PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CABDX с SWLVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CABDX с SWLVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Relative Value Fund (CABDX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX).

CABDX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 1 июл. 1932 г.. SWLVX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности CABDX и SWLVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Relative Value Fund (CABDX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CABDX и SWLVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CABDX
AB Relative Value Fund		2.64%10.26%12.63%11.24%-4.23%27.48%2.81%23.06%-6.00%0.34%
SWLVX
Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund		2.09%15.87%14.36%11.45%-7.61%25.15%2.64%26.49%-8.39%0.30%

Доходность по периодам

С начала года, CABDX показывает доходность 2.64%, что значительно выше, чем у SWLVX с доходностью 2.09%.

CABDX

1 день
2.00%
1 месяц
-3.78%
С начала года
2.64%
6 месяцев
5.19%
1 год
11.37%
3 года*
12.28%
5 лет*
8.85%
10 лет*
10.46%

SWLVX

1 день
2.15%
1 месяц
-4.65%
С начала года
2.09%
6 месяцев
5.83%
1 год
15.94%
3 года*
14.29%
5 лет*
9.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Relative Value Fund

Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund

Часто сравнивают с CABDX:
CABDX с SPYCABDX с ALTFXCABDX с ACTIXCABDX с YAFFXCABDX с APGAXCABDX с AGRFXCABDX с ACGYX
Часто сравнивают с SWLVX:
SWLVX с SCHDSWLVX с SWLGXSWLVX с SWPPXSWLVX с SFLNXSWLVX с FIOOXSWLVX с VRNIXSWLVX с VOOV

Сравнение комиссий CABDX и SWLVX

CABDX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии SWLVX в 0.04%.

CABDX
AB Relative Value Fund
SWLVX
Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund

Доходность на риск

CABDX vs. SWLVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CABDX
Ранг доходности на риск CABDX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CABDX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CABDX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CABDX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CABDX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CABDX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
SWLVX
Ранг доходности на риск SWLVX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWLVX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLVX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLVX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLVX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLVX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CABDX c SWLVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Relative Value Fund (CABDX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CABDXSWLVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.74

1.01

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.12

1.47

-0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.22

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.05

1.44

-0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.67

6.76

-2.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CABDX vs. SWLVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CABDX на текущий момент составляет 0.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWLVX равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CABDX и SWLVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CABDXSWLVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

1.01

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.62

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.50

+0.12

Корреляция

Корреляция между CABDX и SWLVX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CABDX и SWLVX

Дивидендная доходность CABDX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.89%, что больше доходности SWLVX в 1.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CABDX
AB Relative Value Fund		5.89%6.05%11.24%6.55%8.00%10.15%1.18%4.45%15.34%12.71%6.97%4.34%
SWLVX
Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund		1.98%2.02%2.75%2.56%2.29%4.86%2.00%4.35%1.87%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CABDX и SWLVX

Максимальная просадка CABDX за все время составила -57.40%, что больше максимальной просадки SWLVX в -38.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CABDX и SWLVX.

Загрузка...

Показатели просадок

CABDXSWLVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.40%

-38.34%

-19.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.67%

-11.82%

+0.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.53%

-19.05%

+1.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.34%

-4.82%

+0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.47%

-4.93%

-3.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

2.51%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности CABDX и SWLVX

Текущая волатильность для AB Relative Value Fund (CABDX) составляет 3.98%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX) волатильность равна 4.47%. Это указывает на то, что CABDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWLVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CABDXSWLVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.98%

4.47%

-0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.03%

8.30%

-0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.15%

15.74%

-0.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.49%

14.85%

-0.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.52%

18.67%

-2.15%