PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CABA с CATH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CABA с CATH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cabaletta Bio, Inc. (CABA) и Global X S&P 500 Catholic Values ETF (CATH).

CATH - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность S&P 500 Catholic Values Index. Фонд был запущен 18 апр. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности CABA и CATH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cabaletta Bio, Inc. (CABA) и Global X S&P 500 Catholic Values ETF (CATH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CABA и CATH

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CABA
Cabaletta Bio, Inc.		22.37%-3.52%-90.00%145.41%144.06%-69.63%-10.67%39.70%
CATH
Global X S&P 500 Catholic Values ETF		-4.28%17.08%23.34%26.15%-19.96%28.87%18.80%6.19%

Доходность по периодам

С начала года, CABA показывает доходность 22.37%, что значительно выше, чем у CATH с доходностью -4.28%.

CABA

1 день
-0.37%
1 месяц
-18.79%
С начала года
22.37%
6 месяцев
16.02%
1 год
129.06%
3 года*
-31.31%
5 лет*
-25.57%
10 лет*
—

CATH

1 день
0.72%
1 месяц
-4.63%
С начала года
-4.28%
6 месяцев
-2.54%
1 год
17.10%
3 года*
17.35%
5 лет*
10.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cabaletta Bio, Inc.

Global X S&P 500 Catholic Values ETF

Часто сравнивают с CABA:
CABA с IOVACABA с SANACABA с GOSSCABA с QQQICABA с OLMA
Часто сравнивают с CATH:
CATH с VOOCATH с SPYVCATH с EPOLCATH с JUSTCATH с VTICATH с FXAIXCATH с AAPL

Доходность на риск

CABA vs. CATH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CABA
Ранг доходности на риск CABA: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CABA: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CABA: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CABA: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CABA: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CABA: 7070
Ранг коэф-та Мартина
CATH
Ранг доходности на риск CATH: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CATH: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CATH: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CATH: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CATH: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CATH: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CABA c CATH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cabaletta Bio, Inc. (CABA) и Global X S&P 500 Catholic Values ETF (CATH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CABACATHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

0.91

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.36

1.43

+0.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.21

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.02

1.43

+0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.56

6.59

-3.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CABA vs. CATH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CABA на текущий момент составляет 1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CATH равному 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CABA и CATH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CABACATHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

0.91

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.23

0.60

-0.83

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.17

0.72

-0.89

Корреляция

Корреляция между CABA и CATH составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CABA и CATH

CABA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CATH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
CABA
Cabaletta Bio, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CATH
Global X S&P 500 Catholic Values ETF		0.87%0.84%0.95%1.16%1.34%1.03%1.23%0.68%2.01%1.27%0.50%

Просадки

Сравнение просадок CABA и CATH

Максимальная просадка CABA за все время составила -96.63%, что больше максимальной просадки CATH в -33.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CABA и CATH.

Загрузка...

Показатели просадок

CABACATHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.63%

-33.95%

-62.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-46.37%

-12.27%

-34.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-95.90%

-28.14%

-67.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-89.44%

-6.09%

-83.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.94%

-5.27%

-53.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.27%

2.66%

+23.61%

Волатильность

Сравнение волатильности CABA и CATH

Cabaletta Bio, Inc. (CABA) имеет более высокую волатильность в 20.56% по сравнению с Global X S&P 500 Catholic Values ETF (CATH) с волатильностью 5.42%. Это указывает на то, что CABA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CATH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CABACATHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.56%

5.42%

+15.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

78.24%

9.82%

+68.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

115.42%

18.81%

+96.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

112.79%

17.91%

+94.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

109.97%

18.62%

+91.35%