PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CABA с CATH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CABA и CATH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cabaletta Bio, Inc. (CABA) и Global X S&P 500 Catholic Values Custom ETF (CATH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-82.88%
14.27%
CABA
CATH

Доходность по периодам

С начала года, CABA показывает доходность -91.76%, что значительно ниже, чем у CATH с доходностью 25.80%.


CABA

С начала года

-91.76%

1 месяц

-53.60%

6 месяцев

-82.88%

1 год

-89.86%

5 лет (среднегодовая)

-32.45%

10 лет (среднегодовая)

N/A

CATH

С начала года

25.80%

1 месяц

4.25%

6 месяцев

14.28%

1 год

32.08%

5 лет (среднегодовая)

15.16%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


CABACATH
Коэф-т Шарпа-0.942.59
Коэф-т Сортино-2.323.49
Коэф-т Омега0.711.48
Коэф-т Кальмара-0.973.75
Коэф-т Мартина-1.5416.07
Индекс Язвы58.34%2.00%
Дневная вол-ть96.08%12.39%
Макс. просадка-96.63%-33.95%
Текущая просадка-92.63%-0.11%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между CABA и CATH составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение CABA c CATH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cabaletta Bio, Inc. (CABA) и Global X S&P 500 Catholic Values Custom ETF (CATH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CABA, с текущим значением в -0.94, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.942.59
Коэффициент Сортино CABA, с текущим значением в -2.32, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-2.323.49
Коэффициент Омега CABA, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.711.48
Коэффициент Кальмара CABA, с текущим значением в -0.97, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.973.75
Коэффициент Мартина CABA, с текущим значением в -1.54, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00-1.5416.07
CABA
CATH

Показатель коэффициента Шарпа CABA на текущий момент составляет -0.94, что ниже коэффициента Шарпа CATH равного 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CABA и CATH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.94
2.59
CABA
CATH

Дивиденды

Сравнение дивидендов CABA и CATH

CABA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CATH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%.


TTM20232022202120202019201820172016
CABA
Cabaletta Bio, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CATH
Global X S&P 500 Catholic Values Custom ETF
0.92%1.16%1.34%1.03%1.23%1.45%2.01%1.27%0.50%

Просадки

Сравнение просадок CABA и CATH

Максимальная просадка CABA за все время составила -96.63%, что больше максимальной просадки CATH в -33.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CABA и CATH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-92.63%
-0.11%
CABA
CATH

Волатильность

Сравнение волатильности CABA и CATH

Cabaletta Bio, Inc. (CABA) имеет более высокую волатильность в 38.22% по сравнению с Global X S&P 500 Catholic Values Custom ETF (CATH) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что CABA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CATH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
38.22%
4.10%
CABA
CATH