Сравнение CABDX с AGDAX

С начала года, CABDX показывает доходность 2.64%, что значительно выше, чем у AGDAX с доходностью -1.36%. За последние 10 лет акции CABDX превзошли акции AGDAX по среднегодовой доходности: 10.46% против 4.65% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CABDX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии AGDAX в 0.84%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Relative Value Fund (CABDX) и AB High Income Fund (AGDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CABDX на текущий момент составляет 0.74, что ниже коэффициента Шарпа AGDAX равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CABDX и AGDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между CABDX и AGDAX составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность CABDX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.89%, что меньше доходности AGDAX в 6.33%

Максимальная просадка CABDX за все время составила -57.40%, что больше максимальной просадки AGDAX в -45.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CABDX и AGDAX.

AB Relative Value Fund (CABDX) имеет более высокую волатильность в 3.98% по сравнению с AB High Income Fund (AGDAX) с волатильностью 1.31%. Это указывает на то, что CABDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.