38
CACI:
$9.16B
KO:
$49.28B
CACI:
$854.30M
KO:
$30.43B
CACI:
$1.08B
KO:
$18.35B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CACI vs. KO — Ранг доходности на риск
CACI
KO
Сравнение CACI c KO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CACI International Inc (CACI) и The Coca-Cola Company (KO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CACI | KO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.19 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.46 | 2.19 | -1.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.10 | 4.38 | -3.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CACI и KO
Максимальная просадка CACI за все время составила -62.89%, что меньше максимальной просадки KO в -68.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CACI и KO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CACI | KO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.89% | -68.23% | +5.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.36% | -7.87% | -19.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.88% | -16.26% | -26.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.88% | -17.27% | -25.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.88% | -36.99% | -5.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.35% | -2.58% | -20.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.09% | -16.09% | -3.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.48% | 3.93% | +7.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности CACI и KO
CACI International Inc (CACI) имеет более высокую волатильность в 7.46% по сравнению с The Coca-Cola Company (KO) с волатильностью 6.89%. Это указывает на то, что CACI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CACI | KO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.46% | 6.89% | +0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.79% | 12.85% | +10.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.13% | 16.80% | +15.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.95% | 16.20% | +10.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.08% | 18.25% | +9.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CACI и KO
CACI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CACI CACI International Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KO The Coca-Cola Company | 2.57% | 2.92% | 3.12% | 3.12% | 2.77% | 2.84% | 2.99% | 2.89% | 3.29% | 3.23% | 3.38% | 3.07% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CACI и KO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CACI International Inc и The Coca-Cola Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CACI и KO
CACI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CACI International Inc сообщила о валовой прибыли в 228.88M при выручке в 2.35B, что соответствует валовой рентабельности в 9.7%.
KO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о валовой прибыли в 7.85B при выручке в 12.47B, что соответствует валовой рентабельности в 63.0%.
CACI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CACI International Inc сообщила об операционной прибыли в 228.88M при выручке в 2.35B, что соответствует операционной рентабельности 9.7%.
KO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила об операционной прибыли в 4.36B при выручке в 12.47B, что соответствует операционной рентабельности 35.0%.
CACI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CACI International Inc сообщила о чистой прибыли в 130.40K при выручке в 2.35B, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.
KO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о чистой прибыли в 3.92B при выручке в 12.47B, что соответствует чистой рентабельности 31.5%.
Часто задаваемые вопросы
CACI and KO have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CACI has higher volatility (7.46%) compared to KO (6.89%). In terms of maximum drawdown, CACI dropped -62.89% vs KO's -68.23%.
KO currently has the higher Sharpe Ratio (1.03 vs 0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CACI и KO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор