- ISIN
- US1316186477
- CUSIP
- 131618647
- Дата выпуска
- 29 июн. 2005 г.
- Категория
- Diversified Portfolio
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CAAAX
Calvert Growth Allocation Fund (CAAAX) прибавил 11.5% с начала года. Текущая цена акции CAAAX — $33. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CAAAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,438.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Calvert Growth Allocation Fund (CAAAX) показал доход в 11.48% с начала года и 23.62% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CAAAX составила 10.84%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Calvert Growth Allocation Fund
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 6.04%
- С начала года
- 11.48%
- 6 месяцев
- 12.09%
- 1 год
- 23.62%
- 3 года*
- 15.87%
- 5 лет*
- 7.53%
- 10 лет*
- 10.84%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность CAAAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 июн. 2005 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.71%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.2 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +11.0%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -18.8%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении CAAAX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +9.7%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.14% | 1.20% | -6.57% | 9.35% | 4.69% | 0.83% | 11.48% | ||||||
| 2025 | 3.15% | -0.66% | -3.88% | 0.04% | 4.53% | 3.57% | 0.04% | 2.39% | 2.10% | 1.62% | 0.66% | 0.71% | 14.93% |
| 2024 | -0.45% | 3.77% | 2.99% | -3.53% | 3.46% | 1.13% | 2.84% | 2.32% | 1.75% | -2.73% | 4.06% | -3.28% | 12.56% |
| 2023 | 7.05% | -2.76% | 1.14% | 0.82% | -1.71% | 4.92% | 2.78% | -3.03% | -4.58% | -3.41% | 8.59% | 5.46% | 15.14% |
| 2022 | -5.35% | -2.37% | 0.16% | -6.99% | -0.08% | -7.56% | 7.13% | -4.11% | -8.54% | 5.90% | 7.58% | -3.97% | -18.26% |
| 2021 | -0.45% | 2.65% | 2.51% | 4.00% | 1.31% | 0.37% | 1.10% | 2.32% | -3.97% | 4.62% | -2.54% | 3.99% | 16.67% |
Метрики бенчмарка
Calvert Growth Allocation Fund has an annualized alpha of -0.32%, beta of 0.86, and R2 of 0.95 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 01, 2005.
- This fund participated in 94.22% of S&P 500 Index downside but only 87.82% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 0.86 and R2 of 0.95, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -0.32%
- Бета
- 0.86
- R²
- 0.95
- Участие в росте
- 87.82%
- Участие в снижении
- 94.22%
Комиссия
Комиссия CAAAX составляет 0.43%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CAAAX имеет ранг 49 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Calvert Growth Allocation Fund (CAAAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CAAAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.41 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.56 | 2.93 | -0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.25 | 13.52 | -2.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Calvert Growth Allocation Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.59%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.18 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.18 | $1.18 | $0.67 | $1.08 | $0.62 | $1.02 | $0.82 | $0.76 | $1.12 | $1.12 | $0.91 | $2.64 |
Дивидендный доход | 3.59% | 4.00% | 2.50% | 4.47% | 2.81% | 3.68% | 3.34% | 3.53% | 6.44% | 5.57% | 5.13% | 15.27% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Calvert Growth Allocation Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.18 | $1.18 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.67 | $0.67 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.08 | $1.08 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | $0.62 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.02 | $1.02 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Calvert Growth Allocation Fund показал максимальную просадку в 53.45%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1004 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -53.45%март 2009 г. | 1y 4mo | 3y 12mo | 5y 4moнояб. 2007 г. - март 2013 г. |
Обвал COVID2020 | -32.59%март 2020 г. | 1mo 9d | 4mo 22d | 6mo 1dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -25.90%окт. 2022 г. | 11mo 7d | 1y 7mo | 2y 6moнояб. 2021 г. - май 2024 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -17.52%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 3mo 23d | 1y 2moянв. 2018 г. - апр. 2019 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -16.65%февр. 2016 г. | 8mo 25d | 10mo | 1y 6moмай 2015 г. - дек. 2016 г. |
Показатели просадок
| CAAAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.45% | -56.78% | +3.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.39% | -9.10% | -0.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.37% | -18.90% | +3.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.90% | -25.43% | -0.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.59% | -33.92% | +1.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.26% | -10.72% | +2.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.13% | 1.97% | +0.16% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с CAAAX
Добавьте Calvert Growth Allocation Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CAAAX