PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CABDX с MISHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CABDX с MISHX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CABDX (AB Relative Value Fund) and MISHX (AB Municipal Income Shares) are both mutual funds - CABDX is a Large Cap Value Equities fund managed by AllianceBernstein, while MISHX is a High Yield Muni fund managed by AllianceBernstein. Over the past 10 years, CABDX returned 11.10%/yr vs 3.68%/yr for MISHX. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. CABDX charges 0.90%/yr vs 0.00%/yr for MISHX.

Доходность

Сравнение доходности CABDX и MISHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Relative Value Fund (CABDX) и AB Municipal Income Shares (MISHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CABDX показывает доходность 10.85%, что значительно выше, чем у MISHX с доходностью 2.13%. За последние 10 лет акции CABDX превзошли акции MISHX по среднегодовой доходности: 11.10% против 3.68% соответственно.

CABDX

1 день
0.70%
1 месяц
2.88%
С начала года
10.85%
6 месяцев
11.28%
1 год
20.28%
3 года*
15.26%
5 лет*
9.13%
10 лет*
11.10%

MISHX

1 день
0.27%
1 месяц
0.96%
С начала года
2.13%
6 месяцев
2.54%
1 год
8.27%
3 года*
5.91%
5 лет*
1.63%
10 лет*
3.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CABDX и MISHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CABDX
AB Relative Value Fund		10.85%10.26%12.63%11.24%-4.23%27.48%2.81%23.06%-6.00%18.84%
MISHX
AB Municipal Income Shares		2.13%6.41%5.29%6.24%-12.77%6.81%6.22%11.52%0.80%9.59%

Correlation

The correlation between CABDX and MISHX is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2012 г.

-0.04

The correlation between CABDX and MISHX shifts across timeframes, from -0.04 (all time) to 0.20 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Relative Value Fund

AB Municipal Income Shares

Часто сравнивают с CABDX:
CABDX с SPYCABDX с ACTIXCABDX с YAFFXCABDX с APGAXCABDX с ACGYXCABDX с ALTFXCABDX с PSECX
Часто сравнивают с MISHX:
MISHX с VWAHXMISHX с FEHIXMISHX с NVHIXMISHX с SCHDMISHX с VTEBMISHX с VWEHXMISHX с ICMUX

Доходность на риск

CABDX vs. MISHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CABDX
Ранг доходности на риск CABDX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CABDX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CABDX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CABDX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CABDX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CABDX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
MISHX
Ранг доходности на риск MISHX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MISHX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MISHX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MISHX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MISHX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MISHX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CABDX c MISHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Relative Value Fund (CABDX) и AB Municipal Income Shares (MISHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CABDXMISHXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
2.52

-0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.99
4.11

-1.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.64

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.40

2.69

+0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.35

9.57

+2.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CABDX vs. MISHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CABDX на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MISHX равному 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CABDX и MISHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CABDXMISHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

2.52

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.33

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.71

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.93

-0.31

Просадки

Сравнение просадок CABDX и MISHX

Максимальная просадка CABDX за все время составила -57.40%, что больше максимальной просадки MISHX в -19.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CABDX и MISHX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CABDXMISHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.40%

-19.03%

-38.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.21%

-3.09%

-3.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.69%

-7.89%

-7.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.53%

-18.20%

+0.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.33%

-19.03%

-17.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.28%

-0.12%

-0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.44%

-3.41%

-5.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.71%

0.87%

+0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности CABDX и MISHX

AB Relative Value Fund (CABDX) имеет более высокую волатильность в 2.80% по сравнению с AB Municipal Income Shares (MISHX) с волатильностью 1.34%. Это указывает на то, что CABDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MISHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CABDXMISHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.80%

1.34%

+1.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.89%

2.48%

+5.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.31%

3.32%

+6.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.44%

5.00%

+9.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.51%

5.19%

+11.32%

Сравнение комиссий CABDX и MISHX

CABDX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии MISHX в 0.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CABDX и MISHX

Дивидендная доходность CABDX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.46%, что больше доходности MISHX в 4.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CABDX
AB Relative Value Fund		5.46%6.05%11.24%6.55%8.00%10.15%1.18%4.45%15.34%12.71%6.97%4.34%
MISHX
AB Municipal Income Shares		4.81%6.23%4.80%3.23%3.75%2.77%3.56%3.98%3.77%3.78%4.25%4.38%

Часто задаваемые вопросы

CABDX and MISHX have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CABDX has higher volatility (2.80%) compared to MISHX (1.34%). In terms of maximum drawdown, CABDX dropped -57.40% vs MISHX's -19.03%.

MISHX currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CABDX и MISHX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор