Сравнение CAAAX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert Growth Allocation Fund (CAAAX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
CAAAX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 29 июн. 2005 г.. FXAIX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CAAAX или FXAIX.
Основные характеристики
| CAAAX | FXAIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.51% | 11.79% |
| Дох-ть за 1 год | 16.63% | 28.28% |
| Дох-ть за 3 года | 2.88% | 10.43% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.60% | 15.05% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.44% | 13.12% |
| Коэф-т Шарпа | 1.67 | 2.56 |
| Дневная вол-ть | 10.22% | 11.55% |
| Макс. просадка | -53.38% | -33.79% |
| Current Drawdown | -0.15% | -0.07% |
Корреляция
Корреляция между CAAAX и FXAIX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности CAAAX и FXAIX
С начала года, CAAAX показывает доходность 7.51%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 11.79%. За последние 10 лет акции CAAAX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 8.44% против 13.12% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CAAAX и FXAIX
CAAAX берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CAAAX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Growth Allocation Fund (CAAAX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAAAX и FXAIX
Дивидендная доходность CAAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%, что больше доходности FXAIX в 1.31%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAAAX Calvert Growth Allocation Fund | 4.16% | 4.47% | 2.81% | 3.68% | 3.34% | 3.53% | 6.44% | 5.57% | 5.13% | 15.27% | 7.46% | 2.87% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.31% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% | 2.63% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок CAAAX и FXAIX
Максимальная просадка CAAAX за все время составила -53.38%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAAAX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CAAAX и FXAIX
Текущая волатильность для Calvert Growth Allocation Fund (CAAAX) составляет 2.67%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 3.37%. Это указывает на то, что CAAAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.