Сравнение CABA с SANA
CABA (Cabaletta Bio, Inc.) and SANA (Sana Biotechnology, Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, CABA returned -17.61%/yr vs -29.01%/yr for SANA. Their 0.35 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности CABA и SANA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CABA показывает доходность 23.74%, что значительно выше, чем у SANA с доходностью -13.76%.
CABA
- 1 день
- -2.17%
- 1 месяц
- -9.97%
- 6 месяцев
- 7.97%
- С начала года
- 23.74%
- 1 год
- 74.84%
- 3 года*
- -39.19%
- 5 лет*
- -17.61%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -16.23%
SANA
- 1 день
- 3.24%
- 1 месяц
- -11.59%
- 6 месяцев
- -13.76%
- С начала года
- -13.76%
- 1 год
- -17.61%
- 3 года*
- -13.27%
- 5 лет*
- -29.01%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -34.18%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $7.64M | $10.48M | $14.04M | |
| $8.52M | $8.94M | $11.99M |
Сравнение доходности по годам CABA и SANA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CABA Cabaletta Bio, Inc. | 23.74% | -3.52% | -90.00% | 145.41% | 144.06% | -70.85% |
SANA Sana Biotechnology, Inc. | -13.76% | 149.69% | -60.05% | 3.29% | -74.48% | -55.77% |
Correlation
The correlation between CABA and SANA is 0.36, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.36 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2021 г. | 0.35 |
Фундаментальные показатели
CABA:
$441.88M
SANA:
$976.80M
CABA:
-$1.66
SANA:
-$0.92
CABA:
2.94
SANA:
8.15
CABA:
$0.00
SANA:
$0.00
CABA:
$148.00K
SANA:
$0.00
CABA:
-$181.04M
SANA:
-$193.23M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CABA vs. SANA — Ранг доходности на риск
CABA
SANA
Сравнение CABA c SANA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cabaletta Bio, Inc. (CABA) и Sana Biotechnology, Inc. (SANA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CABA | SANA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.04 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | -0.32 | +2.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.18 | -0.50 | +3.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CABA и SANA
Максимальная просадка CABA за все время составила -96.63%, примерно равная максимальной просадке SANA в -96.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CABA и SANA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CABA | SANA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.63% | -96.92% | +0.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.49% | -54.73% | +11.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -95.90% | -88.11% | -7.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.90% | -94.82% | -1.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.32% | -91.93% | +2.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.35% | -81.75% | +21.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.62% | 35.09% | -11.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности CABA и SANA
Текущая волатильность для Cabaletta Bio, Inc. (CABA) составляет 14.91%, в то время как у Sana Biotechnology, Inc. (SANA) волатильность равна 17.21%. Это указывает на то, что CABA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SANA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CABA | SANA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.91% | 17.21% | -2.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.28% | 49.00% | +6.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 103.61% | 89.73% | +13.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 113.49% | 118.39% | -4.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 108.71% | 116.01% | -7.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CABA и SANA
Ни CABA, ни SANA не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CABA и SANA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cabaletta Bio, Inc. и Sana Biotechnology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CABA and SANA have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SANA has higher volatility (17.21%) compared to CABA (14.91%). In terms of maximum drawdown, CABA dropped -96.63% vs SANA's -96.92%.
CABA currently has the higher Sharpe Ratio (0.73 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CABA и SANA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор