Сравнение CABA с OLMA
CABA (Cabaletta Bio, Inc.) and OLMA (Olema Pharmaceuticals, Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, CABA returned -16.30%/yr vs -17.81%/yr for OLMA. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CABA и OLMA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CABA показывает доходность 37.90%, что значительно выше, чем у OLMA с доходностью -57.88%.
CABA
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -17.26%
- С начала года
- 37.90%
- 6 месяцев
- 38.53%
- 1 год
- 72.57%
- 3 года*
- -37.90%
- 5 лет*
- -16.30%
- 10 лет*
- —
OLMA
- 1 день
- 5.30%
- 1 месяц
- -23.03%
- С начала года
- -57.88%
- 6 месяцев
- -61.94%
- 1 год
- 151.31%
- 3 года*
- 10.19%
- 5 лет*
- -17.81%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CABA и OLMA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CABA Cabaletta Bio, Inc. | 37.90% | -3.52% | -90.00% | 145.41% | 144.06% | -69.63% | -1.27% |
OLMA Olema Pharmaceuticals, Inc. | -57.88% | 328.82% | -58.45% | 472.65% | -73.82% | -80.53% | 6.84% |
Correlation
The correlation between CABA and OLMA is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2020 г. | 0.29 |
Фундаментальные показатели
CABA:
$338.32M
OLMA:
$1.08B
CABA:
-$1.85
OLMA:
-$2.03
CABA:
3.27
OLMA:
2.25
CABA:
$0.00
OLMA:
$0.00
CABA:
$148.00K
OLMA:
-$187.00K
CABA:
-$181.04M
OLMA:
-$197.79M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CABA vs. OLMA — Ранг доходности на риск
CABA
OLMA
Сравнение CABA c OLMA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cabaletta Bio, Inc. (CABA) и Olema Pharmaceuticals, Inc. (OLMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CABA | OLMA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.41 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 2.05 | -0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.40 | 4.11 | -0.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CABA и OLMA
Максимальная просадка CABA за все время составила -96.63%, примерно равная максимальной просадке OLMA в -96.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CABA и OLMA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CABA | OLMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.63% | -96.26% | -0.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.49% | -74.35% | +30.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -95.90% | -82.15% | -13.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.90% | -93.36% | -2.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.10% | -80.68% | -7.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.84% | -74.99% | +15.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.43% | 36.95% | -15.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности CABA и OLMA
Текущая волатильность для Cabaletta Bio, Inc. (CABA) составляет 14.54%, в то время как у Olema Pharmaceuticals, Inc. (OLMA) волатильность равна 23.44%. Это указывает на то, что CABA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OLMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CABA | OLMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.54% | 23.44% | -8.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 61.75% | 53.75% | +8.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 104.51% | 160.60% | -56.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 113.58% | 107.92% | +5.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 109.44% | 106.12% | +3.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CABA и OLMA
Ни CABA, ни OLMA не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CABA и OLMA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cabaletta Bio, Inc. и Olema Pharmaceuticals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CABA and OLMA have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OLMA has higher volatility (23.44%) compared to CABA (14.54%). In terms of maximum drawdown, CABA dropped -96.63% vs OLMA's -96.26%.
OLMA currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs 0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CABA и OLMA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор