PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CACI с IYW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


CACIIYW
Дох-ть с нач. г.74.44%25.40%
Дох-ть за 1 год73.92%41.23%
Дох-ть за 3 года25.46%11.01%
Дох-ть за 5 лет20.19%23.71%
Дох-ть за 10 лет21.13%20.61%
Коэф-т Шарпа3.962.00
Коэф-т Сортино5.312.56
Коэф-т Омега1.721.35
Коэф-т Кальмара5.972.60
Коэф-т Мартина36.299.02
Индекс Язвы2.00%4.65%
Дневная вол-ть18.36%21.02%
Макс. просадка-90.90%-81.89%
Текущая просадка0.00%-3.14%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между CACI и IYW составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности CACI и IYW

С начала года, CACI показывает доходность 74.44%, что значительно выше, чем у IYW с доходностью 25.40%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CACI имеют среднегодовую доходность 21.13%, а акции IYW немного отстают с 20.61%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
33.65%
15.08%
CACI
IYW

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение CACI c IYW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CACI International Inc (CACI) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CACI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CACI, с текущим значением в 3.96, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.003.96
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CACI, с текущим значением в 5.31, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.005.31
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CACI, с текущим значением в 1.72, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.72
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CACI, с текущим значением в 5.97, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.005.97
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CACI, с текущим значением в 36.29, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0036.29
IYW
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IYW, с текущим значением в 2.00, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.002.00
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IYW, с текущим значением в 2.56, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.56
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IYW, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.35
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IYW, с текущим значением в 2.60, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.60
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IYW, с текущим значением в 9.02, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.009.02

Сравнение коэффициента Шарпа CACI и IYW

Показатель коэффициента Шарпа CACI на текущий момент составляет 3.96, что выше коэффициента Шарпа IYW равного 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CACI и IYW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.504.004.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.96
2.00
CACI
IYW

Дивиденды

Сравнение дивидендов CACI и IYW

CACI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IYW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
CACI
CACI International Inc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IYW
iShares U.S. Technology ETF
0.32%0.40%0.50%0.31%0.56%0.72%0.91%0.82%1.13%1.12%1.13%1.06%

Просадки

Сравнение просадок CACI и IYW

Максимальная просадка CACI за все время составила -90.90%, что больше максимальной просадки IYW в -81.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CACI и IYW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-3.14%
CACI
IYW

Волатильность

Сравнение волатильности CACI и IYW

CACI International Inc (CACI) имеет более высокую волатильность в 7.17% по сравнению с iShares U.S. Technology ETF (IYW) с волатильностью 5.63%. Это указывает на то, что CACI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IYW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.17%
5.63%
CACI
IYW