Сравнение CAAA с YCS
CAAA (First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF) and YCS (ProShares UltraShort Yen) are both exchange-traded funds - CAAA is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by First Trust, while YCS is a Leveraged Currency fund tracking the USD/JPY Exchange Rate (-200%). CAAA is actively managed, while YCS is passively managed. Over the past year, CAAA returned 5.28% vs 32.82% for YCS. At a correlation of -0.34, they often move in opposite directions. CAAA charges 0.55%/yr vs 1.00%/yr for YCS.
Доходность
Сравнение доходности CAAA и YCS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CAAA показывает доходность 0.56%, что значительно ниже, чем у YCS с доходностью 7.17%.
CAAA
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -0.12%
- С начала года
- 0.56%
- 6 месяцев
- 0.55%
- 1 год
- 5.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YCS
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 4.42%
- С начала года
- 7.17%
- 6 месяцев
- 10.05%
- 1 год
- 32.82%
- 3 года*
- 19.84%
- 5 лет*
- 23.54%
- 10 лет*
- 12.34%
Сравнение доходности по годам CAAA и YCS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CAAA First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF | 0.56% | 8.03% | 4.65% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 7.17% | 9.04% | 16.28% |
Correlation
The correlation between CAAA and YCS is -0.33, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 февр. 2024 г. | -0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAAA vs. YCS — Ранг доходности на риск
CAAA
YCS
Сравнение CAAA c YCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF (CAAA) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CAAA | YCS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.35 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.55 | 3.97 | -1.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.88 | 12.40 | -4.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAAA | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.73 | 1.92 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.12 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.83 | 0.33 | +1.50 |
Просадки
Сравнение просадок CAAA и YCS
Максимальная просадка CAAA за все время составила -2.24%, что меньше максимальной просадки YCS в -49.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAAA и YCS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAAA | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.24% | -49.56% | +47.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.08% | -8.30% | +6.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.05% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.32% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.04% | 0.00% | -1.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.56% | -19.93% | +19.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.67% | 2.66% | -1.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAAA и YCS
Текущая волатильность для First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF (CAAA) составляет 1.04%, в то время как у ProShares UltraShort Yen (YCS) волатильность равна 2.75%. Это указывает на то, что CAAA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAAA | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.04% | 2.75% | -1.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.16% | 12.32% | -10.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.07% | 17.27% | -14.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.21% | 21.10% | -17.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.21% | 19.01% | -15.80% |
Сравнение комиссий CAAA и YCS
CAAA берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии YCS в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAAA и YCS
Дивидендная доходность CAAA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.30%, тогда как YCS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CAAA First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF | 5.30% | 6.09% | 4.01% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CAAA and YCS have a correlation of -0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YCS has higher volatility (2.75%) compared to CAAA (1.04%). In terms of maximum drawdown, CAAA dropped -2.24% vs YCS's -49.56%.
On 1-year performance, YCS leads with 32.82% vs 5.28% for CAAA. On fees, CAAA is cheaper at 0.55% per year. On volatility, CAAA has been the lower-risk option at 1.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, YCS has performed better with a 32.82% return vs 5.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CAAA is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 1.00% for YCS.
CAAA has the higher dividend yield at 5.30%, compared with 0.00% for YCS.
CAAA is categorized as Intermediate Core-Plus Bond, while YCS is Leveraged Currency. They also come from different issuers: First Trust and ProShares. Their fees differ too: 0.55% for CAAA and 1.00% for YCS.
YCS currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CAAA и YCS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор