PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CABA с SANA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности CABA и SANA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cabaletta Bio, Inc. (CABA) и Sana Biotechnology, Inc. (SANA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-82.88%
-67.44%
CABA
SANA

Доходность по периодам

С начала года, CABA показывает доходность -91.76%, что значительно ниже, чем у SANA с доходностью -36.03%.


CABA

С начала года

-91.76%

1 месяц

-53.60%

6 месяцев

-82.88%

1 год

-89.86%

5 лет (среднегодовая)

-32.45%

10 лет (среднегодовая)

N/A

SANA

С начала года

-36.03%

1 месяц

-31.13%

6 месяцев

-67.46%

1 год

-38.59%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Фундаментальные показатели


CABASANA
Рыночная капитализация$91.40M$564.87M
EPS-$2.16-$1.40
Общая выручка (12 мес.)$4.01M$0.00
Валовая прибыль (12 мес.)$2.86M-$15.18M
EBITDA (12 мес.)-$113.35M-$288.41M

Основные характеристики


CABASANA
Коэф-т Шарпа-0.94-0.41
Коэф-т Сортино-2.32-0.11
Коэф-т Омега0.710.99
Коэф-т Кальмара-0.97-0.41
Коэф-т Мартина-1.54-0.91
Индекс Язвы58.34%42.23%
Дневная вол-ть96.08%93.42%
Макс. просадка-96.63%-94.62%
Текущая просадка-92.63%-94.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между CABA и SANA составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение CABA c SANA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cabaletta Bio, Inc. (CABA) и Sana Biotechnology, Inc. (SANA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CABA, с текущим значением в -0.94, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.94-0.41
Коэффициент Сортино CABA, с текущим значением в -2.32, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-2.32-0.11
Коэффициент Омега CABA, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.710.99
Коэффициент Кальмара CABA, с текущим значением в -0.97, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.97-0.41
Коэффициент Мартина CABA, с текущим значением в -1.54, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00-1.54-0.91
CABA
SANA

Показатель коэффициента Шарпа CABA на текущий момент составляет -0.94, что ниже коэффициента Шарпа SANA равного -0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CABA и SANA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.80-0.60-0.40-0.200.000.200.40JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.94
-0.41
CABA
SANA

Дивиденды

Сравнение дивидендов CABA и SANA

Ни CABA, ни SANA не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CABA и SANA

Максимальная просадка CABA за все время составила -96.63%, примерно равная максимальной просадке SANA в -94.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CABA и SANA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-92.63%
-94.00%
CABA
SANA

Волатильность

Сравнение волатильности CABA и SANA

Cabaletta Bio, Inc. (CABA) имеет более высокую волатильность в 38.22% по сравнению с Sana Biotechnology, Inc. (SANA) с волатильностью 24.45%. Это указывает на то, что CABA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SANA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
38.22%
24.45%
CABA
SANA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CABA и SANA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cabaletta Bio, Inc. и Sana Biotechnology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию