PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CACI с CW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CACI с CW

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

CACI (CACI International Inc) and CW (Curtiss-Wright Corporation) are both stocks. CACI operates in Information Technology Services (Technology), while CW operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, CACI returned 17.92%/yr vs 25.25%/yr for CW. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CACI и CW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CACI International Inc (CACI) и Curtiss-Wright Corporation (CW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CACI показывает доходность -4.74%, что значительно ниже, чем у CW с доходностью 38.43%. За последние 10 лет акции CACI уступали акциям CW по среднегодовой доходности: 17.92% против 25.25% соответственно.

CACI

1 день
-2.28%
1 месяц
4.23%
С начала года
-4.74%
6 месяцев
-10.55%
1 год
12.62%
3 года*
15.94%
5 лет*
13.96%
10 лет*
17.92%

CW

1 день
0.64%
1 месяц
7.03%
С начала года
38.43%
6 месяцев
39.42%
1 год
61.45%
3 года*
63.27%
5 лет*
43.89%
10 лет*
25.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CACI и CW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CACI
CACI International Inc		-4.74%31.86%24.76%7.74%11.66%7.97%-0.26%73.57%8.83%6.48%
CW
Curtiss-Wright Corporation		38.43%55.66%59.73%33.98%21.03%19.86%-16.83%38.70%-15.79%24.56%

Correlation

The correlation between CACI and CW is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 1987 г.

0.29

The correlation between CACI and CW shifts across timeframes, from 0.27 (1 year) to 0.44 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CACI:

$11.25B

CW:

$28.26B

EPS

CACI:

$18.36

CW:

$13.64

Коэффициент P/E

CACI:

27.64

CW:

55.91

Коэффициент PEG

CACI:

4.73

CW:

3.05

Коэффициент P/S

CACI:

1.23

CW:

7.92

Коэффициент P/B

CACI:

2.63

CW:

10.74

Общая выручка (12 мес.)

CACI:

$9.16B

CW:

$3.61B

Валовая прибыль (12 мес.)

CACI:

$854.30M

CW:

$1.34B

EBITDA (12 мес.)

CACI:

$1.08B

CW:

$745.31M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CACI International Inc

Curtiss-Wright Corporation

Часто сравнивают с CACI:
CACI с SAICCACI с ACACACI с BRCACI с VOOCACI с GIBCACI с QQQCACI с XLI
Часто сравнивают с CW:
CW с HEICW с CARRCW с BWXTCW с EMRCW с GGGCW с FELECW с TT

Доходность на риск

CACI vs. CW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CACI
Ранг доходности на риск CACI: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CACI: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CACI: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CACI: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CACI: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CACI: 5454
Ранг коэф-та Мартина
CW
Ранг доходности на риск CW: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CW: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CW: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CW: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CW: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CW: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CACI c CW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CACI International Inc (CACI) и Curtiss-Wright Corporation (CW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CACICWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.40
1.87

-1.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.81
2.43

-1.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.31

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.46

4.76

-4.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.10

13.83

-12.73

CACI vs. CW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CACI на текущий момент составляет 0.40, что ниже коэффициента Шарпа CW равного 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CACI и CW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CACI и CW

Максимальная просадка CACI за все время составила -62.89%, что больше максимальной просадки CW в -59.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CACI и CW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CACICWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.89%

-59.19%

-3.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.36%

-12.97%

-14.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.88%

-27.21%

-15.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.88%

-27.21%

-15.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.88%

-48.73%

+5.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.35%

0.00%

-23.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.09%

-13.89%

-5.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.48%

4.46%

+7.02%

Волатильность

Сравнение волатильности CACI и CW

Текущая волатильность для CACI International Inc (CACI) составляет 7.46%, в то время как у Curtiss-Wright Corporation (CW) волатильность равна 10.42%. Это указывает на то, что CACI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CACICWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.46%

10.42%

-2.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.79%

25.90%

-2.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.13%

33.02%

-0.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.95%

27.89%

-0.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.08%

30.32%

-2.24%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CACI и CW

CACI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CACI
CACI International Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CW
Curtiss-Wright Corporation		0.16%0.17%0.23%0.35%0.45%0.51%0.58%0.47%0.59%0.46%0.53%0.76%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CACI и CW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CACI International Inc и Curtiss-Wright Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00B20222023202420252026
2.35B
913.69M
(CACI) Общая выручка
(CW) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CACI и CW

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности CACI International Inc и Curtiss-Wright Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%20222023202420252026
9.7%
36.3%
Активы портфеля
CACI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CACI International Inc сообщила о валовой прибыли в 228.88M при выручке в 2.35B, что соответствует валовой рентабельности в 9.7%.

CW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Curtiss-Wright Corporation сообщила о валовой прибыли в 331.48M при выручке в 913.69M, что соответствует валовой рентабельности в 36.3%.

CACI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CACI International Inc сообщила об операционной прибыли в 228.88M при выручке в 2.35B, что соответствует операционной рентабельности 9.7%.

CW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Curtiss-Wright Corporation сообщила об операционной прибыли в 160.42M при выручке в 913.69M, что соответствует операционной рентабельности 17.6%.

CACI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CACI International Inc сообщила о чистой прибыли в 130.40K при выручке в 2.35B, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.

CW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Curtiss-Wright Corporation сообщила о чистой прибыли в 128.19M при выручке в 913.69M, что соответствует чистой рентабельности 14.0%.

Часто задаваемые вопросы

CACI and CW have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CW has higher volatility (10.42%) compared to CACI (7.46%). In terms of maximum drawdown, CACI dropped -62.89% vs CW's -59.19%.

CW currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CACI и CW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор