Сравнение CAAAX с CONWX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert Growth Allocation Fund (CAAAX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX).
CAAAX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 29 июн. 2005 г.. CONWX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 дек. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности CAAAX и CONWX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CAAAX и CONWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAAAX Calvert Growth Allocation Fund | -5.91% | 14.93% | 12.56% | 15.14% | -18.26% | 16.67% | 18.55% | 27.33% | -7.73% | 20.27% |
CONWX Concorde Wealth Management Fund | 8.18% | 11.95% | 13.58% | 0.20% | -2.51% | 19.73% | 8.76% | 16.84% | -1.95% | 7.17% |
Доходность по периодам
С начала года, CAAAX показывает доходность -5.91%, что значительно ниже, чем у CONWX с доходностью 8.18%. За последние 10 лет акции CAAAX превзошли акции CONWX по среднегодовой доходности: 9.15% против 8.62% соответственно.
CAAAX
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -8.97%
- С начала года
- -5.91%
- 6 месяцев
- -3.07%
- 1 год
- 9.79%
- 3 года*
- 10.01%
- 5 лет*
- 4.99%
- 10 лет*
- 9.15%
CONWX
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- -1.70%
- С начала года
- 8.18%
- 6 месяцев
- 11.51%
- 1 год
- 17.28%
- 3 года*
- 12.45%
- 5 лет*
- 7.53%
- 10 лет*
- 8.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CAAAX и CONWX
CAAAX берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии CONWX в 1.41%.
Доходность на риск
CAAAX vs. CONWX — Ранг доходности на риск
CAAAX
CONWX
Сравнение CAAAX c CONWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Growth Allocation Fund (CAAAX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CAAAX | CONWX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.66 | 1.70 | -1.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.02 | 2.36 | -1.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.37 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.74 | 1.99 | -1.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.34 | 11.30 | -7.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAAAX | CONWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 | 1.70 | -1.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.74 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.78 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.78 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между CAAAX и CONWX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAAAX и CONWX
Дивидендная доходность CAAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, что больше доходности CONWX в 3.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAAAX Calvert Growth Allocation Fund | 4.25% | 4.00% | 2.50% | 4.47% | 2.81% | 3.68% | 3.34% | 3.53% | 6.44% | 5.57% | 5.13% | 15.27% |
CONWX Concorde Wealth Management Fund | 3.41% | 3.69% | 10.55% | 2.16% | 7.85% | 3.63% | 3.86% | 2.16% | 5.09% | 2.48% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CAAAX и CONWX
Максимальная просадка CAAAX за все время составила -53.45%, что больше максимальной просадки CONWX в -26.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAAAX и CONWX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CAAAX | CONWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.45% | -26.09% | -27.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.09% | -8.60% | -2.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.90% | -12.49% | -13.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.59% | -26.09% | -6.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.39% | -2.03% | -7.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.32% | -2.78% | -5.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.46% | 1.52% | +0.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAAAX и CONWX
Calvert Growth Allocation Fund (CAAAX) имеет более высокую волатильность в 4.61% по сравнению с Concorde Wealth Management Fund (CONWX) с волатильностью 2.12%. Это указывает на то, что CAAAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CONWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CAAAX | CONWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.61% | 2.12% | +2.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.37% | 5.43% | +2.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.09% | 10.70% | +4.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.00% | 10.26% | +3.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.43% | 11.15% | +4.28% |