Сравнение CAAAX с DODFX
CAAAX (Calvert Growth Allocation Fund) and DODFX (Dodge & Cox International Stock Fund) are both mutual funds - CAAAX is a Diversified Portfolio fund managed by Calvert, while DODFX is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Dodge & Cox. Over the past 10 years, CAAAX returned 10.77%/yr vs 10.97%/yr for DODFX. Their correlation of 0.86 means they have usually moved in the same direction. CAAAX charges 0.43%/yr vs 0.61%/yr for DODFX.
Доходность
Сравнение доходности CAAAX и DODFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CAAAX показывает доходность 13.21%, что значительно ниже, чем у DODFX с доходностью 15.80%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CAAAX имеют среднегодовую доходность 10.77%, а акции DODFX немного впереди с 10.97%.
CAAAX
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- 1.31%
- 6 месяцев
- 11.06%
- С начала года
- 13.21%
- 1 год
- 21.83%
- 3 года*
- 15.35%
- 5 лет*
- 7.30%
- 10 лет*
- 10.77%
- Всё время*
- 7.75%
DODFX
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- 1.06%
- 6 месяцев
- 8.36%
- С начала года
- 15.80%
- 1 год
- 30.57%
- 3 года*
- 19.82%
- 5 лет*
- 12.68%
- 10 лет*
- 10.97%
- Всё время*
- 8.42%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам CAAAX и DODFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAAAX Calvert Growth Allocation Fund | 13.21% | 14.93% | 12.56% | 15.14% | -18.26% | 16.67% | 18.55% | 27.33% | -7.73% | 20.27% |
DODFX Dodge & Cox International Stock Fund | 15.80% | 38.77% | 3.74% | 16.70% | -6.78% | 10.99% | 5.15% | 22.79% | -18.01% | 23.95% |
Correlation
The correlation between CAAAX and DODFX is 0.83, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.83 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.83 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2005 г. | 0.86 |
The correlation between CAAAX and DODFX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAAAX vs. DODFX — Ранг доходности на риск
CAAAX
DODFX
Сравнение CAAAX c DODFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Growth Allocation Fund (CAAAX) и Dodge & Cox International Stock Fund (DODFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CAAAX | DODFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.40 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.30 | 2.77 | -0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.84 | 10.50 | -0.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CAAAX и DODFX
Максимальная просадка CAAAX за все время составила -53.45%, что меньше максимальной просадки DODFX в -63.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAAAX и DODFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAAAX | DODFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.45% | -63.23% | +9.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.39% | -11.14% | +1.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.37% | -14.41% | -0.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.90% | -24.52% | -1.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.59% | -44.61% | +12.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.20% | -11.59% | +3.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.19% | 2.93% | -0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAAAX и DODFX
Calvert Growth Allocation Fund (CAAAX) и Dodge & Cox International Stock Fund (DODFX) имеют волатильность 3.90% и 3.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAAAX | DODFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.90% | 3.92% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.75% | 12.41% | -1.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.70% | 14.25% | -1.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.32% | 16.03% | -1.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.49% | 17.83% | -2.34% |
Сравнение комиссий CAAAX и DODFX
CAAAX берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии DODFX в 0.61%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAAAX и DODFX
Дивидендная доходность CAAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, что меньше доходности DODFX в 4.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAAAX Calvert Growth Allocation Fund | 3.53% | 4.00% | 2.50% | 4.47% | 2.81% | 3.68% | 3.34% | 3.53% | 6.44% | 5.57% | 5.13% | 15.27% |
DODFX Dodge & Cox International Stock Fund | 4.37% | 5.05% | 2.25% | 2.29% | 2.23% | 2.49% | 4.21% | 3.93% | 2.93% | 1.93% | 3.66% | 2.30% |
Часто задаваемые вопросы
CAAAX and DODFX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DODFX has higher volatility (3.92%) compared to CAAAX (3.90%). In terms of maximum drawdown, CAAAX dropped -53.45% vs DODFX's -63.23%.
DODFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CAAAX и DODFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор