PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CACI с ENSG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CACI с ENSG

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

CACI (CACI International Inc) and ENSG (The Ensign Group, Inc.) are both stocks. CACI operates in Information Technology Services (Technology), while ENSG operates in Medical Care Facilities (Healthcare). Over the past 10 years, CACI returned 17.92%/yr vs 24.21%/yr for ENSG. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CACI и ENSG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CACI International Inc (CACI) и The Ensign Group, Inc. (ENSG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CACI показывает доходность -4.74%, что значительно выше, чем у ENSG с доходностью -13.46%. За последние 10 лет акции CACI уступали акциям ENSG по среднегодовой доходности: 17.92% против 24.21% соответственно.

CACI

1 день
-2.28%
1 месяц
4.23%
С начала года
-4.74%
6 месяцев
-10.55%
1 год
12.62%
3 года*
15.94%
5 лет*
13.96%
10 лет*
17.92%

ENSG

1 день
0.90%
1 месяц
-15.17%
С начала года
-13.46%
6 месяцев
-14.84%
1 год
-0.20%
3 года*
17.03%
5 лет*
12.40%
10 лет*
24.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CACI и ENSG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CACI
CACI International Inc		-4.74%31.86%24.76%7.74%11.66%7.97%-0.26%73.57%8.83%6.48%
ENSG
The Ensign Group, Inc.		-13.46%31.33%18.62%18.89%12.98%15.43%61.43%25.53%75.67%0.78%

Correlation

The correlation between CACI and ENSG is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2007 г.

0.34

Over the past year, the correlation between CACI and ENSG has dropped to 0.13 - well below their long-term average of 0.34, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CACI:

$11.25B

ENSG:

$8.98B

EPS

CACI:

$18.36

ENSG:

$6.15

Коэффициент P/E

CACI:

27.64

ENSG:

24.51

Коэффициент PEG

CACI:

4.73

ENSG:

1.62

Коэффициент P/S

CACI:

1.23

ENSG:

1.69

Коэффициент P/B

CACI:

2.63

ENSG:

3.79

Общая выручка (12 мес.)

CACI:

$9.16B

ENSG:

$5.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

CACI:

$854.30M

ENSG:

$800.38M

EBITDA (12 мес.)

CACI:

$1.08B

ENSG:

$590.49M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CACI International Inc

The Ensign Group, Inc.

Часто сравнивают с CACI:
CACI с SAICCACI с ACACACI с BRCACI с VOOCACI с GIBCACI с QQQCACI с XLI
Часто сравнивают с ENSG:
ENSG с MCKENSG с MNSTENSG с CPRXENSG с HUMENSG с XPELENSG с NHCENSG с UNH

Доходность на риск

CACI vs. ENSG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CACI
Ранг доходности на риск CACI: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CACI: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CACI: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CACI: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CACI: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CACI: 5454
Ранг коэф-та Мартина
ENSG
Ранг доходности на риск ENSG: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENSG: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENSG: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENSG: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENSG: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENSG: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CACI c ENSG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CACI International Inc (CACI) и The Ensign Group, Inc. (ENSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CACIENSGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.40
-0.01

+0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.81
0.21

+0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.03

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.46

-0.01

+0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.10

-0.02

+1.12

CACI vs. ENSG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CACI на текущий момент составляет 0.40, что выше коэффициента Шарпа ENSG равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CACI и ENSG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CACI и ENSG

Максимальная просадка CACI за все время составила -62.89%, что больше максимальной просадки ENSG в -55.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CACI и ENSG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CACIENSGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.89%

-55.57%

-7.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.36%

-31.81%

+4.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.88%

-31.81%

-11.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.88%

-31.81%

-11.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.88%

-55.57%

+12.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.35%

-30.15%

+6.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.09%

-12.26%

-6.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.48%

9.38%

+2.10%

Волатильность

Сравнение волатильности CACI и ENSG

Текущая волатильность для CACI International Inc (CACI) составляет 7.46%, в то время как у The Ensign Group, Inc. (ENSG) волатильность равна 11.03%. Это указывает на то, что CACI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CACIENSGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.46%

11.03%

-3.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.79%

22.54%

+1.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.13%

28.22%

+3.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.95%

26.73%

+0.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.08%

36.10%

-8.02%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CACI и ENSG

CACI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ENSG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CACI
CACI International Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ENSG
The Ensign Group, Inc.		0.17%0.14%0.18%0.21%0.24%0.25%0.28%0.40%0.47%0.78%0.73%0.67%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CACI и ENSG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CACI International Inc и The Ensign Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B1.50B2.00B20222023202420252026
2.35B
1.39B
(CACI) Общая выручка
(ENSG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CACI и ENSG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности CACI International Inc и The Ensign Group, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%15.0%20.0%20222023202420252026
9.7%
21.1%
Активы портфеля
CACI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CACI International Inc сообщила о валовой прибыли в 228.88M при выручке в 2.35B, что соответствует валовой рентабельности в 9.7%.

ENSG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Ensign Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 293.37M при выручке в 1.39B, что соответствует валовой рентабельности в 21.1%.

CACI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CACI International Inc сообщила об операционной прибыли в 228.88M при выручке в 2.35B, что соответствует операционной рентабельности 9.7%.

ENSG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Ensign Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 124.85M при выручке в 1.39B, что соответствует операционной рентабельности 9.0%.

CACI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CACI International Inc сообщила о чистой прибыли в 130.40K при выручке в 2.35B, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.

ENSG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Ensign Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 99.67M при выручке в 1.39B, что соответствует чистой рентабельности 7.2%.

Часто задаваемые вопросы

CACI and ENSG have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ENSG has higher volatility (11.03%) compared to CACI (7.46%). In terms of maximum drawdown, CACI dropped -62.89% vs ENSG's -55.57%.

CACI currently has the higher Sharpe Ratio (0.40 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CACI и ENSG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор