Сравнение CACI с AJG
CACI (CACI International Inc) and AJG (Arthur J. Gallagher & Co.) are both stocks. CACI operates in Information Technology Services (Technology), while AJG operates in Insurance Brokers (Financial Services). Over the past 10 years, CACI returned 17.92%/yr vs 18.45%/yr for AJG. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CACI и AJG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CACI показывает доходность -4.74%, что значительно выше, чем у AJG с доходностью -16.10%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CACI имеют среднегодовую доходность 17.92%, а акции AJG немного впереди с 18.45%.
CACI
- 1 день
- -2.28%
- 1 месяц
- 4.23%
- С начала года
- -4.74%
- 6 месяцев
- -10.55%
- 1 год
- 12.62%
- 3 года*
- 15.94%
- 5 лет*
- 13.96%
- 10 лет*
- 17.92%
AJG
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- 8.26%
- С начала года
- -16.10%
- 6 месяцев
- -15.25%
- 1 год
- -31.10%
- 3 года*
- 1.26%
- 5 лет*
- 9.90%
- 10 лет*
- 18.45%
Сравнение доходности по годам CACI и AJG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CACI CACI International Inc | -4.74% | 31.86% | 24.76% | 7.74% | 11.66% | 7.97% | -0.26% | 73.57% | 8.83% | 6.48% |
AJG Arthur J. Gallagher & Co. | -16.10% | -8.03% | 27.34% | 20.51% | 12.44% | 39.02% | 32.12% | 31.79% | 19.19% | 25.04% |
Correlation
The correlation between CACI and AJG is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 1984 г. | 0.21 |
The correlation between CACI and AJG shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.34 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CACI:
$18.36
AJG:
$5.74
CACI:
27.64
AJG:
37.60
CACI:
4.73
AJG:
3.90
CACI:
1.23
AJG:
4.03
CACI:
$9.16B
AJG:
$13.94B
CACI:
$854.30M
AJG:
$7.63B
CACI:
$1.08B
AJG:
$3.66B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CACI vs. AJG — Ранг доходности на риск
CACI
AJG
Сравнение CACI c AJG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CACI International Inc (CACI) и Arthur J. Gallagher & Co. (AJG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CACI | AJG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 0.81 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.46 | -0.77 | +1.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.10 | -1.30 | +2.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CACI и AJG
Максимальная просадка CACI за все время составила -62.89%, что больше максимальной просадки AJG в -57.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CACI и AJG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CACI | AJG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.89% | -57.49% | -5.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.36% | -40.64% | +13.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.88% | -44.40% | +1.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.88% | -44.40% | +1.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.88% | -44.40% | +1.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.35% | -37.32% | +13.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.09% | -12.84% | -6.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.48% | 23.96% | -12.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности CACI и AJG
Текущая волатильность для CACI International Inc (CACI) составляет 7.46%, в то время как у Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) волатильность равна 8.23%. Это указывает на то, что CACI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AJG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CACI | AJG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.46% | 8.23% | -0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.79% | 22.31% | +1.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.13% | 27.80% | +4.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.95% | 23.00% | +3.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.08% | 23.09% | +4.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CACI и AJG
CACI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AJG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AJG Arthur J. Gallagher & Co. | 1.25% | 1.00% | 0.85% | 0.98% | 1.08% | 1.13% | 1.46% | 1.81% | 2.23% | 2.47% | 2.93% | 3.62% |
CACI CACI International Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CACI и AJG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CACI International Inc и Arthur J. Gallagher & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CACI и AJG
CACI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CACI International Inc сообщила о валовой прибыли в 228.88M при выручке в 2.35B, что соответствует валовой рентабельности в 9.7%.
AJG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 3.63B, что соответствует валовой рентабельности в 39.1%.
CACI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CACI International Inc сообщила об операционной прибыли в 228.88M при выручке в 2.35B, что соответствует операционной рентабельности 9.7%.
AJG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила об операционной прибыли в 341.00M при выручке в 3.63B, что соответствует операционной рентабельности 9.4%.
CACI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CACI International Inc сообщила о чистой прибыли в 130.40K при выручке в 2.35B, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.
AJG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила о чистой прибыли в 151.00M при выручке в 3.63B, что соответствует чистой рентабельности 4.2%.
Часто задаваемые вопросы
CACI and AJG have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AJG has higher volatility (8.23%) compared to CACI (7.46%). In terms of maximum drawdown, CACI dropped -62.89% vs AJG's -57.49%.
CACI currently has the higher Sharpe Ratio (0.40 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CACI и AJG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор