Сравнение CAAAX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert Growth Allocation Fund (CAAAX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
CAAAX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 29 июн. 2005 г.. FXAIX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 февр. 1988 г..
Доходность
Сравнение доходности CAAAX и FXAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CAAAX и FXAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAAAX Calvert Growth Allocation Fund | -3.43% | 14.93% | 12.56% | 15.14% | -18.26% | 16.67% | 18.55% | 27.33% | -7.73% | 20.27% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | -4.34% | 17.84% | 25.01% | 26.29% | -18.14% | 28.71% | 18.42% | 31.48% | -4.43% | 21.82% |
Доходность по периодам
С начала года, CAAAX показывает доходность -3.43%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью -4.34%. За последние 10 лет акции CAAAX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 9.44% против 14.08% соответственно.
CAAAX
- 1 день
- 2.63%
- 1 месяц
- -6.01%
- С начала года
- -3.43%
- 6 месяцев
- -1.01%
- 1 год
- 12.29%
- 3 года*
- 10.97%
- 5 лет*
- 5.30%
- 10 лет*
- 9.44%
FXAIX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -2.14%
- 1 год
- 17.32%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 14.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CAAAX и FXAIX
CAAAX берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Доходность на риск
CAAAX vs. FXAIX — Ранг доходности на риск
CAAAX
FXAIX
Сравнение CAAAX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Growth Allocation Fund (CAAAX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CAAAX | FXAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 0.97 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 1.49 | -0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.23 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 1.52 | -0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.10 | 7.30 | -2.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAAAX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 0.97 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.70 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.78 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.76 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между CAAAX и FXAIX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAAAX и FXAIX
Дивидендная доходность CAAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%, что больше доходности FXAIX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAAAX Calvert Growth Allocation Fund | 4.14% | 4.00% | 2.50% | 4.47% | 2.81% | 3.68% | 3.34% | 3.53% | 6.44% | 5.57% | 5.13% | 15.27% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.16% | 1.11% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок CAAAX и FXAIX
Максимальная просадка CAAAX за все время составила -53.45%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAAAX и FXAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CAAAX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.45% | -33.79% | -19.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.09% | -12.13% | +1.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.90% | -24.50% | -1.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.59% | -33.79% | +1.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.00% | -6.23% | -0.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.31% | -3.83% | -4.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.50% | 2.53% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAAAX и FXAIX
Calvert Growth Allocation Fund (CAAAX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) имеют волатильность 5.52% и 5.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CAAAX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.52% | 5.34% | +0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.77% | 9.53% | -0.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.29% | 18.32% | -3.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.04% | 16.92% | -2.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.45% | 18.05% | -2.60% |