Сравнение CAAPX с UMCVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ariel Appreciation Fund (CAAPX) и Invesco V.I. American Value Fund (UMCVX).
CAAPX управляется Ariel Investments. Фонд был запущен 1 дек. 1989 г.. UMCVX управляется Invesco. Фонд был запущен 1 янв. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности CAAPX и UMCVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CAAPX и UMCVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAAPX Ariel Appreciation Fund | 1.14% | 11.04% | 6.07% | 10.58% | -12.27% | 25.72% | 7.42% | 24.58% | -13.93% | 15.24% |
UMCVX Invesco V.I. American Value Fund | 6.17% | 21.17% | 30.42% | 15.70% | -2.53% | 27.96% | 1.15% | 24.95% | -12.56% | 9.97% |
Доходность по периодам
С начала года, CAAPX показывает доходность 1.14%, что значительно ниже, чем у UMCVX с доходностью 6.17%. За последние 10 лет акции CAAPX уступали акциям UMCVX по среднегодовой доходности: 7.91% против 13.12% соответственно.
CAAPX
- 1 день
- 3.17%
- 1 месяц
- -7.38%
- С начала года
- 1.14%
- 6 месяцев
- 3.93%
- 1 год
- 20.75%
- 3 года*
- 9.00%
- 5 лет*
- 4.50%
- 10 лет*
- 7.91%
UMCVX
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -7.04%
- С начала года
- 6.17%
- 6 месяцев
- 11.98%
- 1 год
- 36.13%
- 3 года*
- 26.35%
- 5 лет*
- 15.92%
- 10 лет*
- 13.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CAAPX и UMCVX
CAAPX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии UMCVX в 0.89%.
Доходность на риск
CAAPX vs. UMCVX — Ранг доходности на риск
CAAPX
UMCVX
Сравнение CAAPX c UMCVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ariel Appreciation Fund (CAAPX) и Invesco V.I. American Value Fund (UMCVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CAAPX | UMCVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 1.55 | -0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | 2.09 | -0.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.32 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 2.32 | -1.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.37 | 9.88 | -5.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAAPX | UMCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 1.55 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.59 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.53 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.42 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между CAAPX и UMCVX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAAPX и UMCVX
Дивидендная доходность CAAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.72%, что меньше доходности UMCVX в 15.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAAPX Ariel Appreciation Fund | 12.72% | 12.86% | 6.11% | 6.31% | 10.51% | 14.21% | 9.85% | 7.58% | 7.37% | 12.53% | 7.88% | 12.05% |
UMCVX Invesco V.I. American Value Fund | 15.78% | 16.76% | 3.11% | 25.58% | 23.66% | 0.42% | 1.65% | 8.19% | 19.87% | 1.91% | 5.79% | 15.77% |
Просадки
Сравнение просадок CAAPX и UMCVX
Максимальная просадка CAAPX за все время составила -61.92%, примерно равная максимальной просадке UMCVX в -59.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAAPX и UMCVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CAAPX | UMCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.92% | -59.30% | -2.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.96% | -15.59% | -0.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.40% | -25.10% | -8.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.58% | -45.77% | +3.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.85% | -7.09% | -1.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.08% | -10.11% | +2.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.80% | 3.67% | +1.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAAPX и UMCVX
Текущая волатильность для Ariel Appreciation Fund (CAAPX) составляет 6.86%, в то время как у Invesco V.I. American Value Fund (UMCVX) волатильность равна 7.58%. Это указывает на то, что CAAPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UMCVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CAAPX | UMCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.86% | 7.58% | -0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.97% | 14.67% | -0.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.66% | 23.60% | +1.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.22% | 27.16% | -4.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.15% | 25.10% | -2.95% |