Сравнение CAAAX с DODFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert Growth Allocation Fund (CAAAX) и Dodge & Cox International Stock Fund (DODFX).
CAAAX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 29 июн. 2005 г.. DODFX управляется Dodge & Cox.
Доходность
Сравнение доходности CAAAX и DODFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CAAAX и DODFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAAAX Calvert Growth Allocation Fund | -3.43% | 14.93% | 12.56% | 15.14% | -18.26% | 16.67% | 18.55% | 27.33% | -7.73% | 20.27% |
DODFX Dodge & Cox International Stock Fund | 0.73% | 38.77% | 3.74% | 16.70% | -6.78% | 10.99% | 5.15% | 22.79% | -18.01% | 23.95% |
Доходность по периодам
С начала года, CAAAX показывает доходность -3.43%, что значительно ниже, чем у DODFX с доходностью 0.73%. За последние 10 лет акции CAAAX уступали акциям DODFX по среднегодовой доходности: 9.44% против 10.09% соответственно.
CAAAX
- 1 день
- 2.63%
- 1 месяц
- -6.01%
- С начала года
- -3.43%
- 6 месяцев
- -1.01%
- 1 год
- 12.29%
- 3 года*
- 10.97%
- 5 лет*
- 5.30%
- 10 лет*
- 9.44%
DODFX
- 1 день
- 2.54%
- 1 месяц
- -7.11%
- С начала года
- 0.73%
- 6 месяцев
- 5.33%
- 1 год
- 27.03%
- 3 года*
- 16.82%
- 5 лет*
- 10.14%
- 10 лет*
- 10.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CAAAX и DODFX
CAAAX берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии DODFX в 0.62%.
Доходность на риск
CAAAX vs. DODFX — Ранг доходности на риск
CAAAX
DODFX
Сравнение CAAAX c DODFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Growth Allocation Fund (CAAAX) и Dodge & Cox International Stock Fund (DODFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CAAAX | DODFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 1.82 | -0.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 2.34 | -1.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.36 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 2.31 | -1.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.10 | 8.74 | -3.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAAAX | DODFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 1.82 | -0.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.64 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.55 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.39 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между CAAAX и DODFX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAAAX и DODFX
Дивидендная доходность CAAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%, что меньше доходности DODFX в 5.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAAAX Calvert Growth Allocation Fund | 4.14% | 4.00% | 2.50% | 4.47% | 2.81% | 3.68% | 3.34% | 3.53% | 6.44% | 5.57% | 5.13% | 15.27% |
DODFX Dodge & Cox International Stock Fund | 5.02% | 5.05% | 2.25% | 2.29% | 2.23% | 2.49% | 4.21% | 3.93% | 2.93% | 1.93% | 3.66% | 2.30% |
Просадки
Сравнение просадок CAAAX и DODFX
Максимальная просадка CAAAX за все время составила -53.45%, что меньше максимальной просадки DODFX в -63.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAAAX и DODFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CAAAX | DODFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.45% | -63.23% | +9.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.09% | -11.42% | +0.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.90% | -24.52% | -1.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.59% | -44.61% | +12.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.00% | -8.60% | +1.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.31% | -11.72% | +3.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.50% | 3.02% | -0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAAAX и DODFX
Текущая волатильность для Calvert Growth Allocation Fund (CAAAX) составляет 5.52%, в то время как у Dodge & Cox International Stock Fund (DODFX) волатильность равна 7.14%. Это указывает на то, что CAAAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DODFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CAAAX | DODFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.52% | 7.14% | -1.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.77% | 10.03% | -1.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.29% | 15.17% | +0.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.04% | 15.81% | -1.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.45% | 18.25% | -2.80% |