Сравнение CABDX с APGYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Relative Value Fund (CABDX) и AB Large Cap Growth Fund Advisor Class (APGYX).
CABDX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 1 июл. 1932 г.. APGYX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 10 янв. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности CABDX и APGYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CABDX и APGYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CABDX AB Relative Value Fund | 2.64% | 10.26% | 12.63% | 11.24% | -4.23% | 27.48% | 2.81% | 23.06% | -6.00% | 18.84% |
APGYX AB Large Cap Growth Fund Advisor Class | -9.68% | 13.25% | 25.40% | 35.01% | -28.78% | 28.92% | 34.38% | 34.13% | 2.22% | 31.68% |
Доходность по периодам
С начала года, CABDX показывает доходность 2.64%, что значительно выше, чем у APGYX с доходностью -9.68%. За последние 10 лет акции CABDX уступали акциям APGYX по среднегодовой доходности: 10.46% против 14.84% соответственно.
CABDX
- 1 день
- 2.00%
- 1 месяц
- -3.78%
- С начала года
- 2.64%
- 6 месяцев
- 5.19%
- 1 год
- 11.37%
- 3 года*
- 12.28%
- 5 лет*
- 8.85%
- 10 лет*
- 10.46%
APGYX
- 1 день
- 3.55%
- 1 месяц
- -6.62%
- С начала года
- -9.68%
- 6 месяцев
- -9.65%
- 1 год
- 10.94%
- 3 года*
- 15.73%
- 5 лет*
- 9.13%
- 10 лет*
- 14.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CABDX и APGYX
CABDX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии APGYX в 0.59%.
Доходность на риск
CABDX vs. APGYX — Ранг доходности на риск
CABDX
APGYX
Сравнение CABDX c APGYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Relative Value Fund (CABDX) и AB Large Cap Growth Fund Advisor Class (APGYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CABDX | APGYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.74 | 0.58 | +0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.12 | 0.99 | +0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.14 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | 0.77 | +0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.67 | 2.95 | +1.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CABDX | APGYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 0.58 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.45 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.76 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.46 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между CABDX и APGYX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CABDX и APGYX
Дивидендная доходность CABDX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.89%, что меньше доходности APGYX в 10.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CABDX AB Relative Value Fund | 5.89% | 6.05% | 11.24% | 6.55% | 8.00% | 10.15% | 1.18% | 4.45% | 15.34% | 12.71% | 6.97% | 4.34% |
APGYX AB Large Cap Growth Fund Advisor Class | 10.80% | 9.76% | 6.58% | 1.65% | 0.86% | 7.17% | 2.59% | 3.43% | 9.08% | 3.77% | 2.67% | 8.57% |
Просадки
Сравнение просадок CABDX и APGYX
Максимальная просадка CABDX за все время составила -57.40%, что меньше максимальной просадки APGYX в -66.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CABDX и APGYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CABDX | APGYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.40% | -66.33% | +8.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.67% | -15.24% | +3.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.53% | -33.91% | +16.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.33% | -33.91% | -2.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.34% | -12.23% | +7.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.47% | -21.11% | +12.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.62% | 3.98% | -1.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности CABDX и APGYX
Текущая волатильность для AB Relative Value Fund (CABDX) составляет 3.98%, в то время как у AB Large Cap Growth Fund Advisor Class (APGYX) волатильность равна 6.50%. Это указывает на то, что CABDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APGYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CABDX | APGYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.98% | 6.50% | -2.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.03% | 11.38% | -3.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.15% | 20.19% | -5.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.49% | 20.18% | -5.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.52% | 19.64% | -3.12% |