PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CABA с OLMA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


CABAOLMA
Дох-ть с нач. г.-82.38%-15.47%
Дох-ть за 1 год-75.00%-28.51%
Дох-ть за 3 года-32.54%-24.91%
Коэф-т Шарпа-0.82-0.33
Коэф-т Сортино-1.31-0.01
Коэф-т Омега0.831.00
Коэф-т Кальмара-0.86-0.29
Коэф-т Мартина-1.36-0.84
Индекс Язвы54.68%29.26%
Дневная вол-ть91.03%75.46%
Макс. просадка-96.63%-96.26%
Текущая просадка-84.24%-78.24%

Фундаментальные показатели


CABAOLMA
Рыночная капитализация$195.39M$679.18M
EPS-$2.05-$2.04
Общая выручка (12 мес.)$4.01M$1.88M
Валовая прибыль (12 мес.)$2.86M$1.61M
EBITDA (12 мес.)-$80.30M-$98.02M

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между CABA и OLMA составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности CABA и OLMA

С начала года, CABA показывает доходность -82.38%, что значительно ниже, чем у OLMA с доходностью -15.47%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-68.90%
8.81%
CABA
OLMA

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение CABA c OLMA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cabaletta Bio, Inc. (CABA) и Olema Pharmaceuticals, Inc. (OLMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CABA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CABA, с текущим значением в -0.82, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.82
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CABA, с текущим значением в -1.31, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-1.31
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CABA, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.83
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CABA, с текущим значением в -0.86, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.86
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CABA, с текущим значением в -1.36, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.00-1.36
OLMA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа OLMA, с текущим значением в -0.33, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.33
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино OLMA, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.01
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега OLMA, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.00
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара OLMA, с текущим значением в -0.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.29
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина OLMA, с текущим значением в -0.84, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.00-0.84

Сравнение коэффициента Шарпа CABA и OLMA

Показатель коэффициента Шарпа CABA на текущий момент составляет -0.82, что ниже коэффициента Шарпа OLMA равного -0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CABA и OLMA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.82
-0.33
CABA
OLMA

Дивиденды

Сравнение дивидендов CABA и OLMA

Ни CABA, ни OLMA не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CABA и OLMA

Максимальная просадка CABA за все время составила -96.63%, примерно равная максимальной просадке OLMA в -96.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CABA и OLMA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-84.24%
-78.24%
CABA
OLMA

Волатильность

Сравнение волатильности CABA и OLMA

Cabaletta Bio, Inc. (CABA) имеет более высокую волатильность в 26.43% по сравнению с Olema Pharmaceuticals, Inc. (OLMA) с волатильностью 11.36%. Это указывает на то, что CABA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OLMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
26.43%
11.36%
CABA
OLMA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CABA и OLMA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cabaletta Bio, Inc. и Olema Pharmaceuticals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию