Сравнение CACI с IYW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CACI International Inc (CACI) и iShares U.S. Technology ETF (IYW).
IYW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Technology Index. Фонд был запущен 19 мая 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CACI или IYW.
Доходность
Сравнение доходности CACI и IYW
Доходность по периодам
С начала года, CACI показывает доходность 44.75%, что значительно выше, чем у IYW с доходностью 29.81%. За последние 10 лет акции CACI уступали акциям IYW по среднегодовой доходности: 18.34% против 20.63% соответственно.
CACI
44.75%
-10.56%
9.27%
44.94%
15.20%
18.34%
IYW
29.81%
3.42%
12.51%
35.96%
24.21%
20.63%
Основные характеристики
| CACI | IYW | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.97 | 1.70 |
| Коэф-т Сортино | 2.46 | 2.23 |
| Коэф-т Омега | 1.40 | 1.30 |
| Коэф-т Кальмара | 2.01 | 2.23 |
| Коэф-т Мартина | 12.03 | 7.71 |
| Индекс Язвы | 3.74% | 4.66% |
| Дневная вол-ть | 22.76% | 21.16% |
| Макс. просадка | -90.90% | -81.89% |
| Текущая просадка | -18.11% | -1.36% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между CACI и IYW составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CACI c IYW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CACI International Inc (CACI) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CACI и IYW
CACI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IYW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CACI CACI International Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IYW iShares U.S. Technology ETF | 0.31% | 0.40% | 0.50% | 0.31% | 0.56% | 0.72% | 0.91% | 0.82% | 1.13% | 1.12% | 1.13% | 1.06% |
Просадки
Сравнение просадок CACI и IYW
Максимальная просадка CACI за все время составила -90.90%, что больше максимальной просадки IYW в -81.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CACI и IYW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CACI и IYW
CACI International Inc (CACI) имеет более высокую волатильность в 14.34% по сравнению с iShares U.S. Technology ETF (IYW) с волатильностью 6.38%. Это указывает на то, что CACI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IYW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.