PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CABA с CATH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CABA с CATH

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CABA (Cabaletta Bio, Inc.) is a stock, while CATH (Global X S&P 500 Catholic Values ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Catholic Values Index. Over the past 5 years, CABA returned -18.46%/yr vs 12.53%/yr for CATH. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CABA и CATH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cabaletta Bio, Inc. (CABA) и Global X S&P 500 Catholic Values ETF (CATH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CABA показывает доходность 63.47%, что значительно выше, чем у CATH с доходностью 9.37%.

CABA

1 день
-2.72%
1 месяц
-6.53%
С начала года
63.47%
6 месяцев
43.20%
1 год
64.22%
3 года*
-31.52%
5 лет*
-18.46%
10 лет*
—

CATH

1 день
-0.70%
1 месяц
4.21%
С начала года
9.37%
6 месяцев
9.22%
1 год
24.47%
3 года*
20.86%
5 лет*
12.53%
10 лет*
14.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CABA и CATH

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CABA
Cabaletta Bio, Inc.		63.47%-3.52%-90.00%145.41%144.06%-69.63%-10.67%39.70%
CATH
Global X S&P 500 Catholic Values ETF		9.37%17.08%23.34%26.15%-19.96%28.87%18.80%6.19%

Correlation

The correlation between CABA and CATH is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2019 г.

0.28

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cabaletta Bio, Inc.

Global X S&P 500 Catholic Values ETF

Часто сравнивают с CABA:
CABA с IOVACABA с SANACABA с GOSSCABA с QQQICABA с OLMACABA с MAZE
Часто сравнивают с CATH:
CATH с VOOCATH с SPYVCATH с JUSTCATH с EPOLCATH с VTICATH с FXAIXCATH с KCXIX

Доходность на риск

CABA vs. CATH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CABA
Ранг доходности на риск CABA: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CABA: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CABA: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CABA: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CABA: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CABA: 6262
Ранг коэф-та Мартина
CATH
Ранг доходности на риск CATH: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CATH: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CATH: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CATH: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CATH: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CATH: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CABA c CATH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cabaletta Bio, Inc. (CABA) и Global X S&P 500 Catholic Values ETF (CATH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CABACATHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.59
2.03

-1.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.76
2.78

-1.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.36

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.39

2.61

-1.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.42

11.67

-9.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CABA vs. CATH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CABA на текущий момент составляет 0.59, что ниже коэффициента Шарпа CATH равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CABA и CATH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CABACATHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

2.03

-1.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.16

0.70

-0.87

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.13

0.79

-0.92

Просадки

Сравнение просадок CABA и CATH

Максимальная просадка CABA за все время составила -96.63%, что больше максимальной просадки CATH в -33.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CABA и CATH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CABACATHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.63%

-33.95%

-62.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-46.37%

-9.42%

-36.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-95.90%

-19.34%

-76.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-95.90%

-28.14%

-67.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-85.89%

-0.70%

-85.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-59.66%

-5.20%

-54.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.65%

2.10%

+24.55%

Волатильность

Сравнение волатильности CABA и CATH

Cabaletta Bio, Inc. (CABA) имеет более высокую волатильность в 21.67% по сравнению с Global X S&P 500 Catholic Values ETF (CATH) с волатильностью 2.69%. Это указывает на то, что CABA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CATH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CABACATHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.67%

2.69%

+18.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

61.03%

9.11%

+51.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

108.82%

12.14%

+96.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

113.62%

17.89%

+95.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

109.69%

18.61%

+91.08%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CABA и CATH

CABA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CATH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
CABA
Cabaletta Bio, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CATH
Global X S&P 500 Catholic Values ETF		0.77%0.84%0.95%1.16%1.34%1.03%1.23%0.68%2.01%1.27%0.50%

Часто задаваемые вопросы

CABA and CATH have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CABA has higher volatility (21.67%) compared to CATH (2.69%). In terms of maximum drawdown, CABA dropped -96.63% vs CATH's -33.95%.

CATH currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CABA и CATH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор