PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAAAX с CRFIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CAAAX с CRFIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CAAAX (Calvert Growth Allocation Fund) and CRFIX (Calvert Focused Value Fund) are both mutual funds - CAAAX is a Diversified Portfolio fund managed by Calvert Research and Management, while CRFIX is a Large Cap Value Equities fund managed by Calvert Research and Management. Over the past 3 years, CAAAX returned 15.87%/yr vs 14.99%/yr for CRFIX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. CAAAX charges 0.43%/yr vs 0.74%/yr for CRFIX.

Доходность

Сравнение доходности CAAAX и CRFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert Growth Allocation Fund (CAAAX) и Calvert Focused Value Fund (CRFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CAAAX показывает доходность 11.48%, а CRFIX немного ниже – 11.46%.

CAAAX

1 день
0.27%
1 месяц
6.04%
С начала года
11.48%
6 месяцев
12.09%
1 год
23.62%
3 года*
15.87%
5 лет*
7.53%
10 лет*
10.84%

CRFIX

1 день
0.00%
1 месяц
1.87%
С начала года
11.46%
6 месяцев
11.39%
1 год
25.35%
3 года*
14.99%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CAAAX и CRFIX

2026 (YTD)2025202420232022
CAAAX
Calvert Growth Allocation Fund		11.48%14.93%12.56%15.14%-5.06%
CRFIX
Calvert Focused Value Fund		11.46%13.26%12.24%8.84%-1.34%

Correlation

The correlation between CAAAX and CRFIX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2022 г.

0.87

The correlation between CAAAX and CRFIX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert Growth Allocation Fund

Calvert Focused Value Fund

Часто сравнивают с CAAAX:
CAAAX с FXAIXCAAAX с DODFXCAAAX с CULAXCAAAX с CYBIXCAAAX с CFICXCAAAX с CVMIXCAAAX с CFJIX
Часто сравнивают с CRFIX:
CRFIX с CRFCRFIX с NANCCRFIX с FDVVCRFIX с USACRFIX с QDTECRFIX с CCVAXCRFIX с CSIEX

Доходность на риск

CAAAX vs. CRFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAAAX
Ранг доходности на риск CAAAX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAAAX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAAAX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAAAX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAAAX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAAAX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
CRFIX
Ранг доходности на риск CRFIX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRFIX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRFIX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRFIX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRFIX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRFIX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAAAX c CRFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Growth Allocation Fund (CAAAX) и Calvert Focused Value Fund (CRFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CAAAXCRFIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.08
2.01

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.96
2.90

+0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.37

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.56

2.17

+0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.25

8.90

+2.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAAAX vs. CRFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAAAX на текущий момент составляет 2.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CRFIX равному 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAAAX и CRFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAAAXCRFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

2.01

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.70

-0.24

Просадки

Сравнение просадок CAAAX и CRFIX

Максимальная просадка CAAAX за все время составила -53.45%, что больше максимальной просадки CRFIX в -18.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAAAX и CRFIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CAAAXCRFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.45%

-18.29%

-35.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.39%

-11.97%

+2.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.37%

-18.29%

+2.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.90%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.59%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.26%

-4.12%

-4.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

2.92%

-0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности CAAAX и CRFIX

Calvert Growth Allocation Fund (CAAAX) имеет более высокую волатильность в 3.65% по сравнению с Calvert Focused Value Fund (CRFIX) с волатильностью 3.18%. Это указывает на то, что CAAAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CAAAXCRFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.65%

3.18%

+0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.35%

10.05%

-0.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.55%

12.92%

-1.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.14%

15.72%

-1.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.51%

15.72%

-0.21%

Сравнение комиссий CAAAX и CRFIX

CAAAX берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии CRFIX в 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAAAX и CRFIX

Дивидендная доходность CAAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что меньше доходности CRFIX в 5.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAAAX
Calvert Growth Allocation Fund		3.59%4.00%2.50%4.47%2.81%3.68%3.34%3.53%6.44%5.57%5.13%15.27%
CRFIX
Calvert Focused Value Fund		5.18%5.77%4.37%1.02%0.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CAAAX and CRFIX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CAAAX has higher volatility (3.65%) compared to CRFIX (3.18%). In terms of maximum drawdown, CAAAX dropped -53.45% vs CRFIX's -18.29%.

CAAAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 2.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CAAAX и CRFIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор