PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAAAX с CVMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CAAAX с CVMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert Growth Allocation Fund (CAAAX) и Calvert Emerging Markets Equity Fund (CVMIX).

CAAAX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 29 июн. 2005 г.. CVMIX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 30 окт. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности CAAAX и CVMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert Growth Allocation Fund (CAAAX) и Calvert Emerging Markets Equity Fund (CVMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CAAAX и CVMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CAAAX
Calvert Growth Allocation Fund		-3.43%14.93%12.56%15.14%-18.26%16.67%18.55%27.33%-7.73%20.27%
CVMIX
Calvert Emerging Markets Equity Fund		2.82%36.77%6.37%4.74%-22.57%-7.43%24.88%22.65%-15.23%44.71%

Доходность по периодам

С начала года, CAAAX показывает доходность -3.43%, что значительно ниже, чем у CVMIX с доходностью 2.82%. За последние 10 лет акции CAAAX превзошли акции CVMIX по среднегодовой доходности: 9.44% против 8.11% соответственно.

CAAAX

1 день
2.63%
1 месяц
-6.01%
С начала года
-3.43%
6 месяцев
-1.01%
1 год
12.29%
3 года*
10.97%
5 лет*
5.30%
10 лет*
9.44%

CVMIX

1 день
3.23%
1 месяц
-10.51%
С начала года
2.82%
6 месяцев
9.44%
1 год
36.12%
3 года*
14.45%
5 лет*
1.57%
10 лет*
8.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert Growth Allocation Fund

Calvert Emerging Markets Equity Fund

Часто сравнивают с CAAAX:
CAAAX с FXAIXCAAAX с DODFXCAAAX с CULAXCAAAX с CRFIXCAAAX с CFICXCAAAX с CYBIXCAAAX с CFJIX
Часто сравнивают с CVMIX:
CVMIX с CYBIXCVMIX с ANNPXCVMIX с KOMPCVMIX с AVEMCVMIX с AVESCVMIX с VWOCVMIX с VOO

Сравнение комиссий CAAAX и CVMIX

CAAAX берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии CVMIX в 0.99%.

CVMIX
Calvert Emerging Markets Equity Fund
CAAAX
Calvert Growth Allocation Fund

Доходность на риск

CAAAX vs. CVMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAAAX
Ранг доходности на риск CAAAX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAAAX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAAAX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAAAX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAAAX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAAAX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
CVMIX
Ранг доходности на риск CVMIX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVMIX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVMIX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVMIX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVMIX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVMIX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAAAX c CVMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Growth Allocation Fund (CAAAX) и Calvert Emerging Markets Equity Fund (CVMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CAAAXCVMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

1.88

-1.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

2.46

-1.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.37

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.15

2.40

-1.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.10

10.41

-5.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAAAX vs. CVMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAAAX на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа CVMIX равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAAAX и CVMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAAAXCVMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

1.88

-1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.09

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.45

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.37

+0.05

Корреляция

Корреляция между CAAAX и CVMIX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAAAX и CVMIX

Дивидендная доходность CAAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%, что больше доходности CVMIX в 2.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAAAX
Calvert Growth Allocation Fund		4.14%4.00%2.50%4.47%2.81%3.68%3.34%3.53%6.44%5.57%5.13%15.27%
CVMIX
Calvert Emerging Markets Equity Fund		2.19%2.26%0.63%0.92%0.79%0.76%0.41%0.68%1.24%0.27%0.84%1.26%

Просадки

Сравнение просадок CAAAX и CVMIX

Максимальная просадка CAAAX за все время составила -53.45%, что больше максимальной просадки CVMIX в -43.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAAAX и CVMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

CAAAXCVMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.45%

-43.96%

-9.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.09%

-14.95%

+3.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.90%

-40.71%

+14.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.59%

-43.96%

+11.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.00%

-12.20%

+5.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.31%

-14.38%

+6.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

3.45%

-0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности CAAAX и CVMIX

Текущая волатильность для Calvert Growth Allocation Fund (CAAAX) составляет 5.52%, в то время как у Calvert Emerging Markets Equity Fund (CVMIX) волатильность равна 10.67%. Это указывает на то, что CAAAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CAAAXCVMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.52%

10.67%

-5.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.77%

15.07%

-6.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.29%

19.62%

-4.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.04%

17.86%

-3.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.45%

18.15%

-2.70%