PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CABA с SANA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


CABASANA
Дох-ть с нач. г.-82.38%-7.84%
Дох-ть за 1 год-75.00%6.52%
Дох-ть за 3 года-32.54%-45.29%
Коэф-т Шарпа-0.820.23
Коэф-т Сортино-1.311.08
Коэф-т Омега0.831.13
Коэф-т Кальмара-0.860.24
Коэф-т Мартина-1.360.58
Индекс Язвы54.68%38.33%
Дневная вол-ть91.03%95.00%
Макс. просадка-96.63%-93.56%
Текущая просадка-84.24%-91.36%

Фундаментальные показатели


CABASANA
Рыночная капитализация$195.39M$814.23M
EPS-$2.05-$1.14
Общая выручка (12 мес.)$4.01M$0.00
Валовая прибыль (12 мес.)$2.86M-$15.18M
EBITDA (12 мес.)-$80.30M-$219.77M

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между CABA и SANA составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности CABA и SANA

С начала года, CABA показывает доходность -82.38%, что значительно ниже, чем у SANA с доходностью -7.84%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-68.89%
-62.41%
CABA
SANA

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение CABA c SANA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cabaletta Bio, Inc. (CABA) и Sana Biotechnology, Inc. (SANA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CABA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CABA, с текущим значением в -0.82, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.82
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CABA, с текущим значением в -1.31, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-1.31
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CABA, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.83
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CABA, с текущим значением в -0.86, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.86
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CABA, с текущим значением в -1.36, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.00-1.36
SANA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SANA, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.23
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SANA, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.08
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SANA, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.13
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SANA, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.24
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SANA, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.000.58

Сравнение коэффициента Шарпа CABA и SANA

Показатель коэффициента Шарпа CABA на текущий момент составляет -0.82, что ниже коэффициента Шарпа SANA равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CABA и SANA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.82
0.23
CABA
SANA

Дивиденды

Сравнение дивидендов CABA и SANA

Ни CABA, ни SANA не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CABA и SANA

Максимальная просадка CABA за все время составила -96.63%, примерно равная максимальной просадке SANA в -93.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CABA и SANA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-84.24%
-91.36%
CABA
SANA

Волатильность

Сравнение волатильности CABA и SANA

Cabaletta Bio, Inc. (CABA) имеет более высокую волатильность в 26.43% по сравнению с Sana Biotechnology, Inc. (SANA) с волатильностью 16.00%. Это указывает на то, что CABA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SANA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
26.43%
16.00%
CABA
SANA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CABA и SANA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cabaletta Bio, Inc. и Sana Biotechnology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию