PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CABA с CATH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


CABACATH
Дох-ть с нач. г.-82.38%19.19%
Дох-ть за 1 год-75.00%31.32%
Дох-ть за 3 года-32.54%6.99%
Дох-ть за 5 лет-18.37%14.18%
Коэф-т Шарпа-0.822.66
Коэф-т Сортино-1.313.57
Коэф-т Омега0.831.50
Коэф-т Кальмара-0.862.82
Коэф-т Мартина-1.3616.44
Индекс Язвы54.68%1.98%
Дневная вол-ть91.03%12.24%
Макс. просадка-96.63%-33.95%
Текущая просадка-84.24%-2.47%

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между CABA и CATH составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности CABA и CATH

С начала года, CABA показывает доходность -82.38%, что значительно ниже, чем у CATH с доходностью 19.19%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-68.90%
10.87%
CABA
CATH

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение CABA c CATH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cabaletta Bio, Inc. (CABA) и Global X S&P 500 Catholic Values Custom ETF (CATH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CABA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CABA, с текущим значением в -0.82, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.82
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CABA, с текущим значением в -1.31, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-1.31
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CABA, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.83
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CABA, с текущим значением в -0.86, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.86
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CABA, с текущим значением в -1.36, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.00-1.36
CATH
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CATH, с текущим значением в 2.66, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CATH, с текущим значением в 3.57, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.57
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CATH, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CATH, с текущим значением в 2.82, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.82
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CATH, с текущим значением в 16.44, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0016.44

Сравнение коэффициента Шарпа CABA и CATH

Показатель коэффициента Шарпа CABA на текущий момент составляет -0.82, что ниже коэффициента Шарпа CATH равного 2.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CABA и CATH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.82
2.66
CABA
CATH

Дивиденды

Сравнение дивидендов CABA и CATH

CABA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CATH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%.


TTM20232022202120202019201820172016
CABA
Cabaletta Bio, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CATH
Global X S&P 500 Catholic Values Custom ETF
0.98%1.16%1.34%1.03%1.23%1.45%2.01%1.25%0.49%

Просадки

Сравнение просадок CABA и CATH

Максимальная просадка CABA за все время составила -96.63%, что больше максимальной просадки CATH в -33.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CABA и CATH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-84.24%
-2.47%
CABA
CATH

Волатильность

Сравнение волатильности CABA и CATH

Cabaletta Bio, Inc. (CABA) имеет более высокую волатильность в 26.43% по сравнению с Global X S&P 500 Catholic Values Custom ETF (CATH) с волатильностью 3.20%. Это указывает на то, что CABA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CATH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
26.43%
3.20%
CABA
CATH