PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CABA с OLMA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности CABA и OLMA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cabaletta Bio, Inc. (CABA) и Olema Pharmaceuticals, Inc. (OLMA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%-50.00%0.00%50.00%100.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-82.88%
-3.08%
CABA
OLMA

Доходность по периодам

С начала года, CABA показывает доходность -91.76%, что значительно ниже, чем у OLMA с доходностью -37.42%.


CABA

С начала года

-91.76%

1 месяц

-53.60%

6 месяцев

-82.88%

1 год

-89.86%

5 лет (среднегодовая)

-32.45%

10 лет (среднегодовая)

N/A

OLMA

С начала года

-37.42%

1 месяц

-26.28%

6 месяцев

-3.09%

1 год

-36.15%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Фундаментальные показатели


CABAOLMA
Рыночная капитализация$91.40M$474.43M
EPS-$2.16-$2.28
Общая выручка (12 мес.)$4.01M$1.88M
Валовая прибыль (12 мес.)$2.86M$1.61M
EBITDA (12 мес.)-$113.35M-$135.54M

Основные характеристики


CABAOLMA
Коэф-т Шарпа-0.94-0.48
Коэф-т Сортино-2.32-0.34
Коэф-т Омега0.710.96
Коэф-т Кальмара-0.97-0.42
Коэф-т Мартина-1.54-1.30
Индекс Язвы58.34%27.74%
Дневная вол-ть96.08%75.44%
Макс. просадка-96.63%-96.26%
Текущая просадка-92.63%-83.89%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между CABA и OLMA составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение CABA c OLMA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cabaletta Bio, Inc. (CABA) и Olema Pharmaceuticals, Inc. (OLMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CABA, с текущим значением в -0.94, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.94-0.48
Коэффициент Сортино CABA, с текущим значением в -2.32, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-2.32-0.34
Коэффициент Омега CABA, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.710.96
Коэффициент Кальмара CABA, с текущим значением в -0.97, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.97-0.42
Коэффициент Мартина CABA, с текущим значением в -1.54, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00-1.54-1.30
CABA
OLMA

Показатель коэффициента Шарпа CABA на текущий момент составляет -0.94, что ниже коэффициента Шарпа OLMA равного -0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CABA и OLMA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.94
-0.48
CABA
OLMA

Дивиденды

Сравнение дивидендов CABA и OLMA

Ни CABA, ни OLMA не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CABA и OLMA

Максимальная просадка CABA за все время составила -96.63%, примерно равная максимальной просадке OLMA в -96.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CABA и OLMA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-92.63%
-83.89%
CABA
OLMA

Волатильность

Сравнение волатильности CABA и OLMA

Cabaletta Bio, Inc. (CABA) имеет более высокую волатильность в 38.22% по сравнению с Olema Pharmaceuticals, Inc. (OLMA) с волатильностью 24.33%. Это указывает на то, что CABA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OLMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
38.22%
24.33%
CABA
OLMA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CABA и OLMA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cabaletta Bio, Inc. и Olema Pharmaceuticals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию