Сравнение CAAAX с CSIEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert Growth Allocation Fund (CAAAX) и Calvert Equity Fund (CSIEX).
CAAAX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 29 июн. 2005 г.. CSIEX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 24 авг. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности CAAAX и CSIEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CAAAX и CSIEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAAAX Calvert Growth Allocation Fund | -5.91% | 14.93% | 12.56% | 15.14% | -18.26% | 16.67% | 18.55% | 27.33% | -7.73% | 20.27% |
CSIEX Calvert Equity Fund | -11.00% | 7.27% | 8.35% | 17.93% | -17.61% | 28.90% | 24.26% | 36.46% | 5.03% | 25.78% |
Доходность по периодам
С начала года, CAAAX показывает доходность -5.91%, что значительно выше, чем у CSIEX с доходностью -11.00%. За последние 10 лет акции CAAAX уступали акциям CSIEX по среднегодовой доходности: 9.15% против 11.39% соответственно.
CAAAX
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -8.97%
- С начала года
- -5.91%
- 6 месяцев
- -3.07%
- 1 год
- 9.79%
- 3 года*
- 10.01%
- 5 лет*
- 4.99%
- 10 лет*
- 9.15%
CSIEX
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- -7.71%
- С начала года
- -11.00%
- 6 месяцев
- -10.10%
- 1 год
- -4.11%
- 3 года*
- 5.46%
- 5 лет*
- 4.83%
- 10 лет*
- 11.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CAAAX и CSIEX
CAAAX берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии CSIEX в 0.91%.
Доходность на риск
CAAAX vs. CSIEX — Ранг доходности на риск
CAAAX
CSIEX
Сравнение CAAAX c CSIEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Growth Allocation Fund (CAAAX) и Calvert Equity Fund (CSIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CAAAX | CSIEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.66 | -0.21 | +0.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.02 | -0.19 | +1.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.98 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.74 | -0.36 | +1.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.34 | -1.20 | +4.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAAAX | CSIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 | -0.21 | +0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.30 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.67 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.47 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между CAAAX и CSIEX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAAAX и CSIEX
Дивидендная доходность CAAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, что меньше доходности CSIEX в 25.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAAAX Calvert Growth Allocation Fund | 4.25% | 4.00% | 2.50% | 4.47% | 2.81% | 3.68% | 3.34% | 3.53% | 6.44% | 5.57% | 5.13% | 15.27% |
CSIEX Calvert Equity Fund | 25.81% | 22.97% | 8.74% | 1.79% | 3.40% | 3.56% | 2.70% | 2.87% | 8.78% | 8.10% | 11.30% | 25.62% |
Просадки
Сравнение просадок CAAAX и CSIEX
Максимальная просадка CAAAX за все время составила -53.45%, что больше максимальной просадки CSIEX в -50.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAAAX и CSIEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CAAAX | CSIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.45% | -50.81% | -2.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.09% | -14.12% | +3.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.90% | -25.71% | -0.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.59% | -30.50% | -2.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.39% | -13.14% | +3.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.32% | -6.21% | -2.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.46% | 4.26% | -1.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAAAX и CSIEX
Calvert Growth Allocation Fund (CAAAX) имеет более высокую волатильность в 4.61% по сравнению с Calvert Equity Fund (CSIEX) с волатильностью 4.14%. Это указывает на то, что CAAAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CAAAX | CSIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.61% | 4.14% | +0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.37% | 9.14% | -0.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.09% | 16.11% | -1.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.00% | 16.19% | -2.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.43% | 17.12% | -1.69% |