График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Calvert Growth Allocation Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Calvert Growth Allocation Fund (CAAAX) показал доход в -5.91% с начала года и 9.79% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CAAAX составила 9.15%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Calvert Growth Allocation Fund
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -8.97%
- С начала года
- -5.91%
- 6 месяцев
- -3.07%
- 1 год
- 9.79%
- 3 года*
- 10.01%
- 5 лет*
- 4.99%
- 10 лет*
- 9.15%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 июн. 2005 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.64%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.1 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +11.0%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -18.8%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении CAAAX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +9.7%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.14% | 1.20% | -8.97% | -5.91% | |||||||||
| 2025 | 3.15% | -0.66% | -3.88% | 0.04% | 4.53% | 3.57% | 0.04% | 2.39% | 2.10% | 1.62% | 0.66% | 0.71% | 14.93% |
| 2024 | -0.45% | 3.77% | 2.99% | -3.53% | 3.46% | 1.13% | 2.84% | 2.32% | 1.75% | -2.73% | 4.06% | -3.28% | 12.56% |
| 2023 | 7.05% | -2.76% | 1.14% | 0.82% | -1.71% | 4.92% | 2.78% | -3.03% | -4.58% | -3.41% | 8.59% | 5.46% | 15.14% |
| 2022 | -5.35% | -2.37% | 0.16% | -6.99% | -0.08% | -7.56% | 7.13% | -4.11% | -8.54% | 5.90% | 7.58% | -3.97% | -18.26% |
| 2021 | -0.45% | 2.65% | 2.51% | 4.00% | 1.31% | 0.37% | 1.10% | 2.32% | -3.97% | 4.62% | -2.54% | 3.99% | 16.67% |
Метрики бенчмарка
Calvert Growth Allocation Fund: годовая альфа составляет -0.38%, бета — 0.86, а R² — 0.95 относительно S&P 500 Index с 01.07.2005.
- Этот фонд участвовал в 94.22% снижения S&P 500 Index, но только в 87.71% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- При бете 0.86 и R² 0.95 этот фонд движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.
- Альфа
- -0.38%
- Бета
- 0.86
- R²
- 0.95
- Участие в росте
- 87.71%
- Участие в снижении
- 94.22%
Комиссия
Комиссия CAAAX составляет 0.43%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CAAAX имеет ранг 26 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 26% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Calvert Growth Allocation Fund (CAAAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CAAAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.66 | 0.90 | -0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.02 | 1.39 | -0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.21 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.74 | 1.40 | -0.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.34 | 6.61 | -3.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для CAAAX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Calvert Growth Allocation Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.25%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.18 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.18 | $1.18 | $0.67 | $1.08 | $0.62 | $1.02 | $0.82 | $0.76 | $1.12 | $1.12 | $0.91 | $2.64 |
Дивидендный доход | 4.25% | 4.00% | 2.50% | 4.47% | 2.81% | 3.68% | 3.34% | 3.53% | 6.44% | 5.57% | 5.13% | 15.27% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Calvert Growth Allocation Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.18 | $1.18 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.67 | $0.67 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.08 | $1.08 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | $0.62 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.02 | $1.02 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Calvert Growth Allocation Fund показал максимальную просадку в 53.45%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1004 торговые сессии.
Текущая просадка Calvert Growth Allocation Fund составляет 9.39%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -53.45% | 1 нояб. 2007 г. | 339 | 9 мар. 2009 г. | 1004 | 5 мар. 2013 г. | 1343 |
| -32.59% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 99 | 12 авг. 2020 г. | 126 |
| -25.9% | 9 нояб. 2021 г. | 233 | 12 окт. 2022 г. | 399 | 15 мая 2024 г. | 632 |
| -17.52% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 77 | 16 апр. 2019 г. | 306 |
| -16.65% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 208 | 7 дек. 2016 г. | 391 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...