Сравнение CAAMX с QBDSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Select Risk: Moderately Conservative Investor Fund (CAAMX) и Quantified Managed Income Fund (QBDSX).
CAAMX управляется Invesco. Фонд был запущен 28 апр. 2005 г.. QBDSX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 8 авг. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности CAAMX и QBDSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CAAMX и QBDSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAAMX Invesco Select Risk: Moderately Conservative Investor Fund | -0.04% | 11.19% | 6.17% | 9.83% | -16.68% | 7.30% | 10.23% | 14.41% | -4.51% | 6.31% |
QBDSX Quantified Managed Income Fund | -0.38% | 5.11% | 1.02% | 2.25% | -4.09% | -0.66% | -9.22% | 10.50% | -3.17% | 5.05% |
Доходность по периодам
С начала года, CAAMX показывает доходность -0.04%, что значительно выше, чем у QBDSX с доходностью -0.38%. За последние 10 лет акции CAAMX превзошли акции QBDSX по среднегодовой доходности: 4.51% против 0.87% соответственно.
CAAMX
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- -3.00%
- С начала года
- -0.04%
- 6 месяцев
- 1.60%
- 1 год
- 10.66%
- 3 года*
- 7.65%
- 5 лет*
- 2.59%
- 10 лет*
- 4.51%
QBDSX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -2.35%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- -1.53%
- 1 год
- 2.25%
- 3 года*
- 2.73%
- 5 лет*
- 0.90%
- 10 лет*
- 0.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CAAMX и QBDSX
CAAMX берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии QBDSX в 1.31%.
Доходность на риск
CAAMX vs. QBDSX — Ранг доходности на риск
CAAMX
QBDSX
Сравнение CAAMX c QBDSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Select Risk: Moderately Conservative Investor Fund (CAAMX) и Quantified Managed Income Fund (QBDSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CAAMX | QBDSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 0.60 | +0.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.99 | 0.87 | +1.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.11 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 0.89 | +1.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.06 | 3.43 | +4.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAAMX | QBDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 0.60 | +0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.21 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.17 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.15 | +0.45 |
Корреляция
Корреляция между CAAMX и QBDSX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAAMX и QBDSX
Дивидендная доходность CAAMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что меньше доходности QBDSX в 4.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAAMX Invesco Select Risk: Moderately Conservative Investor Fund | 3.00% | 2.90% | 2.44% | 1.73% | 4.57% | 5.03% | 7.84% | 6.43% | 4.05% | 1.71% | 2.46% | 2.77% |
QBDSX Quantified Managed Income Fund | 4.49% | 4.47% | 3.98% | 4.51% | 0.54% | 0.71% | 0.87% | 2.26% | 2.04% | 2.51% | 1.00% | 3.89% |
Просадки
Сравнение просадок CAAMX и QBDSX
Максимальная просадка CAAMX за все время составила -29.13%, что больше максимальной просадки QBDSX в -18.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAAMX и QBDSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CAAMX | QBDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.13% | -18.38% | -10.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.64% | -3.09% | -2.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.18% | -7.40% | -14.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.18% | -18.38% | -3.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.41% | -8.41% | +5.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.35% | -6.83% | +2.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.32% | 0.80% | +0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAAMX и QBDSX
Invesco Select Risk: Moderately Conservative Investor Fund (CAAMX) имеет более высокую волатильность в 3.04% по сравнению с Quantified Managed Income Fund (QBDSX) с волатильностью 1.40%. Это указывает на то, что CAAMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QBDSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CAAMX | QBDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.04% | 1.40% | +1.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.03% | 2.77% | +2.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.00% | 3.77% | +4.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.77% | 4.32% | +3.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.52% | 5.26% | +2.26% |