PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OLN с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение OLN с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Olin Corporation (OLN) и S&P 500 Index (^GSPC).

Доходность

Сравнение доходности OLN и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Olin Corporation (OLN) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OLN и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OLN
Olin Corporation		41.49%-36.15%-36.29%3.46%-6.63%138.55%50.81%-10.77%-41.88%42.51%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, OLN показывает доходность 41.49%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%. За последние 10 лет акции OLN уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 8.30% против 12.24% соответственно.

OLN

1 день
-1.65%
1 месяц
15.99%
С начала года
41.49%
6 месяцев
16.15%
1 год
27.33%
3 года*
-17.28%
5 лет*
-3.79%
10 лет*
8.30%

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Olin Corporation

S&P 500 Index

Часто сравнивают с OLN:
OLN с WLKOLN с CCOLN с STLDOLN с ASHOLN с HUNOLN с CAAMXOLN с NGVT
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

OLN vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OLN
Ранг доходности на риск OLN: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OLN: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OLN: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OLN: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OLN: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OLN: 5757
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OLN c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Olin Corporation (OLN) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OLN^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.43

0.92

-0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.07

1.41

-0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.21

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.79

1.41

-0.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.59

6.61

-5.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OLN vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OLN на текущий момент составляет 0.43, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OLN и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OLN^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

0.92

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

0.61

-0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.18

0.68

-0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.46

-0.31

Корреляция

Корреляция между OLN и ^GSPC составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок OLN и ^GSPC

Максимальная просадка OLN за все время составила -73.80%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OLN и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

OLN^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.80%

-56.78%

-17.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.45%

-12.14%

-19.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-71.87%

-25.43%

-46.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.80%

-33.92%

-39.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-52.56%

-5.78%

-46.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.81%

-10.75%

-14.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.72%

2.60%

+13.12%

Волатильность

Сравнение волатильности OLN и ^GSPC

Olin Corporation (OLN) имеет более высокую волатильность в 19.57% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что OLN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OLN^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.57%

5.37%

+14.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.05%

9.55%

+33.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

63.41%

18.33%

+45.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.89%

16.90%

+27.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.02%

18.05%

+28.97%