Сравнение CAAMX с VAFAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Select Risk: Moderately Conservative Investor Fund (CAAMX) и Invesco American Franchise Fund Class A (VAFAX).
CAAMX управляется Invesco. Фонд был запущен 28 апр. 2005 г.. VAFAX управляется Invesco. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности CAAMX и VAFAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CAAMX и VAFAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAAMX Invesco Select Risk: Moderately Conservative Investor Fund | -0.04% | 11.19% | 6.17% | 9.83% | -16.68% | 7.30% | 10.23% | 14.41% | -4.51% | 6.31% |
VAFAX Invesco American Franchise Fund Class A | -9.70% | 11.86% | 34.78% | 40.91% | -31.20% | 11.13% | 42.15% | 36.55% | -3.99% | 27.11% |
Доходность по периодам
С начала года, CAAMX показывает доходность -0.04%, что значительно выше, чем у VAFAX с доходностью -9.70%. За последние 10 лет акции CAAMX уступали акциям VAFAX по среднегодовой доходности: 4.51% против 13.99% соответственно.
CAAMX
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- -3.00%
- С начала года
- -0.04%
- 6 месяцев
- 1.60%
- 1 год
- 10.66%
- 3 года*
- 7.65%
- 5 лет*
- 2.59%
- 10 лет*
- 4.51%
VAFAX
- 1 день
- 4.44%
- 1 месяц
- -5.93%
- С начала года
- -9.70%
- 6 месяцев
- -12.22%
- 1 год
- 14.68%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 7.06%
- 10 лет*
- 13.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CAAMX и VAFAX
CAAMX берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии VAFAX в 0.95%.
Доходность на риск
CAAMX vs. VAFAX — Ранг доходности на риск
CAAMX
VAFAX
Сравнение CAAMX c VAFAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Select Risk: Moderately Conservative Investor Fund (CAAMX) и Invesco American Franchise Fund Class A (VAFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CAAMX | VAFAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 0.63 | +0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.99 | 1.06 | +0.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.15 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 0.65 | +1.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.06 | 2.03 | +6.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAAMX | VAFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 0.63 | +0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.31 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.63 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.53 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между CAAMX и VAFAX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAAMX и VAFAX
Дивидендная доходность CAAMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что меньше доходности VAFAX в 15.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAAMX Invesco Select Risk: Moderately Conservative Investor Fund | 3.00% | 2.90% | 2.44% | 1.73% | 4.57% | 5.03% | 7.84% | 6.43% | 4.05% | 1.71% | 2.46% | 2.77% |
VAFAX Invesco American Franchise Fund Class A | 15.61% | 14.09% | 3.74% | 0.00% | 8.32% | 26.50% | 8.78% | 6.85% | 10.42% | 5.37% | 4.08% | 4.90% |
Просадки
Сравнение просадок CAAMX и VAFAX
Максимальная просадка CAAMX за все время составила -29.13%, что меньше максимальной просадки VAFAX в -48.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAAMX и VAFAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CAAMX | VAFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.13% | -48.48% | +19.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.64% | -19.27% | +13.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.18% | -38.86% | +16.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.18% | -38.86% | +16.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.41% | -15.69% | +12.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.35% | -8.16% | +3.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.32% | 6.14% | -4.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAAMX и VAFAX
Текущая волатильность для Invesco Select Risk: Moderately Conservative Investor Fund (CAAMX) составляет 3.04%, в то время как у Invesco American Franchise Fund Class A (VAFAX) волатильность равна 8.31%. Это указывает на то, что CAAMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VAFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CAAMX | VAFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.04% | 8.31% | -5.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.03% | 15.69% | -10.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.00% | 25.39% | -17.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.77% | 23.03% | -15.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.52% | 22.23% | -14.71% |