Сравнение CAAAX с CVMIX
CAAAX (Calvert Growth Allocation Fund) and CVMIX (Calvert Emerging Markets Equity Fund) are both mutual funds - CAAAX is a Diversified Portfolio fund managed by Calvert Research and Management, while CVMIX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Calvert Research and Management. Over the past 10 years, CAAAX returned 10.84%/yr vs 11.35%/yr for CVMIX. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CAAAX charges 0.43%/yr vs 0.99%/yr for CVMIX.
Доходность
Сравнение доходности CAAAX и CVMIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CAAAX показывает доходность 11.48%, что значительно ниже, чем у CVMIX с доходностью 36.06%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CAAAX имеют среднегодовую доходность 10.84%, а акции CVMIX немного впереди с 11.35%.
CAAAX
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 6.04%
- С начала года
- 11.48%
- 6 месяцев
- 12.09%
- 1 год
- 23.62%
- 3 года*
- 15.87%
- 5 лет*
- 7.53%
- 10 лет*
- 10.84%
CVMIX
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- 13.03%
- С начала года
- 36.06%
- 6 месяцев
- 39.70%
- 1 год
- 67.68%
- 3 года*
- 26.24%
- 5 лет*
- 7.26%
- 10 лет*
- 11.35%
Сравнение доходности по годам CAAAX и CVMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAAAX Calvert Growth Allocation Fund | 11.48% | 14.93% | 12.56% | 15.14% | -18.26% | 16.67% | 18.55% | 27.33% | -7.73% | 20.27% |
CVMIX Calvert Emerging Markets Equity Fund | 36.06% | 36.77% | 6.37% | 4.74% | -22.57% | -7.43% | 24.88% | 22.65% | -15.23% | 44.71% |
Correlation
The correlation between CAAAX and CVMIX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2013 г. | 0.74 |
The correlation between CAAAX and CVMIX has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAAAX vs. CVMIX — Ранг доходности на риск
CAAAX
CVMIX
Сравнение CAAAX c CVMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Growth Allocation Fund (CAAAX) и Calvert Emerging Markets Equity Fund (CVMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CAAAX | CVMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.62 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.56 | 4.52 | -1.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.25 | 19.06 | -7.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAAAX | CVMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.08 | 3.36 | -1.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.39 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.62 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.49 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок CAAAX и CVMIX
Максимальная просадка CAAAX за все время составила -53.45%, что больше максимальной просадки CVMIX в -43.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAAAX и CVMIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAAAX | CVMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.45% | -43.96% | -9.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.39% | -14.95% | +5.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.37% | -17.48% | +2.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.90% | -40.71% | +14.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.59% | -43.96% | +11.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.26% | -14.22% | +5.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.13% | 3.54% | -1.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAAAX и CVMIX
Текущая волатильность для Calvert Growth Allocation Fund (CAAAX) составляет 3.65%, в то время как у Calvert Emerging Markets Equity Fund (CVMIX) волатильность равна 8.99%. Это указывает на то, что CAAAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAAAX | CVMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.65% | 8.99% | -5.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.35% | 17.59% | -8.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.55% | 20.13% | -8.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.14% | 18.48% | -4.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.51% | 18.47% | -2.96% |
Сравнение комиссий CAAAX и CVMIX
CAAAX берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии CVMIX в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAAAX и CVMIX
Дивидендная доходность CAAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что больше доходности CVMIX в 1.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAAAX Calvert Growth Allocation Fund | 3.59% | 4.00% | 2.50% | 4.47% | 2.81% | 3.68% | 3.34% | 3.53% | 6.44% | 5.57% | 5.13% | 15.27% |
CVMIX Calvert Emerging Markets Equity Fund | 1.66% | 2.26% | 0.63% | 0.92% | 0.79% | 0.76% | 0.41% | 0.68% | 1.24% | 0.27% | 0.84% | 1.26% |
Часто задаваемые вопросы
CAAAX and CVMIX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CVMIX has higher volatility (8.99%) compared to CAAAX (3.65%). In terms of maximum drawdown, CAAAX dropped -53.45% vs CVMIX's -43.96%.
CVMIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.36 vs 2.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CAAAX и CVMIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор